ความคิดเห็นที่ 1 ผมเขียนมาหลายทีแล้วว่าถ้าจะเล่นอินดี้ กรุณาเข้าใจปรัชญาพื้นฐานของอินดี้เสียก่อน สักแต่ไปเล่นมันโดยยึดมั่นถือมั่นจะโดนมันหลอก ลองไปอ่านคคห.56 ในกระทู้แนะนำดูครับ http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/topic/I7392523/I7392523.html อินดี้มันไม่มีอะไรนอกจากเส้นที่คำนวณมาจาก market pattern เพราะฉะนั้นคนที่อ่าน pattern ขาดๆเขาจะมีเส้นอินดี้อยู่ในหัวของเขาเลยโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว เส้นอื่นๆที่จะใส่เพิ่มเข้าไปในกราฟจึงควรเป็นอะไรที่ให้มากกว่า price pattern ยิ่งให้ข้อมูลแย้งได้ยิ่งดี และสำคัญคือมันต้องไม่ให้ข้อมูลที่ซ้ำกัน (เคยเขียนเรื่อง Multicollinearity หรืออินดี้ตีกันเองไว้ในคคห.26 ทู้นี้ http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/topic/I7351716/I7351716.html ) ส่วนเรื่องที่น้องถามนั่นก็ไม่ใช่อะไรแปลกใหม่หรอกครับ คนเล่นเป็นเขารู้กันทั้งนั้น เพียงแต่จะเรียกมันอย่างไรก็เท่านั้นเอง ถ้าจะให้อธิบาย ก็ต้องอธิบายไปถึงหลักการเทรดเลย มันยาวไป เอาสั้นๆเป็นว่า การเทรดมันมี 3 อย่างใหญ่ จากคุณ : แท็กซี่นิรนาม - [ 8 ม.ค. 52 13:47:00 ]

ความคิดเห็นที่ 2 1. directional trading หรือการเล่นกับทิศทางของตลาด ดักซื้อเมื่อตลาดมันเริ่มจะขึ้น รินขายเมื่อตลาดมันเริ่มจะลง ...ง่ายๆ เข้าใจนะ ตลาดแบบนี้เขาดูที่ trend อินดี้ไม่จำเป็นเท่าไหร่ ซี้ซั้วไปใช้โมเมนตัมมันก็เหมือนใช้เครื่องมือผิดวิธี เอาตะบวยไปหั่นผัก เอามีดไปตักน้ำ 2. swing trading หรือการโดดหนังยางอย่างที่น้องถามนั่นแหละ เราจะเล่นแบบนี้ก็ต่อเมื่อตลาดมันเข้าระยะ non-trend หรือไร้ทิศทาง ช่วงนี้คือช่วงที่อินดี้จะมีประโยชน์ถ้าใช้เป็น ...ย้ำว่า ถ้าใช้เป็น ใช้ไม่เป็นเดี๋ยวก็โดนมันต้มอีก ดังนั้นอย่าไปดูแต่โมเมนตั้มมันอย่างเดียว ต้องเข้าใจด้วยว่าโมเมนตั้มมันเกิดจากอะไร ทำไมบางช่วงแรงซื้อแรงขายจึงผลักดันราคาหุ้นให้เปลี่ยนแปลงได้ ทำไมบางช่วงไม่ ต้องดู accumulation-distribution ด้วย เพราะหุ้นมันไม่ได้มีแต่มิติแนวตั้งหรือราคา แต่มันมีมิติแนวนอนหรือระยะเวลาด้วย ราคามันจะเปลี่ยนด้วยแรงซื้อขายได้มันต้องผ่านกระบวนการสะสม การกระจาย การผ่องถ่ายหุ้นด้วย คิดให้ขาด มองให้ทะลุเห็นถึงการถ่ายเทแลกเปลี่ยนกันของกระแสเงินและหุ้น ที่มันเป็นดุจดั่งสายน้ำแห่งความโลภและความกลัวที่จะไหลสลับทางกันจากที่สูงไปที่ต่ำเสมอ 3. volatility trading หรือการเล่นกับความผันผวน อยากให้ไปเสิร์ชหากระทู้ warrant ของคนที่ชื่อ Gantz แล้วทำความเข้าใจ Black–Scholes model จนเข้าใจถึงที่มาที่ไปและจุดอ่อนของมัน แล้วน้องก็จะเห็นถึงช่องทางหากินกับหุ้นบางจำพวก และวิธีที่จะเล่นกับความผันผวนโดยไม่สนทิศทาง จากคุณ : แท็กซี่นิรนาม - [ 8 ม.ค. 52 13:47:21 ]

ความคิดเห็นที่ 3 เล่นหุ้นมันเงินไม่ใช่น้อย ซี้ซั้วเล่นโดยไม่ศึกษาก่อนมันน่าเสียดายค่าวิชานะพี่ว่า ยิ่งบางคนเสียเงินไปฟรีๆโดยไม่ได้รู้อะไรเพิ่มเลย ...น่าเศร้า ปรัชญาหลักแห่งการเทรดอย่างที่ทั่น Gantz ว่าไว้ก็สำคัญ พี่เอามาแต่งเติมเป็น 4 ห้องของหัวใจการเทรดหุ้น ขอก๊อบเอามาไว้ตรงนี้อีกที 1. trend and non-trend - อ่านทางขาด ชนะไปแล้วครึ่งนึง 2. accumulation and distribution - อ่านระยะเวลาแห่งการสะสมกำลังได้ขาด ชนะส่วนที่เหลือ 3. volatility - อ่านความผันผวนขาด ไม่กลัว noise ของตลาด คือปิดประตูแพ้ 4. money and portfolio management - บริหารเงินและพอร์ตเป็น คือนอกจากเล่นหุ้นได้ตังค์แล้ว จะยังเล่นอย่างมีความสุขอีกด้วย จากคุณ : ไปหาไรกินแระ เด๋วมา (แท็กซี่นิรนาม) - [ 8 ม.ค. 52 13:48:02 ]

ความคิดเห็นที่ 4 ขอบคุณครับ ได้จังหวะแล้ว เซฟ ทีเดียวเลย จากคุณ : ปลานิลจิ๋ว - [ 8 ม.ค. 52 13:58:05 ]

ความคิดเห็นที่ 5 ขอบคุณสำหรับความรู้ที่เอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่นคะ จากคุณ : แม่เรือพ่วง - [ 8 ม.ค. 52 14:15:39 ]

ความคิดเห็นที่ 6 ขอบคุณครับ อ่านแล้วรู้สึก สิ่งที่เรารู้ทำไมมันช่างน้อยนิด กะอยู่ว่าจะโพสหุ้นบางตัว ม่ะเอาแระ จากคุณ : smileCash - [ 8 ม.ค. 52 14:16:51 ]

ความคิดเห็นที่ 7 --- เห็นบทความคุณ แท็กซี่นิรนาม แล้วคิดถึงคุณแมวเมี้ยว คุณเฟยหง คุณblackboy ในอดีตเลย --- จากคุณ : BPC - [ 8 ม.ค. 52 14:19:17 ]

ความคิดเห็นที่ 8 โอ้ว ขอบคุณมากค่าพี่แท๊ก แต่เดี๋ยวกลับมาตามอ่านนะคะ คงมีรัยถามพี่อีกเยอะเลย ขอสมัครเป็นลูกศิษย์พี่ๆเซียนเลยค่ะ อ่อนขั้นนี้แล้ว ฟอร์มเฟิร์มไม่มีมันแล้ว อิอิ จากคุณ : Paulsky (made for us) - [ 8 ม.ค. 52 14:46:18 ]

ความคิดเห็นที่ 9 Vote kaa!!! จากคุณ : พลูดาว - [ 8 ม.ค. 52 14:57:00 ]

ความคิดเห็นที่ 10 ขอบคุณพี่แท๊กมากๆ เลยค่ะ สงสัยต้องศึกษาจริงๆจังๆ มั่งละ แดงเต็มพอร์ตไปหมดแย้วว จากคุณ : spymeaw - [ 8 ม.ค. 52 14:59:48 ]

ความคิดเห็นที่ 11 โหวตดีก่า คนจะได้เข้ามาเก็บความรู้กันค่ะ จากคุณ : คุณน้องหนู - [ 8 ม.ค. 52 15:23:14 ]

ความคิดเห็นที่ 12 ไม่มีความรู้ แต่โหวตได้ครับ..  อิอิ จากคุณ : Ultraman_Denis - [ 8 ม.ค. 52 15:44:01 ]

ความคิดเห็นที่ 13 จากคุณ : helga - [ 8 ม.ค. 52 15:48:50 ]

ความคิดเห็นที่ 14 many thankzzzz จากคุณ : MrNick - [ 8 ม.ค. 52 15:55:05 ]

ความคิดเห็นที่ 15 เป็นวิทยาทาน แต่เด็กดอยอย่างผมไม่เคยได้รับประทานกับเขาเลย จากคุณ : Godgate - [ 8 ม.ค. 52 16:07:48 ]

ความคิดเห็นที่ 16 มาแล้วครับ ทานโทษ ไปฟัดกับ loxley มา พอได้ค่าข้าวมามื้อนึง  พอแระ... แล้วค่อยไปช้อนบลูชิพกลับมา เอิ๊กกกกก ชอบที่คุณ Mudley ชี้แนะในกระทู้แนะนำมาก เอารูปของ fund strategy มาแปะให้ดูเพื่อที่จะขยายความ volatility trading เพิ่มเติม ถ้าเราเข้าใจกลยุทธนี้เราจะเข้าใจว่าทำไมฝรั่งมันถึงซื้อๆขายๆอะไรของมันไม่รู้ เข้าใจแล้วเราก็อาจจะไม่บ้าตัวเลขซื้อขายของฝรั่งให้มันมากนักเหมือนเดิมอีก กองทุนรายนี้มันใช้ strategy ซื้อหุ้นพลังงานพร้อมไปกับซื้อความผันผวนครับ ด้วยมันอ่านขาดว่าต่อจากนี้ไปราคาพลังงานของโลกใบนี้จะเข้าสู่ยุคแห่งความผันผวน มันไม่สนครับว่าราคาพลังงานจะขึ้นหรือจะลง จะขึ้นหรือลงมันกินเรียบทั้ง 2 ขา มันซื้อหุ้นมันก็กิน มันขายหุ้นมันก็กิน มัน long futures มันก็กิน มัน short มันก็กินครับ การ long volatility ทำได้หลายวิธี วิธีพื้นๆคือทำ combined spread คือการวาง call กับ put พร้อมกัน แต่กองทุนมันทำ synthetic options ได้ โดยไม่ต้องเล่น options เพราะปรัชญาพื้นฐานของหุ้นมีลักษณะร่วมอย่างนึงกับการ long options คือ limited downside, unlimited upside ครับ เขาย้ำตรงนี้หลายทีมาก จากคุณ : แท็กซี่นิรนาม - [ 8 ม.ค. 52 16:37:12 ]

ความคิดเห็นที่ 17 หุ้นนั้นอย่างไรราคามันก็ไม่มีทางต่ำกว่าศูนย์ แต่ในทางตรงข้ามเพดานราคามันมีที่ไหนล่ะครับ ...จริงป่าว นี่คือความได้เปรียบของหุ้น เทียบง่ายๆ ดังนั้นการซื้อหุ้นก็เท่ากับการ long call นั่นเอง แต่ทีนี้สมมุติเราจะทำ combined spread เพื่อ long volatile แบบกองทุน เราจะ long put อย่างไร? เพราะการ short futures ถึงแม้จะ cover stock loss ได้ แต่ยังไงมันก็ไม่ได้มีค่าเท่ากับการ long put ทำได้ครับ ...ด้วย calendar spread !!! แค่เรา short ซีรี่ย์ใกล้พร้อมกับ long ซีรี่ย์ไกล (หรือจะสลับกันก็แล้วแต่ trade adjustment ของเรา) เราก็จะได้ synthetic put ขึ้นมา 1 ตัวแล้วครับ มันจะต่างจากการ long put ของแท้หน่อยนึงก็ตรงมัน limit ทั้ง loss และ profit แต่เราปรับสัดส่วนเพื่อเลียนแบบการ long put จริงๆได้ครับ ดังนั้นเราแทง 3 ขาด้วย set 50 portfolio, short futures แล้วก็ long futures อีกซีรีย์นึง เราก็จะได้ synthetic long straddle แบบเดียวกับที่กองทุน long volatile เลยครับ แล้วทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปรับสัดส่วนของเงินที่ลงแต่ละขาใน fund ส่วนตัวของเราแล้ว ซึ่งถ้าเราทำเป็นแบบที่กองทุนทำ ไม่ว่าจะซื้อ จะขายหุ้น จะ short หรือจะ long futures ...เรากินตลอดศกครับ นี่คือสุดยอดวิชาของกองทุนครับ จากคุณ : แท็กซี่นิรนาม - [ 8 ม.ค. 52 16:37:38 ]

ความคิดเห็นที่ 18 กราฟประจำวันครับ ดูกันเอง เพราะหลังจากผมเข้าใจหลักการ hedging ตรงนี้ ผมรู้สึกเฉยๆกับ technical analysis แล้วครับ เกิดความคิดว่าทำไมเราต้องไปเหนื่อยกับ directional trading ตลอดเวลา ช่วงที่เราไม่มั่นใจหรือไม่มีเวลาตาม เราปล่อยให้เงินทำงานแทนเราบ้างก็ได้นี่ ช่วงไหน trend เข้าสุดๆ เราค่อยกินคำโต ช่วงไหนยังไซด์เวย์เราก็ long volatile ไว้ ....แบบมันมีทางเล่นได้ทุกทางอยู่แล้ว ไม่รู้สึกอะไรกับหุ้นตกอีกแล้ว ยิ่งตกยิ่งดี ยิ่งตกยิ่งมีช่องกำไร ...แล้วงี้จะไป technical analysis มันทำไมฟระ เปล่าประโยชน์... มันมีทางที่เล่นได้ง่าย ได้ชัวร์กว่าตั้งเยอะ แค่พริ้วไปตามตลาด คอย port adjust เป็นระยะๆ รอ rolling into synthetic call บ้างไม่ก็ flip spread ไปตามสถานการณ์มันก็ดักกินทุกประตูอยู่แล้ว ปิดทางขาดทุน ถึงบอกไงว่านี่คือบทสุดท้ายของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ...เพราะไม่ต้องวิเคราะห์มันอีกต่อไป ...เอิ๊กกกกก จากคุณ : ในที่สุดก็ค้นพบสัจจธรรม (แท็กซี่นิรนาม) - [ 8 ม.ค. 52 18:02:24 ]

ความคิดเห็นที่ 19 ได้โอกาสแล้ว ขอสมัครเป็นลูกศิษย์ด้วยคนครับ ขอบคุณครับ จากคุณ : jerry (jerry-t) - [ 8 ม.ค. 52 18:24:58 ]

ความคิดเห็นที่ 20 ขอบคุณครับ จะลองจำลองบนexcelดู คงจะมีคำถามตามมาเยอะเลย แฮ่ะๆ^^ จากคุณ : smileCash - [ 8 ม.ค. 52 18:27:55 ]

ความคิดเห็นที่ 21 เข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้ ขอบคุณคะ จากคุณ : Dal ja - [ 8 ม.ค. 52 20:54:53 ]

ความคิดเห็นที่ 22 เยี่ยมๆๆๆๆครับ จากคุณ : thrill - [ 8 ม.ค. 52 20:57:56 ]

ความคิดเห็นที่ 23 พี่ แท๊ก  ครับยังงี้มันมิต้องพอร์ตเบ้อเริ่มเทิ่มเหรอครับ แล้วผมคุ้น ๆ ว่ามันต้องอ่าน major trend ร่วมกับดู ค่าความต่างของ future สองซีรีย์  ในการ ทำ calendar spread ร่วมด้วยใช่ใหม่ครับ แล้วผมยังเคยคิดว่าเปิดสองซีรีย์ แล้วสมมุติเห็นมันขึ้น ปิดตัว short ปิดปุ๊บดันลง  ก็เลยปิด long คราวนี้ดันขึ้น อ้าวเป็นขาดทุนสองเด้งเลย ซึ่งผมยังแค่อ่าน แต่ยังไม่เข้าใจมากนัก (มือใหม่ ๆ พอร์ตเล็ก ๆ)   ชี้แนะด้วยครับ จากคุณ : kinma - [ 8 ม.ค. 52 21:33:36 ]

ความคิดเห็นที่ 24 โธ่ๆๆ คุณแท็กซี่จะแขวนกราฟเทคนิกแล้วเรอะ   มาวิเคราะห์ มาโพส ให้เหล่าแมงเม่าน้อยเป็นวิทยาหน่อยเถิด จากคุณ : ettexo[R] - [ 8 ม.ค. 52 21:33:45 ]

ความคิดเห็นที่ 25 "ดังนั้นเราแทง 3 ขาด้วย set 50 portfolio, short futures แล้วก็ long futures" รบกวนอธิบายตรงนี้อีกสัดรอบได้ป่าวคับ คือยังไม่ค่อยเข้าใจว่าการ long กับ short ในต่างซีรีกันจะมีประโยชน์ต่อพอร์ท set 50 ยังไงครับ เพราะว่าไม่ว่ามันลงหรือขึ้น การถือสองข้างทั้ง long และ short ก็จะทำให้ ขานึงกำไร ขานึงขาดทุนในขนาดที่เท่าๆกันอยู่แล้วรึป่าว อยากให้พี่ช่วยยกตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพได้ไหมครับ เช่นสมมุติว่าซื้อหุ้น PTT ที่ 100 บาท long set 50 เท่านี้บาท short เท่านี้บาท พอหุ้นลง เท่นี้บาท เกิดอะไรขึ้นกับพอร์ทของเราบ้างครับ เพื่อจะได้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้นสามารถนำไปคิดต่อยอดได้ สนใจ options มากครับ กำลังหาหนังสืออ่านอยู่ พี่มีหนังสือ options ดีๆแนะนำไหมครับ จะไปยืมอ่านจากห้องสมุดมารวย ขอบคุณครับ จากคุณ : 3rd Wave Rider - [ 8 ม.ค. 52 22:19:44 ]

ความคิดเห็นที่ 26 ผมลองเล่นโดดหนังยาง ซื้อๆ ขายๆ แรกๆ ก็ดีคับพี่ แท๊ก โดดไปโดดมาอยู่ตัวเดียวนี่แหละ ได้หุ้นเพิ่มเรื่อยๆ และได้กำไรด้วย แต่ เมื่อวันก่อนพลาด ไปทีเดียว จำนวนหุ้นหายไป 3% เลยครับ indy มันว่าจะลง พอขายมันดันขึ้น ตามซื้อคืนแทบไม่ทัน แต่ราคามันก็ขึ้นไปพอสมควร ก็ยังกำไรอยู่พอสมควร แต่เสียดายจำนวนหุ้นที่หายไป แต่ผมมาคิดว่า ถ้าไม่แน่จริง อย่าเสี่ยงโดดยางดีกว่า   ถ้า trend มา เล็งดีๆถือรอหน่อย ก็ได้เท่ากัน แต่เสี่ยงน้อยกว่า เครียดน้อยลงด้วยครับ โดดยางเนี่ย ผมคงจะเอาไว้เป็นบทเรียนครับ  อ้อ ผมโดดตอนsideway จนถึงขาขึ้นเลยยัง พอมีกำไรอยุ่บ้าง   ถ้า sideway เลยไปเป็นขาลง คงขาดทุนเงินต้นแน่ ไอ้รอยต่อระหว่างช่วง side way นี่แหละครับ ถ้าพลาดแล้วขึ้น มันจะเป็นแบบผม คือเสียจำนวนหุ้นไป แต่ก็ยังกำไร แต่ถ้า มันต่อไปเป็นขาลง มีโอกาสขาดทุนเงินครับ ไม่รู้ผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่า ต้องให้พี่แท๊ก ช่วยชี้แนะแล้วล่ะครับ จากคุณ : Wai-ta-min - [ 8 ม.ค. 52 22:31:36 ]

ความคิดเห็นที่ 27 อ่านแล้วยัง งงๆ ฮะ .. จากคุณ : Duckcovery - [ 8 ม.ค. 52 22:54:07 ]

ความคิดเห็นที่ 28 ยินดีด้วยกับพี่แท็กซี่นิรนาม ครับ ผมเอง ยังไม่สามารถทำได้อย่างพี่ เพราะขนาดของพอร์ตที่เล็กกว่ารายย่อย(เป็นรายจุกจิก) แต่ก็จะพยายามศึกษาหาความรู้ไว้ก่อนครับ ช่วงนี้ ก็เลยเล่น KZM ของพี่ Mudleygroup ไปก่อนครับ เป็นการเทรดแบบ ขึ้นก็ได้ ลงก็ดี เหมือนกัน แต่กำไรน้อย และน่าเบื่อเป็นที่สุด(บางตำราว่า ถ้าน่าเบื่อ แสดงว่า มาถูกทางรวย) ผมเคยแจมกระทู้ไว้ว่า "ถ้าพยายามหาคำตอบ คุณจะไม่พบวิธีการ" หมายถึง ถ้าพยายามจะหาคำตอบว่า หุ้นกำลังจะขึ้น หรือ ลง คุณจะไม่พบวิธีการ ที่ได้กำไร ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง ขอบคุณ พี่แท็กซี่นิรนาม และ พี่Mudleygroup สำหรับกระทู้ดีๆ และข้อมูลที่แบ่งปันครับ จากคุณ : ชายชุดดำ (ID_Number_070) - [ 8 ม.ค. 52 23:37:23 ]

ความคิดเห็นที่ 29 สุดยอดวิชาเลยครับ แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร ต้องไปหาความรู้เพิ่มซะแล้ว จากคุณ : อัลมอนต์ - [ 8 ม.ค. 52 23:39:49 ]

ความคิดเห็นที่ 30 เพิ่งกลับมาถึงกรุงเทพครับ ตอบ kinma, 3rd Wave Rider คคห.23, 25 - ถ้าจะเอากันแบบยืดหยุ่นได้เต็มที่ พอร์ตก็คงต้องระดับ 4-5 ล้านขึ้นไปนั่นแหละครับ แต่ถ้าจะใช้แค่เป็น trade adjust เพื่อ hedging พอร์ตเป็นช่วงๆ ผมว่าไม่ต้องถึงก็ได้ครับ ยิ่งถ้าใช้ options ตรงๆเลย พอร์ตไม่ถึงแสนยังเล่นได้เลยครับ ผมเองก็วางแผนจะเล่นแบบนี้เช่นกัน เพราะพอร์ตผมก็เล็กนิดเดียว เรื่อง calendar spread เราทำเพื่อใช้ประโยชน์จากความต่างของ time value decay ของแต่ละซีรีย์เพื่อปลอมมันเป็น synthetic put ครับ สิ่งที่มีผลต่อมันมากกว่า trend อีกคือ volatility ครับ volatility ที่เปลี่ยนไปส่งผลให้เกิดการกระเพื่อมของความถ่างของมันมากกว่า trend ครับ แต่ synthetic put ปลอมแบบนี้ก็มีข้อเสียคือมัน limit profit แต่ข้อดีคือมันพลิกแพลงได้มากกว่าครับ จะเปลี่ยนกลยุทธระหว่างทางแบบ rolling into หรือ flip เป็น synthetic ตัวอื่นหรือ spread แบบอื่นก็ทำได้หลายอย่างครับ ปิดประตูขาดทุนครับถ้า adjust เป็น อ้อ... ลืมบอกไปว่าจะเข้าใจตรงนี้ต้องเข้าใจเรื่องการ long การ short volatility ด้วย combined spread ก่อนครับ กลับไปอ่านได้ในคคห.48,49 ในกระทู้ http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/topic/I7392523/I7392523.html ครับ --- ตอบ Wai-ta-min คคห.26 น้องเข้าใจถูกแล้วครับ ไม่มีอะไรผิดครับ swing trading จะเล่นได้ก็ต่อเมื่อตลาดมันยังอยู่ในช่วง swing ถ้าเผลอเล่นต่อหลังจากตลาดเข้า trend ก็คือเสียตังค์ครับ ก๊ากกกกกก... ผมว่าผมเคยบอกใบ้ในกระทู้ไหนก็ไม่ทราบช่วงก่อนปีใหม่ว่า sideway ช่วงนี้ผมไม่โดดหนังยาง เพราะผมอ่านว่า trend มันกำลังจะเข้า ...บทเรียนครับน้องบทเรียน เอิ๊กกกก --- ตอบชายชุดดำ (ID_Number_070) คคห.28 ยินดีด้วยที่เห็นทางธรรมตั้งแต่เนิ่นๆ ผมเพิ่งมาดวงตาเห็นธรรมก็หลังจากหมดตูดไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่ กั่กๆๆๆๆ จริงๆผมว่าทั่น Mudley เขาก็มีใบ้ๆไว้หน่อยนะว่าพอร์ตเล็กๆก็เล่นแบบนี้ได้ เคยอ่านผ่านๆเรื่อง zoning system ของเขาอ่ะครับ แต่คิดว่าเข้าใจนะ มันคล้ายวิธีที่คนที่ชื่อ sabina ใน settrade เล่น bbl เลย แต่มีหลักวิชา เหตุผล และยืดหยุ่นกว่าเยอะ การซอยเงินเป็นส่วนๆ แล้วเล่นรุกรับเป็นโซนๆ ตอดกินไปเรื่อยๆแล้วเอาผลกำไรมาทำ hedging หากินกับ profit fund flow แบบนี้นี่มันโคตรเซฟจริงๆ กินทั้งขึ้นทั้งล่อง กินในทุกสถานการณ์ ปรัชญามันแตกต่างจาก directional trading โดยสิ้นเชิงเลยน้อง เล่นทิศทางมันเหมือนโยนหัวโยนก้อย แต่เล่นแบบโซนมันเหมือนเล่นหมากล้อม ...ไปๆมาๆ ยิ่งผมเข้าใจ ยิ่งอยากจะเล่นเหมือน vi เข้าไปทุกที เอิ๊กกกกก สงสัยสุดยอดวิชาของเทคนิคัลคือหลีกเลี่ยงการใช้เทคนิคัล กั่กๆๆๆ จากคุณ : กำลังจะย้ายค่าย เอิ๊กกกก (แท็กซี่นิรนาม) - [ 9 ม.ค. 52 03:09:50 ]

ความคิดเห็นที่ 31 นั่งเรียนด้วยคนค่ะ ขอบคุณพี่แท็กซี่ มั่กๆๆๆๆๆ     จุ๊บๆ   จากคุณ : spaceship - [ 9 ม.ค. 52 12:26:52 ]

ความคิดเห็นที่ 32 give แทนคำขอบคุณค่ะ จากคุณ : klutzy - [ 9 ม.ค. 52 14:41:16 ]

ความคิดเห็นที่ 33 มาเก็บความรู้ค่ะ  ถึงแม้ยังงงๆอยู่บ้าง  แหะๆๆ  ขอบคุณพี่แท๊กซี่นะคะ     จากคุณ : Patella - [ 9 ม.ค. 52 16:22:24 ]

ความคิดเห็นที่ 34 ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ ครับพี่ แต่นั่งอ่าน ก็ยังมึนๆ ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่จะพยายามครับ จากคุณ : dangerous - [ 9 ม.ค. 52 21:16:02 ]

ความคิดเห็นที่ 35 พี่แท็กซี่นิรนามครับ ผมว่า..VI ก็แค่ ซื้อ ถือ แล้วรอ VS ก็โดดหนังยาง ขอแนะนำค่ายใหม่ครับ VSOP ตามคำจำกัดความของพี่คลายเครียด เจ้าสำนักมวยวัด แห่งค่ายVSOP "VSOP คือ นักเล่นหุ้น ใช้ทุกวิถีทาง จะวิเคราะห์พื้นฐาน หรือดูกราฟ หรือแม้แต่ปั่นแปะ โยนเหรียญ ขอให้เป็นวิธีที่กำไรได้และเหมาะกับตัวเองเป็นพอ" ผมเอง ตอนนี้ ก็ดูพื้นฐานพอไปไหว(เพื่อพลาดถือยาว) ดูกราฟ พ้นกึ่งกลาง BB ขึ้นมา ก็เข้าซื้อ แล้วก็พร้อมจะเล่นโซน ถ้ามันวกกลับ ถ้าสนใจค่าย VSOP เชิญทางนี้นะครับ http://www.templeboxing.com/index.php?board=1.0 แก้ไขเมื่อ 09 ม.ค. 52 23:08:22 จากคุณ : ชายชุดดำ (ID_Number_070) - [ 9 ม.ค. 52 22:50:02 ]

ความคิดเห็นที่ 36 มาโหวดให้พี่แท็กซี่ด้วยค่ะ จากคุณ : ชาเขียว_red tee - [ 11 ม.ค. 52 11:07:01 ]

ความคิดเห็นที่ 37 คำถามคือ สิ่งพวกนี้กองทุนรู้ไม๊ แล้วทำไมกองทุนยังเจ๋งกันอยู่ "คนคำนวนหรือจะสู้ฟ้าลิขิต" พี่คค เคยบอกไว้ ไม่งั้นจะเกิดตำนาน LTCM ซึ่งคนคุมแต่ละคนก็ได้ Noble Prize + จบด๊อกกันทั้งนั้นเหรอ สุดท้ายกองทุนนั้นจบเห่ แถม ขาดทุนอีกต่างหาก ไม่ได้ว่าไม่ดี แต่ขอให้คิดมุมกลับไว้ด้วย เครื่องมือการเงินที่ซับซ้อนเกินไป สุดท้ายก็เจ้งไม่เป็นท่า ด้วยแรงกรรมแห่งความโลภและความกลัว "ทฤษฏีทุกทฤษฎี ล้วนตั้งขึ้นมาเพื่อรอคอยการพิสูจน์ว่ามันผิด ในอนาคตทั้งนั้น" คุณลุงโฉลกเคยสอนไว้ ถามว่า ถ้าจะเอาเวลาตอนที่เล่นไม่ได้อะไรไปพักผ่อน ดีกว่าก้มหน้าก้มตา รีดเลือดกับปูตอนที่ตลาดซบสุดๆ อะไรมันจะคุ้มค่าชีวิตมากกว่ากัน ก็แล้วแต่จะคิด จากคุณ : น้องส้มเด็กดี - [ 11 ม.ค. 52 15:51:40 ]

ความคิดเห็นที่ 38 ไม่เหมือนกันมั๊งครับน้อง กองทุนพวกนั้นมัน directional trading ไม่ก็พวกเก็งกำไรที่พอเสียในตลาดอนุพันธ์แล้วก็พยายามจะเอาคืน อย่างกองทุนที่นิค ลีสันทำงานให้ แต่กองที่เล่นแบบโมเดลที่ทั่น Mudley อธิบายถึงนั่นมันนโยบาย zero risking เลยครับ มันเล่นแบบ delta neutral เลย แบบได้ก็ได้ ไม่ได้ก็ไม่ได้ แต่ไม่มีโอกาสเสีบ จากคุณ : แท็กซี่นิรนาม - [ 12 ม.ค. 52 00:34:38 ]

ความคิดเห็นที่ 40 LTCM ไม่ได้ Direction ครับ Hedging สุดๆ เล่นแบบไม่มีความเสี่ยงเหมือนกันแต่ก็ล้ม จากคุณ : น้องส้มเด็กดี - [ 12 ม.ค. 52 11:05:23 ]

ความคิดเห็นที่ 41 สิ่งที่ไม่มีความเสี่ยง มันแลกกับผลตอบแทนที่น้อยลงเสมอ ตาม Capital Market Theory สิ่งที่ต้องคำนวนเพิ่มเติมคือเรื่องของ สภาพคล่อง slipage ค่าคอม ยิ่งเงินมาก ยิ่งได้ของในราคาที่ต้องการยาก ส่วน set50 option สภาพคล่องก็ห่วยเหลือเกิน ตามทฤษฎีทำได้ แต่ภาคปฎิบัติอาจทำได้ยาก และยังมีความเสี่ยง เหมือนที่ีมี GURU เคยกล่าวไว้ว่า "การลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงนั้น ไม่มี!!!" แม้แต่ที่ตลาด AFET ที่ทำ Arbitarge กับ Tocom ยังเจ้งกันมาแล้ว แถมโอกาสไม่ได้มีบ่อยให้ทำ Arbitarge ปีนึง ครั้ง 2 ครั้ง แต่กลับมาถามว่าตอน Arbitarge ก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องค่าเงินอีก ถึงได้เจ้งกัน ==' จากคุณ : น้องส้มเด็กดี - [ 12 ม.ค. 52 11:15:53 ]

ความคิดเห็นที่ 42 LTCM ทำผิดกฏของเฮดจ์ฟันครับ  การเล่น  Arbitage นั้นเป็นการเล่นบนรูเล็ตอย่างแท้จริง เมื่อไรที่เกิด unexpected event เมื่อนั้นจบ   เฮดจ์ฟันแท้กับเทียมต่างกันตรงเราไม่ใช่ทุนในการเล่นครับ เราเอาแต่กำไรมาเล่น ทุนเราอยุ่สินทรัพย์ที่แท้จริงหมด เมื่อไรที่มีกำไรเราถึงจะเอาลงในกลยุทธ์ประหลาดๆครับ ดังนั้นเมื่อทุนไม่หายก็ไม่มีทางเจ๊งครับ มีแต่เจ๊งกำไรเท่านั้นเอง เพียงแต่เราไม่ได้โปรโมทไปทั่วเหมือนกองทุนอื่นๆที่ต้องระดมเงินมาลงทุนโดยใช้จุดขายคือ Return ครับ ดังนั้นถึงแม้ว่าตลาดหุ้นจะไม่มีคนจะเลิกใช้เงินหรือทองคำด้อยค่า เราก็ยังมี ที่ดินอีกมหาศาลครับ และตอนนี้ที่น่ากลัวก็คือหลายๆกองทุนกำลังพยามจะครอบครองทรัพยกรน้ำจืดเอาไว้ แต่นั้นเป็นโครงการในอนาคตของหลายๆกองทุนเลย :) จากคุณ : MudleyGroup - [ 12 ม.ค. 52 12:48:20 ]

ความคิดเห็นที่ 43 ยกตัวอย่าง fund นี้ หลังจากครอบครองในยุโรปบางส่วนแล้ว ก็เริ่มทำการวิเคราะห์โครงสร้างประชากรของรัสเซียแล้ววางแผนที่จะเข้าครอบครอง โดยเริ่มจากทำตัวเหมือนพวกนักพัตนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป แต่จริงๆแล้วตัวเองวาง plan เอาไว้ล่วงหน้าหมดแล้วมีการเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานดีกว่ารัฐบาลของรัฐเซียเองเสียอีก  สมัยนี้มันการเป็นสงครามทุนนิยมเต็มรุปแบบแล้วจริงๆ :)  นึกถึงเกมส์คอมพิวเตอร์พวกยึดเมืองสร้างเมืองเลยเนอะครับ อิ จากคุณ : MudleyGroup - [ 12 ม.ค. 52 13:12:44 ]

ความคิดเห็นที่ 44 หลังจากวางผังเมืองเรียบร้อยก็เริ่มที่จะดำเนินการ เอาข้อมูลมาแชร์ไว้ในกระทุ้นี้แล้วกันครับ สำหรับคนที่สนใจจริงๆ จะให้เราเห็นว่าโลกใบนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง เค้าอยากจะให้เราเข้าใจหรือรับรู้แบบไหนก็สร้างมันออกมาข้างหน้า ส่วนพวกที่อยุ่เบื้องหลังคอยดำเนินการไปให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการโดยการคอนโทรลอยุ่ข้างหลัง จากคุณ : MudleyGroup - [ 12 ม.ค. 52 13:16:57 ]

ความคิดเห็นที่ 45 เรื่องนี้คุณ mudley พูดเหมือนลุงโฉลกเลยครับ ^_^ เห็นด้วยอ่ะ เรื่องยึดทรัพยากรครับ ส่วนเรื่อง arbitarge ตามตำรานั้นเค้าว่าไม่เสี่ยงครับ ถ้าเปรียบเทียบเป็น rullet ก็น่าจะได้แต่คนทำ เป็นคนหมุนวงล้อ เป็นเจ้ามือมากกว่า จากคุณ : น้องส้มเด็กดี - [ 13 ม.ค. 52 13:06:04 ]

ความคิดเห็นที่ 46 แวะมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเรื่อง Abritrage ครับ ยังมีคนเข้าใจเรื่อง Abritage ผิดอยุ่เยอะเลยครับในวงการเฮดจ์ฟัน แม้แต่เฮดจ์ฟันบางฟันเอง กรณีของ Abritrage ที่ผมมีความเห็นว่าเสี่ยงเพราะมันเป็นการล็อคเพื่อ convertibal Spread ระหว่าง Market หรือ Product  ดังนั้นเมื่อเราล็อคกำไรระหว่างตลาดที่เราเห็นว่าควรจะได้ชัวร์แล้วเราจึงนึกว่าปลอดภัย แต่เมื่อไรที่มี Unexpected Event โผล่ขึ้นมาก็จะทำให้ Cost ระหว่างการสับเปลี่ยน Abritage สุงขึ้นทันที ซึ่งเราล็อคกำไรไว้แล้วแต่ตอนแรก แต่เราไม่สามารถล็อค Carry cost ในการ Abritrage ได้ครับ ผมทำตารางมาให้ดูคร่าวๆ ว่ากลยุทธ์นี้ทำไมถึงไม่แนะนำให้นักลงทุนบ้านเราใช้ครับ ในตัวอย่างเราจะเห็นว่า Fixed income abritrage นั้นในตำราบอกว่าเสี่ยงน้อยมาก ก็ยังมีความเสี่ยงสูงอยุ่ดีครับ :) จากคุณ : MudleyGroup - [ 13 ม.ค. 52 19:57:08 ]

ความคิดเห็นที่ 47 รบกวนถามความเห็นท่านผู้รู้ด้วยครับ ถ้าผมเทรดตามกราฟข้างล่าง จะเรียกว่า volatility trading ได้ไหม จากคุณ : T-Fake - [ 13 ม.ค. 52 23:25:28 ]

ความคิดเห็นที่ 48 ลืมกราฟครับ จากคุณ : T-Fake - [ 13 ม.ค. 52 23:26:05 ]

ความคิดเห็นที่ 49 จากรูปน่าจะเข้าข่าย Correlation spread trade มากกว่าครับ ซึ่งโดยมากจะประยุกต์ในเฮดจ์ฟันพวก Long/short  จากรุปเราสามารถฉวยประโยชน์จากความแตกต่างของ Spread ระหว่าง Advance กับ Set 50 ได้ครับ แต่กลยุทธ์นี้เราต้องวิเคราะห์รอยต่อการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ให้ดี เพื่อจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมครับ :) ต.ย. การเทรด  แค่ตัวอย่างนะครับ จริงๆมีหลายอย่าง จากรุปเมื่อ Advance มันแข็งกว่า Set 50 ในจังหวะขาลง(sma15<25) ตามรูป เราก็จะ Short set 50 + Long Advance / Buy Stock  จนความถ่างของ Spread ถึงจุดที่เราพอใจและคาดการณ์ไว้ เราก็กิน spread ออกมา จากคุณ : MudleyGroup - [ 14 ม.ค. 52 00:05:09 ]

ความคิดเห็นที่ 50 แต่เนื่องด้วยผมไม่ได้เทรดตลาดไทย อาจจะทำให้ข้อมูลไม่ได้เต็มที่ แต่ก็พยามลองทำดูว่าผลลัพธ์มันควรจะเป็นอย่างที่เข้าใจหรือปล่าว  ผมก็ลอง Check จากค่า Beta ของ Efin หวังว่าเค้าคงคำนวนถูกเนอะ อิอิ ก็จะเห็นได้ว่า ค่า Beta ของ Advance แตกต่างกับ PTT และ PTTEP มาก ซึ่งหมายความว่าถ้า Set ลงหนักเนี่ย สองตัวหลังนี่น่าจะไปก่อนเพื่อน ก็น่าจะ Confirm กราฟด้านบนของคุณ T-fake ได้ระดับหนึ่งถึงความแข็งของ Advanc เมื่อเทียบกับ Set :) จากคุณ : MudleyGroup - [ 14 ม.ค. 52 00:29:55 ]

ความคิดเห็นที่ 51 สุดยอดครับทั่น Mudley ช่วงนี้ผมเที่ยว... ดูหนัง... ไม่ได้ดูหุ้นเลย เอิ๊กกกก http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A7405108/A7405108.html จากคุณ : หลุดพ้นจากวงจรเก็งกำไร (แท็กซี่นิรนาม) - [ 14 ม.ค. 52 01:40:39 ]

ความคิดเห็นที่ 52 ขอบคุณพี่MudleyGroup มากครับสำหรับข้อมูล หลังจากที่ผมได้ลองทำกราฟนี้ขึ้นมา ก็ได้พบว่าการเทรดแบบนี้จะดีมากๆเมื่อสินค้าอ้างอิง มี correlation ที่ไม่ค่อยสัมพันธ์กัน ลองดูกันครับว่าสินค้าอ้างอิงที่มี correlation สูง จะเป็นอย่างไร จากคุณ : T-Fake - [ 14 ม.ค. 52 08:04:42 ]

ความคิดเห็นที่ 53 แก้ไขเมื่อ 14 ม.ค. 52 10:20:57 จากคุณ : T-Fake - [ 14 ม.ค. 52 08:23:58 ]

ความคิดเห็นที่ 54 ... เข้ามาดู จากคุณ : Mr. Fusion - [ 14 ม.ค. 52 13:14:02 ]