 |
ตำนานออพชั่น และ เรียนระบบ อินเตอร์ ที่นี่{แตกประเด็นจาก I8019341}
1955 ศาสตราจารย์ ของสถาบัน MIT Paul Samuelsonได้เขียนหนังสือ Brownian Motion in the Stock Market และอีกคนRichard Kruizenga ได้เขียน Put and Call Options: A Theoretical and Market Analysis
1962 James Boness ได้เขียน A Theory and Measurement of Stock Option Value
1973 Fischer Black and Myron Scholes จึงได้เสนอ สูตรการคำนวณราคาออพชั่น
โดยที่จุดเริ่มต้นของออพชั่น มาจากตลาดหุ้นนั่นแหละ จากการที่คนสองคน มองต่างกันแล้วมา ทายกันมาเดิมพันกัน
และกำเนิดตั้งแต่คศไหนจริงจัง ยังอ่านไม่พบ ที่ไหนน่าจะเป็นกรีก เพราะสูตร ใช้ภาษากรีก มีเดลต้า แกมม่า วีก้า ทีก้า วันหลังจะขยายขี้เท่อให้อ่าน มีบ้างแล้ว ง่ายๆๆว่า Theca =T Timeเวลาที่ยังเหลือของสัญญาจนถึงเวลาหมดอายุ Vega =V Volatillity การแกว่งตัวของตลาด และ Rho=R Rate อัตราดอกเบี้ย
รูป เจ้าของสูตร คำนวณราคาออพชั่น Fischer Black and Myron Scholes
จากคุณ :
หมอสัจจะ  
- [
28 มิ.ย. 52 05:26:08
]
|
|
|
|
|
|
