 |
ความคิดเห็นที่ 20 |
เมื่อเรานำสัญญาณซื้อของเรามาเทียบกับข้อมูลในตลาด เราก็จะเห็นว่าทุกๆครั้งที่เกิดสัญญาณซื้อของเราเนี่ย หลังจากนั้นตลาดหุ้นมันวิ่งไปได้กี่จุด ครับ ตย. เช่น สมมุติ ผมทำสัญญาณซื้อขายจาก เส้น Moving average 70 ทุกๆครั้งที่ราคายืนเหนือเส้นได้มันวิ่งไปต่อได้ จนสัญญาณขายก่อให้เกิดกำไรมากกว่าต้นทุนที่เราซื้อ เช่น ครั้งแรกกำไร 10 จุด แล้วลงต่ำกว่าเส้น ครั้งที่สอง 30 จุดแล้วลงต่ำกว่าเส้น ครั้งที่ 3 15 จุดแล้วลงต่ำกว่าเส้น ซึ่งเราก็ลองเอาข้อมูลพวกนี้มาเข้า Curve ดูก็ได้ เช่น ข้อมูลกำไรจากระบบทั้งหมดอาจจะมีดังนี้
5,30,15,20,3,15,5,20,35,45,30 จะเห็นว่าหากเราคิดถูกข้อมูลจะวิ่งกระจายไปทางบวกค่อนข้างมาก แต่เพื่อความชัวร์ ผมจะตัดค่าที่มาทำ min profit ต่ำกว่าเฉลี่ยกำไรที่ทำได้ เช่นจากตัวอย่างค่าเฉลี่ยคิดคร่าวๆแบบเร็วๆน่าจะอยุ่แถวๆที่ 20 จุด แต่ผมอาจจะใช้ Safety Factor 50% เพื่อความชัว คือนำ 20 จุด มาคูณ 50 % ก็จะได้ min profit 10 จุดเป็นต้นครับ
ดังนั้น 10 จุดของเรานี้จะสามารถนำไปใช้งานต่อไปอีกได้หลายอย่างมาก
1. Hedge point ที่ กำไร 10 จุด
2. ใช้ Leverage เพื่อความได้เปรียบ ในการออกก่อนชาวบ้านเค้าที่ระดับ 10 จุด ในกำไรระดับ 20 จุด (ในกรณีของเฮดจ์ฟันเล่นเร็ว)
ที่กล่าวมาหวังว่าคงพอเป็นไอเดียคร่าวๆได้นะครับ
ซึ่งจากที่คุณ Vprawat ถามนั้น ไม่ว่าการที่เราจะล็อคกำไรขายที่กี่จุดก็ตาม มันต้องมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นก่อน ซึ่งสัญญาณซื้อตามระบบที่คุณ Vprawat คิดขึ้นมานั้น ลองมาเทียบดูกับข้อมูลจริงดูว่า หลังจากเกิดสัญญาณซื้อของเราไปแล้วนั้น มันไปได้จริงๆกี่จุดกันแน่ ก่อนจะถึงจุดลอคกำไรของเรา 20 จุด เช่นมันอาจจะวิ่งไป 30 จุดทะลุเกิน 20 จุดที่ล็อคไว้ถึง 8 ครั้ง อีก 2 ครั้ง ไปไม่ถึงอาจจะได้แค่ 10 จุด คุณ Vprawat ก็อาจต้องปรับลดประมาณการณ์ของกำไรของโมเดลเราลงมาหน่อยอาจจะใช้แถวๆ 15 จุด หรือแบบกลัวจัดก็ใช้ 10 จุดไปเลย เป็นต้นครับ ซึ่งการประมาณการค่า min profit นั้นขึ้นอยุ่ ว่าตัวเราเองนั้น ต้องการจะมี safty factor กับตัวโมเดลสักแค่ไหน ซึ่งตอนเราทำระบบอาจจะดูไม่สวยกำไรไม่มาก แต่กำไรเรื่อยๆ แต่พอเราไปทำจริงนั้นมันจะดีขึ้น เพราะเราคิดบน Worst case ที่เหมาะสมสำหรับโมเดลของเราไปแล้ว
ทิ้งท้ายอีกนิดสำหรับคนที่จะเล่นด้วยเทคนิค หรือ สถิติ ครับ
ไม่ผิดถ้าเราจะใช้สถิติ เพียงแต่ขอให้เราใช้งานมันให้ถูกต้อง ซึ่ง 2 หัว ข้อใหญ่ๆที่นักเทคนิคหรือเล่นกราฟ หรือโมเดลตัดสินใจส่วนบุคคลทุกท่านต้องคำนึงถึงก็คือ
1. ปัญหา Black Swan กล่าวคือการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ จากกราฟ ระฆังในรุปที่ 6 ที่ผมตัดมาเนี่ย สังเกตให้ดี ในรอบ 10 ปี จะมีเหตุการณ์ไม่ปกติหรือ อยู่ปลายๆทั้งสองด้านของกราฟระฆังง่ายแบบชาวบ้านที่ผมสร้างขึ้นเพื่อให้งายต่อการดู ราวๆ 10 กว่าครั้ง โดยประมาณ หรือพูดง่ายๆ เฉลี่ยเหตุการณ์ไม่ปกติปีล่ะ ครั้งที่ทำให้ ดัชนีเคลื่อนตัวรุนแรงไม่ขึ้นก็ลง
ดังนั้นเราจะทำอย่างไร
a.ทุกครั้งที่มีกำไร เราควรป้องกันความเสี่ยงเสมอครับ ก็แบ่งมันมาซื้อประกันความเสี่ยงบ้าง ซึ่งเมื่อไรที่มันเกิดเนี่ย ก็จะเข้าใจความรุ้สึกที่โซรอสบอก ขอแค่โฮมรันสักครั้ง
b.ลดการเล่นลง ตามสัดส่วนกำไรที่ทำได้ หรือ ดึงตังออกมาบ้าง พูดง่ายๆ แบบก๊อปปี้ วิชา อาจารย์ในพันทิพผมนับถือ ก็ทำเช่น คลายเครียดเรโช ประมานนั้น (ตำราส่วนมาก หรือ หลายๆที่มักจะสอนให้เอาเงิน ลงทุนเพิ่มทบไปเรื่อย ผลที่ได้หากเกิดปัญหา balck swan เหล่านี้ขึ้นมาทีหนึ่ง วันเวลาที่เค้าสั่งสมมา ก็จะหายไปในคืนเดียวนะครับ ผมพูดจากประสบการร์คนที่เคยเห็นวิกฤตในตลาดมาหลายครั้งแล้ว ซัพพรามพ์ที่ผ่านๆมานั้นยังถือว่าเบามากๆเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่ผมเคยเจอมาแล้ว ดังนั้นเราต้องระวังและตื่นตัวเสมอ ซึ่งเป็ฯคุณ สมบัติของเทรดเดอร์ที่ดีครับ)
2. ปัญหา Capacity Limit ขีดจำกัดของโมเดล เราต้องคำนึงถึงความเสื่อมถอยของประสิทธิภาพเมื่อเงินในพอร์ตเราเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆด้วย เพราะเนื่องด้วยทุกคนต่างก็อยากได้กำไร หากโมเดลการตัดสินใจของเราทำเงินได้มากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดๆหนึ่ง มันก็จะไม่สวยหรู เพราะไม่มีใครอย่าจะเสียผลประโยชน์ให้เราอยุ่ตลอดเวลาหรอก เราต้องตื่นตัวพึงระวังไว้เสมอ บางคนอาจหนีไปเล่นตลาดต่างประเทศ เพื่อ ใช้ขนาดที่ใหญ่ของตลาด ชดเชย จากเงินที่มากขึ้นของตัวเองก็ทำได้ หรือ เล่นใน product ที่ อิงกับ ดัชนี ต่างๆ เพื่อไม่ต้องไปสุ้กับเค้าโดยตรง ดังนั้น หากพอร์ตเราใหญ่ถึงจุดหนึ่ง ก็ต้องพยามมองหา product การลงทุนอย่างอื่นไปด้วยนะครับ
ต้องขอโทษที่ไม่ได้ตรวจทานเช่นเคยนะครับ พิมพ์สดแล้วกดเลย :)
| จากคุณ |
:
MudleyGroup   
|
| เขียนเมื่อ |
:
28 ม.ค. 53 21:56:05
|
|
|
|
|
