ความคิดเห็นที่ 1 ทำเป็นการล็อคกำไรได้ครับ ต้องเหลื่อมกันหน่อยนึง ไม่ใช่ซื้อที่ IVL ราคาเดียวกันเลย จากคุณ : CuSO45H2O เขียนเมื่อ : 16 ก.ย. 53 09:25:30

ความคิดเห็นที่ 2 หุ้นขึ้น เสียเงินจาก IVL01PA ได้เงินจาก IVL01CA หุ้นลง เสียเงินจาก IVL01CA ได้เงินจาก IVL01PA พี่ต้อง arbitrage เอาจาก spread ของมันถึงได้ตัง จากคุณ : พินอบพิเทา เขียนเมื่อ : 16 ก.ย. 53 09:26:17

ความคิดเห็นที่ 3 อาจจะเสียเงินทั้งขึ้นทั้งล่องก็ได้...ลองคิดดีๆ สิ่งที่น้องคิดจะทำคือ long straddle  ซึ่งสำหรับ options แท้มันคือการซื้อความผันผวนล่วงหน้า เพราะฉะนั้นถ้าตลาดออกข้าง...ก็คือเจ๊ง (และเจ๊งเป็น 2 เท่า) สำหรับ dw เอาสูตร spreading ของ options มาใช้เลยโดยตรงไม่ได้ เพราะ parameter ทุกอย่างมันไม่เหมือนกัน ผมเข้าใจว่าถ้าตลาดออกข้าง น้องจะขาดทุนมากกว่าคนทั่วไปหลายๆเท่าเลย จากคุณ : น่าสน ช่วยเป็นหนูทดลองให้หน่อย (แท็กซี่นิรนาม) เขียนเมื่อ : 16 ก.ย. 53 09:36:38

ความคิดเห็นที่ 4 แต่ ราคาของ DW เท่าที่สัมผัสมา ค่อนข้างขึ้นลงเยอะกว่าราคาแม่เยอะเกินจริงมาก ดังนั้นโอกาสที่จะเก็บเงินส่วนต่างที่ได้ชัวส์ๆ ก็น่าจะมากตาม? เหมือนสองวันที่ผ่านมา ราคา ivl13ca เว่อมาก ตัวแม่ไม่ค่อยไปไหน แต่ตัวDW สูงเว่อร์ จากคุณ : kopbirt เขียนเมื่อ : 16 ก.ย. 53 09:42:31

ความคิดเห็นที่ 5 ได้กำไรเมื่อราคาหุ้นขึ้นแรงหรือลงแรงครับ แต่คุณเสียเปรียบตรงที่ strike price มันเหลื่อมกันสามบาท คล้ายคุณต้องต่อให้เจ้ามือสามบาทนะครับ หุ้นต้องลงไปอีกประมาณ 1.50 บาทคุณถึงเริ่มได้เงินคืน หรือไม่ก็ขึ้นไปอีกประมาณ 1.50 บาทจากราคานี้คุณถึงเริ่มได้เงินคืน ยังไม่รวมพรีเมี่ยมที่จ่ายไปนะครับ จากคุณ : TauRuZ_PaSSeRBy เขียนเมื่อ : 16 ก.ย. 53 10:01:14

ความคิดเห็นที่ 6 ผมคิดว่า เหมือนเล่นไฮโล แทงสูง-ต่ำ พร้อมกัน พอออก 11 เจ้ามือทานเรียบ จากคุณ : อัพทูยู เขียนเมื่อ : 16 ก.ย. 53 10:06:16

ความคิดเห็นที่ 7 หลายๆคนพยายามอธิบายกันในหลายๆรูปแบบแล้วก็ดูเหมือนน้องจะดื้อไม่ยอมที่จะเข้าใจ สิ่งที่น้องคิดจะทำคือการ long volatile ซึ่งน้องจะกินเขาได้หุ้นมันต้องขึ้นหรือลงแรงๆเท่านั้น ถ้าหุ้นมันซึม...น้องจะโดนกินเรียบ น้องจ๋า การเล่น spread มันไม่ได้ง่ายอย่างที่น้องคิด มันซับซ้อนกว่าการแทงขึ้นแทงลงเสียด้วยซ้ำ ถ้าไม่รู้ตัวเองกำลังจะทำอะไรจะไปเสี่ยงทำไม ว่างจัดหรือเงินเยอะเหรอ จากคุณ : ด้วยความหวังดีจริงๆ (แท็กซี่นิรนาม) เขียนเมื่อ : 16 ก.ย. 53 11:02:51

ความคิดเห็นที่ 8 เสริมพี่แท๊กซี่ครับ ปัจจัยที่มีผลต่อราคาของออฟชั่น หรือตราสารที่มี payoff แบบเดียวกับออฟชั่น ได้แก่ - ราคาสินทรัพย์อ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ - อัตราดอกเบี้ย - เงินปันผล - ความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง - ระยะเวลาคงเหลือ ซึ่งความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง แปรผันตรง กับราคาของออฟชั่นทั้ง Call และ Put ครับ ดังนั้นสิ่งที่คุณทำคือการ Long Call, Long Put มันก็คือ Long Volatility หุ้นต้องผันผวนไปทางใดทางหนึ่งหนักๆ คุณถึงได้กำไรตัวนึงมาชดเชยอีกตัวครับ ทีนี้ strike price มันไมเท่ากัน คุณยิ่งเสียเปรียบเข้าไปใหญ่ เพราะหุ้นต้องขึ้นเกิน 26 คุณถึงเริ่มได้เงินคืนจาก Call หุ้นต้องลงต่ำกว่า 23 คุณถึงเริ่มได้เงินคืนจาก Put จากคุณ : TauRuZ_PaSSeRBy เขียนเมื่อ : 16 ก.ย. 53 11:07:37

ความคิดเห็นที่ 9 เหรอครับ ผมไม่ทราบจริงๆก็ลองถามดู เพราะเวลาท่านพี่อธิบาย มีแต่ศัพท์เฉพาะ น้องยังไม่ถึงขั้นนั้นเลย เคยลองศึกษา options ได้แป๊บๆ ไม่ไหว ซับซ้อนเกินครับผม ถ้าพี่ว่าไม่ดี น้องก็จะเชื่อครับ บุญรักษาครับผม จากคุณ : kopbirt เขียนเมื่อ : 16 ก.ย. 53 11:08:48

ความคิดเห็นที่ 10 ถ้าเป็นผม ผมไม่ได้ว่าไม่ดีนะครับ แค่อธิบายคุณลักษณะและความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนจะเจอ จากคุณ : TauRuZ_PaSSeRBy เขียนเมื่อ : 16 ก.ย. 53 11:46:30

ความคิดเห็นที่ 11 ถ้าน้องอยากจะลองเล่น put ดูจริงๆมีอีกวิธีหนึ่งที่เสี่ยงน้อยกว่าคือ long ตัวแม่ไว้ก่อนแล้วรอ long ตัว put เป็น trade adjustment เพื่อ hedging แบบ protective put แทนการ long ตัว call อย่างเดียว เขาเรียกวิธี spread แบบนี้ว่า synthetic call มันเป็นการผสมกันของการแทงขึ้นและการ lock profit กรณีตลาดกำลังเปลี่ยนทาง dw เขาออกมาจริงๆเพื่อการนี้ เพื่อให้คนที่เล่นเป็นใช้พลิกแพลงเพื่อป้องกันความเสี่ยง ไม่ใช่ให้เอามาแทงขึ้นแทงลงยังกะไฮโลอย่างที่แมงเม่าทั้งหลายหน้ามืดตามัวเล่นกันอยู่ในปัจจุบัน สำหรับคนที่เล่นเป็น เครื่องมือตัวนี้ดีมาก ช่วยประกันความเสี่ยง ช่วยให้มีวิธีทำกำไรได้หลายๆรูปแบบในกรณีตลาดเกิดผันผวนไม่เป็นอย่างที่คาดแต่แรก แต่สำหรับคนที่เล่นมันกันเป็นไฮโล ...พี่รับรองว่าพวกนี้จะหมดตรูดภายในเร็ววันเพราะไม่ได้รู้เรื่องเร้ยว่ากำลังเล่นกับอะไร เพราะสำหรับ hedge fund การจะเทกระจาดใส่ในทุกราคาเวลาตลาดเปลี่ยนทิศทางโดยไม่สนราคาตัวแม่เลยเป็นเรื่องธรรมดามาก เพราะเขาใช้มันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธการ hedge ...เม่าทั้งหลายจะรู้ทันตรงนี้มั้ยเนี่ย จากคุณ : ตลก.ผิดที่ให้ความรู้นลท.น้อยไป (แท็กซี่นิรนาม) เขียนเมื่อ : 16 ก.ย. 53 11:48:18

ความคิดเห็นที่ 12 แปลภาษาผม คือ ผม ซื้อ ivl ไว้ แล้วก็ซื้อ ivl01pa ผมพูดถูกใช่มั๊ยครับ แบบนี้ถึงจะเรียกว่า ล็อกกำไร เออ ผมเข้าใจผิดจิงๆด้วย ขอโทษด้วยครับ ลืมไป ก็เหมือน ทอง L ทองแท่งไว้ แล้ว S gf แหะๆๆๆ ขอโตดครับ จากคุณ : kopbirt เขียนเมื่อ : 16 ก.ย. 53 11:59:47

ความคิดเห็นที่ 13 ท่าจะแย่ รายย่อยส่วนมาก ไม่รู้จริงๆครับว่ากำลังเล่นกับอะไร จากคุณ : GeneraX เขียนเมื่อ : 16 ก.ย. 53 19:01:07