Futures Basis ,, Backwardation & Contango,, Market Risk
|
 |
อยากทราบว่า Futures basis คำนวณจาก ราคาสปอต - ราคาฟิวเจอร์ส เสมอ ใช่มั้ยคะ
แล้วการเห็นการเปลี่ยนแปลงของ basis เช่น มีค่าเพิ่มขึ้น ลดลง มันบอกอะไรเราได้บ้า้งหรือมีประโยชน์อย่างไรหรอคะ (เช่น ฝ่ายไหนได้ประโยชน์เสียประโยชน์ ฯลฯ)
นอกจากนี้แล้ว backwardation จากที่จิ๊บอ่านในหนังสือน่ะค่ะ มันบอกว่า กรณี backwardation เกิดขึ้นเมื่อ Hedger โดยรวมมีสถานะ ขายสัญญา และ Speculator โดยรวมมีสถานะ ซื้อสัญญา เพราะอะไรหรือคะ
สุดท้ายคือ Market risk การลงทุนที่ป้องกันความเสี่ยงด้าน market risk ควรลงทุนให้มีค่า delta เป็นกลาง เป็นกลางนี่คือค่าเท่าไหร่หรือคะ
ขอบคุณมาก ๆ เลยค่า >/\< ยังไงก็ขอความกรุณาด้วยนะค้าา สงสัยแบบมาก ๆ ๆ ๆ เลย หาคำตอบยากด้วยหรือหาไม่เจอเองก็ไม่ทราบค่ะ ^^"
| จากคุณ |
:
Jippu  
|
| เขียนเมื่อ |
:
30 เม.ย. 54 09:39:23
|
|
|
|
