ความคิดเห็นที่ 1 สมมติ กู้เงิน 100 บาท มา3เดือน จะต้องจ่ายดอกเบี้ย 2 บาท เอาไปซื้อหุ้น 100 บาท พร้อมกับทำสัญญาชอตฟิวเจอ3 เดือนข้างหน้าที่ 103 บาท พอครบสามเดือน ก้อจะได้กำไรจากหุ้น 3 บาท แล้วเอาไปจ่ายดอกกับเงินต้น สุดท้ายจะได้กำไรแน่ ๆ 1 บาท โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยน่ะครับ (ขอตัดอัตราคิดลดออก) จะเห็นได้ว่า เงินที่ได้มาตอนแรกก้อกู้เอา ไม่ต้องลงอะไรเลย แต่ได้กำไรแน่ ๆ 1 บาท แต่ในความเป็นจริงต้องมาคิดเรื่องมาจิ้น ค่าคอมมิสชั่นอีก จากคุณ : Jeep นะคับ เขียนเมื่อ : 17 ต.ค. 53 19:09:19

ความคิดเห็นที่ 2 เอาแบบง่ายสุดเลยครับ สมมติกู้เงินในสวิส เสียดอกร้อยละ 3% ต่อปี ฝากเงินในไทย 5 % ต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่า transaction cost ต่างๆ เราก็กู้เงินจากสวิสมาฝากที่ไทย พอครบกำหนดก็จ่ายดอกเบี้ย สวิส 3 บาท เหลือเงินเข้ากระเป๋า 2 บาท แบบนี้เรียก arbitrage คือการได้กำไรโดยไม่ต้องมีความเสี่ยงใดๆ ภาษา ดร.นิเวศน์ ยังงี้ก็ต้องตีแตก....ส่วน Future ใช้หลักการเดียวกัน อาจดูจาก STIR FUTURE (Short term interest rate Future) จากคุณ : Biot Savart เขียนเมื่อ : 17 ต.ค. 53 20:37:05

ความคิดเห็นที่ 9 การทำ arbitage future นั้นคือการที่เราเข้าเทรด Future / อนุพันธ์ โดยอาจจะทำ 2 อย่างเข้าด้วยกันเมื่อมีส่วนต่างทำกำไรได้ โดยไม่มีความเสี่ยงใด ๆ  ความหมายตรง ๆ คือ ทำแล้วปิดประตูขาดทุนนั่นเอง ตัวอย่างที่จะเห็นง่าย ๆ คือการทำ TFEX กับ Option เข้าด้วยกัน เช่น   Long TFEX ที่  690   และ  Long Put 700 ที่พรัเมี่ยม 20(Option )   และ  Short call 720 ที่ 10 ซึ่งการ Long Put 700 ราคา 20 + Short Call 720 ที่ 10 จะเท่ากับ short TFEX 690 ก็จะเท่ากับเราถือ Long TFEX 690 + Short TFEX 690 ซึ่งในกลุ่มน่จะไม่มีการขาดทุนแต่อย่างใด แต่เราจะได้กำไรจากชางราคา 701 -720 ที่เรา Short call 720 เพื่อลดต้นทุน Long put  700 นั่นคือหากถึงวันสุดท้าย set50 ไปจบที่ 701 -720 เราจะมีกำไรเท่ากับ set50 ณ วันสุดท้าย - 700 เช่น set50 ไปจบที่ 716 เราจะกำไร 16 จุด โดยที่ความเสี่ยงของเราเท่ากับ 0 วิธีการนี้มีการนำมาหากินในตลาด tfex + Option การทำ Arbitage อาจจะทำได้ในแนวตั้งอีกทางหนึ่ง เค้าจะเรียกกันว่า การ Free Spread Trade เกิดขึ้นได้เมื่อมีผู้ตั้งราคามาให้เราเห็น spread โดยอาจเกิดทั้งด้าน Debit Bull Spread หรือ Credit Bear Spread  พยายามศึกษาเข้าไว้ไอ้น้องเอ๋ย เงินทองมันลอยอยู่ข้างหน้าน้องตลอด หากเรามีความรู้จะเก็บมันได้โดยง่าย แก้ไขเมื่อ 17 ต.ค. 53 21:44:45 แก้ไขเมื่อ 17 ต.ค. 53 21:21:37 จากคุณ : เด็กลาดพร้าว (zombie99) เขียนเมื่อ : 17 ต.ค. 53 21:17:58

ความคิดเห็นที่ 10 การทำ Arbitage ระหว่าง 2 Serie ติดกัน ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ เพราะที่ผ่านมาตอนหมดสัญญาตัวแรกจะเข้าใกล้set50 แต่ตัวที่สองยังเดินไปไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้set50 ก็ได้ ทำให้ราคาไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้กันเลยก็ได้ ควรทำ Arbitage  ระหว่าง TFEX และTDEX ได้ผลดีกว่า แต่ใช้เงินมากกว่า ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่า จากคุณ : พ่อน้องนา เขียนเมื่อ : 17 ต.ค. 53 23:06:54