 |
#20...
-------------------------------
> 1.เริ่มแรกเลย พี่จะต้องมีโมเดล ในการเทรด option ใช่ใหมครับ
ผมยังไม่มี model สำหรับ options นะครับ...
มีแต่แนวคิดคร่าวๆ (concept) ว่าจะทำอะไรบ้าง ในสภาวะตลาดแบบไหน
และจะแก้ไขอย่างไร เมื่อสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้นะครับ
แต่ไม่เจาะจงว่า ต้อง long, short ตรง strike price ไหน จำนวนเท่าไร premium ต้องได้เท่าไร
ผมต้องรอดูสภาวะตลาดตอนนั้น
ดู bid/offer ราคา และ volume ของแต่ละ strike price
แล้วค่อยมาตัดสินว่าจะ long short อะไร ตรงไหน เท่าไรอีกที
โดยต้องดู portfolio และ margin โดยรวมควบคู่กันไปตลอดเวลา
เพื่อให้ portfolio โดยรวมมีกำไรอยู่ในช่วง zone ที่ต้องการ...
จึงไม่อยากเรียกว่ามี model
เพราะไม่มีหลักการแน่นอนว่าต้อง long short ตรงไหน อย่างไร...
-------------------------------
> 2.องค์ ประกอบในโมเดลพี่ มีอะไรบ้างครับ เช่น เงินประกัน ,เงินที่เตรียมไว้จ่าย(หากต้องจ่ายจริง) ,ขอบเขตในการจำกัดความเสี่ยงสูงสุดที่จะเกิดขึ้น เช่น long ที่ OTM ไว้จำนวนสัญญา เท่ากับ จำนวนสัญญารวม ที่พี่จะ ทยอย short ที่ ATM ในstrike price ต่างๆ
เงินประกัน ก็เป็นวงเงินทุนทั้งหมดที่แบ่งมาใช้กับ options ครับ
แต่จริงๆ จะพยายามไม่ให้เกิน 70-80% ของเงินทุน
เพราะ margin จะแกว่งขึ้นลงไปมาทุกวัน
ถ้าใช้เต็มวงเงิน จะเสี่ยงโดน force call margin มากเกินไป...
เงินที่เตรียมจ่าย ก็เป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนนั่นแหละครับ
เรื่องขอบเขตในการจำกัดความเสี่ยงสูงสุดที่จะเกิดขึ้น
ถ้าเป็น long -> ความเสี่ยงสูงสุด ก็ขาดทุนเท่ากับ premium ที่จ่ายไป
ถ้าเป็น short -> ความเสี่ยงสูงสุด ไม่มีขีดจำกัด ขึ้นกับ set50 ตอนนั้น
อย่างที่บอกไว้ข้างบน ผมไม่ได้กำหนดแน่นอนว่าต้อง long short ตรงไหนเท่าไร
แต่จะดู portfolio โดยรวมเป็นหลัก แล้วค่อยๆ ทยอย long short ไปเรื่อยๆ
เพื่อให้ portfolio โดยรวมมีกำไรอยู่ในช่วง zone ที่ต้องการอยู่เสมอ...
-------------------------------
> 3.แนวคิด(ความเชื่อพื้นฐาน)ที่ก่อให้เกิดโมเดลนี้
ได้ศึกษาเรื่อง options จนพอเข้าใจอยู่บ้าง
ได้เฝ้าดูตลาด options มาระยะหนึ่ง จนพอเข้าใจธรรมชาติของตลาดในไทยบ้าง
ได้ศึกษาเรื่องกราฟมาบ้าง พอมั่วๆ ได้ระดับหนึ่ง
เห็นข้อดีของ options ที่สามารถสร้างกำไรได้ทุกสภาวะตลาด
เห็นข้อเสียของ options ที่ต้องพึงระวัง
จึงได้ทดลองแนวคิดต่างๆ หลายๆ แบบมาระยะหนึ่ง...
ที่ทดลองมา ไม่ได้ทำแบบเดียว
บางงวด ก็ลองแบบ long only
บางงวด ก็ลองแบบ short only
บางงวด ก็มีทั้ง long และ short
บางงวด ก็ open แล้ว close บ่อยๆ
บางงวด ก็ open ทิ้งไว้รอหมดอายุอย่างเดียว...
> 4.ผลที่ผ่านมาผลตอบแทนเฉลี่ยและความเสียหายสูงสุดที่พี่เคยเจอ ประมาณเท่าไรครับกับโมเดลนี้
เนื่องจากที่ผ่านมา ได้ทดลองหลายรูปแบบ
บางงวด ก็กำไรมาก เกือบ 30%
บางงวด ก็กำไรน้อย ประมาณ 3%
บางงวด ก็เท่าทุน
จึงไม่สามารถเฉลี่ยผลตอบแทน
เพราะเป็นทดลองระบบในแต่ละงวดที่แตกต่างกันอยู่
จึงไม่น่านำผลมาเฉลี่ยกันได้...
ในแนวคิดของทุกระบบของผมคือ ต้องไม่ขาดทุน
ถ้าจะขาดทุน ก็ต้องขาดทุนให้น้อยที่สุด...
ที่ผ่านมา งวดที่ขาดทุนสูงสุดประมาณ 0.7% ครับ...
-------------------------------
อ้อ...ไม่ใช่ว่า ผมจะไม่ขาดทุนเสมอไปนะครับ
อย่างเช่น ในงวดนี้
ถ้า set ลงไปต่ำกว่า 960 ในตอนเดือน กพ.
แล้วไม่ขึ้นมาเหมือนตอนนี้
อาจจะเกิดการขาดทุนครั้งใหญ่ที่ยากเกินเยียวยาเช่นกัน
เพราะเป็นครั้งแรกที่ผมเจอปัญหาเรื่องการแก้ไขที่ยากมากครั้งหนึ่ง
แต่นับว่าโชคยังดี ที่ set กลับเด้งขึ้นมาให้แก้ไขได้ง่ายขึ้นมาก...
| จากคุณ |
:
Mongkon/Pong 
|
| เขียนเมื่อ |
:
21 มี.ค. 54 21:26:11
|
|
|
|
|
แก๊งค์มือใหม่-มือเก่า DSM & KZM วันที่ 21 มี.ค. 2554
