ความคิดเห็นที่ 6
ในความเห็นส่วนตัวนะครับ ผมรู้สึกว่าสายการเงินนี้ใช้ Models ค่อนข้างเยอะทีเดียว เพียงแต่ว่าเราอาจจะนึกไม่ถึงเท่านั้นเอง เพราะ Models ส่วนมากจะถูกเขียนเป็น Software สำเร็จรูปซะเป็นส่วนใหญ่ ขอเพิ่มเติมในสิ่งที่ผมเคยเห็นล่ะกันนะครับ อาจจะเป็น Models บ้างหรือว่า Tools ที่เกี่ยวข้องบ้าง
การสร้าง Yield Curve ใช้ Bootstrapping, Nelson Siegel, Cubic Spline Interpolation วิเคราะห์ Spread ของหุ้นกู้เอกชนใช้ Multiple Regression Binomial Tree สำหรับคำนวณราคา callable, puttable bonds Geometric Brownian Motion สำหรับพวกหุ้น, FX ถ้ามี Option ก็หา Implied Volatility จาก Black Scholes แล้วใช้ Monte Carlo Simulation คำนวณราคาและหา VaR พวก Credit Risk ใช้ Models ค่อนข้างเยอะ เช่น Credit Scoring สำหรับสินเชื่อ, Model ประมาณค่า Recovery Rate และ Default Time
หา Probability of Default โดย KMV Model หรือ Rating Transition Matrix
จากคุณ :
Noom722
- [
7 ธ.ค. 49 20:26:27
A:124.120.134.37 X: TicketID:130238
]
|
|
|