ความคิดเห็นที่ 12
ยกตัวอย่างในเฮดจ์ฟันที่ผมอยู่ก็แล้วกันนะครับ Fund manager เปรียบเสมือน ผู้นำแค้วน มีความรู้รอบด้าน (รู้เยอะแถมลึกมากอีกต่างหาก -*-) มีกองกำลังมากมาย, Analysis เหมือนกับ กุนซือ และ ปราชญ์ คอยวางแผน คิดการณ์อย่างรอบคอบ ดังนั้น Trader จึงต้องเป็นแม่ทัพที่มีความสามารถต่อสู้รบในสนามจริง ร่วมทั้งมีความรู้เท่าทันทั้งแผนการ กลยุทธ์ของฝ่ายเราเอง และฝ่ายตรงข้ามด้วย
ดังนั้นมาเริ่มพัฒนาสู่การเป็นแม่ทัพที่ดีกันครับ
ขั้นแรกพื้นฐานสำคัญมาก (หลายคนมาถึงจับดาบออกสนามรบเลย ด้วยความเป็นนักรบหนุ่มใจร้อน มีให้เห็นมากมาย สุดท้ายโดนเค้ายำกลับมา)
หากเราใช้เทคนิคเป็นหลักนั้นขั้นแรกต้องฝึกซ้อมเครื่องมือของเราให้ชำนาญก่อน สมัยผมเป็นเทรดเดอร์นั้น ผมจะทำขั้นตอนดังนี้ครับ
พื้นฐาน A พัฒนาอาวุธให้เยี่ยมยอดก่อนออกรบจริง (ผมยกตัวอย่างอาวุธดาบสองมือของผมเป็นไอเดียก่อนแล้วกัน จริงๆมีอาวุธเยอะมากเลยแต่พิมพ์ตอนนี้คงไม่ไหว)
1. ทำ Profit index ดูว่าถ้าเข้าตามสัญญาณ อาวุธที่ผมคิดมานั้น จะมีกำไรแต่ล่ะรอบที่เข้าตามสัญญาณรอบล่ะเท่าไรบ้าง เราก็จะรู้คร่าวๆถึงแม้จะไม่ใช้โมเดลคณิตศาสตร์ว่ากำไรที่ตลาดสามารถตอบสนองกับวิธีการที่เราคิดมันกระจายอยู่ที่ระดับเท่าไรบ้าง
2. ดูว่าถ้าไม่เป็นตามที่เราคิดผลเสียหายจะอยู่ที่เท่าไรบ้าง ทำ Loss index หรือ Damage Index ขึ้นมาเก็บข้อมูลอีกตัวหนึ่ง
3. โมเดลอาวุธที่เกือบ Perfect ของแม่ทัพจะต้องได้ดังนี้ครับ จุด cut loss = จุดเปลี่ยน สัญญาณ , อัตรากำไรที่ต้องทำได้ชัวร์หลังจากเข้าตามสัญญาณ = อัตราเสียหายของการ Cut loss
4. เนื่องจากโมเดลอาวุธทางเทคนิคผมเชื่อว่าคงมีความแม่นยำในระดับหนึ่ง ดังนั้น ทุกๆครั้งที่เข้าตามสัญญาณ จะต้องมีกำไรแบบแน่นอนในอัตราที่ = อัตราการเสียหาย กรณี cut loss
ดังนั้นเครื่องมือเราจะแยกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคอยทำกำไรหลังจากเข้าตามสัญญาณในระดับที่เท่ากับอัตราการ Cut loss (โมเดลที่ดีเวลาเข้าซื้อเราต้องมั่นใจว่ามีระดับกำไรแน่นอนโดยเท่านี้) อีกส่วนหนึ่งถือตามโมเดลเทคนิคเราไปจนถึงจุดเปลี่ยน
5. ดังนั้นเมื่อไรที่เทคนิคมันผิด เราไม่ต้องกังวลเพราะเรากันไว้หมดแล้ว แต่เมื่อไรที่มันเข้าทางเราเมื่อมันก็ยาวครับ
แค่ดาบสั้นและดาบยาว กลยุทธ์สมัยตอนเล่นหุ้นไทย ก็ทำเอาจัดการพวก นักรบฝรั่งสบายแล้วครับ 
ข้อได้เปรียบที่เทรดเดอร์ไทยไปเจอเทรดเดอร์ฝรั่งก็ตรงนี้ล่ะครับ เพราะเมื่อก่อนบ้านเรามันมีให้เล่นทางเดียวนี่นา เลยพัฒนาตัวเองขึ้นมาจากแนวทางนี้ ยิ่งพอเจอให้เล่นได้สองทางเลยสบายเลย
พื้นฐาน B มีอาวุธดีไม่พอต้องเลือกสนามรบที่ดีด้วย
1. หุ้นปั่น ผมไม่เล่นเพราะว่า มีคนบางกลุ่มเป็นคนกำหนดชะตากรรมมัน ไม่ใช่ตลาด ต่อสุ้ลำบาก เข้าไปลุยก็เสียเปรียบแล้ว และเป็นสนามรบที่มีอัตราการได้เสียสูงเรียกได้ว่าทำให้เราเคยชินอยุ่กับเหตุการณ์ที่ต้องเข้าออกเร็ว อีกหน่อยเวลาเราเกิดอยากไปเล่นตลาดต่างประเทศขึ้นมาเราก็จะพยามเล่นบ่อยๆเพื่อจะทำกำไรเยอะๆ แต่ตลาดต่างประเทศมันสวิงสูงมาก การเล่นบ่อยๆ เพื่อจะเอากำไรให้มากที่สุด จะทำให้เรามีอัตราเข้าออก และ Cut loss บ่อยมาก เพราะผมเชื่อเลยว่าคนเล่นบ่อยจะตั้งสัญญาณทางเทคนิคไว้ค่อนค้างจะไวไปหน่อยด้วยซ้ำ ไอ้ช่วงที่มันสวิงไปมาบ่อยๆนั่นล่ะครับที่ สะสมกำไรจากคนที่เล่นสั้นมากเกินไป ไปให้คนที่ตั้งสัญญาณที่แน่นอนแต่ช้ามากและเน้นเทรนที่มันควรจะเป็น
2. หุ้นหรือสินค้าที่เกี่ยวพันกับตลาดโดยแท้จริง ผมจะชอบมากเลย เช่น ETF, Index, สินค้าทางคอมโมดิตี้ เป็นต้น พวกนี้ดำเนินไปตามกลไกตลาด ยังไงพวกกองทุนก็ต้องตัดสินใจซื้อขายตามโมเดลอยู่แล้ว หากินได้เรื่อยๆกับพวกนี้
ดังนั้นถ้าเป็นของไทยอาจเป็นหุ้น Correlation ที่ใกล้เคียงกับ Index อ้างอิงของเราเป็นต้น หรือ พวก ETF ไม่งั้นเราก็แย่วิเคราะห์ไปแล้วว่ามันขึ้นแต่หุ้นเรามันไม่ขึ้นเพราะต้องรอคนกำหนดชะตามา Start up ก่อน
To be continue นะครับ ขออนุญาตไปจัดการงานก่อนนะครับ ผิดตกขออภัยนะครับ ช่วงนี้เฮดจ์ฟันหลายกองเริ่มจะ Close แล้ว เดี๋ยวโดนผู้นำแคว้นเล่นเอา -*-
จากคุณ :
MudleyGroup  
- [
12 มี.ค. 51 14:58:19
]
|
|
|
