ความคิดเห็นที่ 1 . "กำไร" . แก้ไขเมื่อ 07 พ.ค. 54 21:59:26 จากคุณ : Mr.Eiji เขียนเมื่อ : 7 พ.ค. 54 21:59:09

ความคิดเห็นที่ 2 มาต่อพี่อิจิครับ และเงินต้น ในระยะยาวไม่หายครับ จากคุณ : ช้างทมิฬ เขียนเมื่อ : 7 พ.ค. 54 23:37:15

ความคิดเห็นที่ 3 สวัสดีครับ เป้าหมายของ kzm จะขึ้นอยู่กับผู้ใช้ และ ผู้ที่พัฒนาต่อยอด ตย. เช่น 1. ปกป้องเงินทุนของนักลงทุน เพื่อเพิ่มมุลค่าสินทรัพย์ในระยะยาว 2. ลดช่องโหว่ และ เพิ่มประสิทธิภาพให้กลไกตลาดเงินตลาดทุน 3. สร้างความได้เปรียบ (และ ยังคงปกป้องเงินทุน) ในเครื่องมือตราสารการเงินระดับสูง 4. ใช้พัฒนาเป็นอาวุธทางการเงิน เพื่อตอบโต้การโจมตีทางการเงินของเฮดจ์ฟัน เพราะ ยุคที่เราอยุ่ตอนนี้เป็นยุคสงครามทุนโดยชัดเจน และการพัฒนาอาวุธทางการเงินมีมากขึ้นเรื่อยๆ 5. เป็นรากฐานในการ Develop เงินตัวใหม่ ซึ่งไม่เสื่อมค่า และ มีมุลค่าเป็นสินทรัพย์ในตัวมันเองด้วย (ในข้อนี้ กลุ่มทุน citadel group กับ black rock กำลังพัฒนากันอยุ่ ) สรุปดังนั้นเป้าหมายพวกนี้เลยขึ้นอยู่กับนักลงทุนว่ามีจุดประสงค์จะนำวิชาความรุ้เหล่านี้ไปต่อยอดและใช้อย่างไรครับ บางคนไปพัฒนาเป็นอาวุธ บางคนไว้ปกป้องสินทรัพย์ของตัวเอง อะไรทำนองนี้เป็นต้นครับ :) จากคุณ : MudleyGroup เขียนเมื่อ : 8 พ.ค. 54 11:16:35

ความคิดเห็นที่ 4 เหตุผลของน้อง diabloth ก็เป็นเหตุผลหลักด้วยตัวหนึ่งอยู่แล้วครับ การที่เราอยุ่ในตลาดได้นาน มันจะช่วยสั่งสมประสบการณ์และ skill ให้เราไปในตัว น้องก็จะเข้าใจตลาดมากขึ้น เอาตัวรอดจากภาวะผันผวนของตลาด และ อยุ่รอดจนสามารถพัฒนาไอเดียที่ดีและต่อยอดของเราเองได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ :) จากคุณ : MudleyGroup เขียนเมื่อ : 8 พ.ค. 54 11:39:16

ความคิดเห็นที่ 5 ถามพี่มัดเล่ ต่อว่า ผมไม่ได้นั่งเฝ้าจอ แต่ซื้อตามแผนที่วางไว้ ในช่วงสามวันที่ผ่านมา ราคาของ TDEX ลงแรงแบบนี้ ต้องปรับแผนมั้ยครับ ตอนนี้กลายเป็นไล่ซื้อที่ราคาต่ำลงไปเรื่อยๆแทนอ่ะครับ จากคุณ : ZaTaN_KruZZ เขียนเมื่อ : 8 พ.ค. 54 12:23:11

ความคิดเห็นที่ 6 ตอบ คห.5นะครับ ตามความคิดส่วนตัวไม่ต้องปรับแผนอะไรครับเพราะเราวางแผนไว้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตรงกันข้ามถ้าเรายังไม่มีskill มากพอการที่เราปรับเเปลี่ยนแผนกลางคันนั่นหมายความว่าเราทำตามอารมณ์ซึ่งจะทำให้เราขาดวินัยในการเทรดโดยใช้ระบบของเราเองซึ่งจะนำมาซึ่งการล้มเหลวของระบบที่เราเทรดครับ อีกอย่างระบบKZMได้ออกแบบให้รองรับเหตุการณ์พวกนี้อยู่แล้วครับตอนนี้กองAคงได้ทำงานเรื่อยๆ ถามต่อครับนะครับ 1. สำหรับกองA แล้วมันคือการใช้ MM ในการซื้อขายใช่มั้ยครับ ถ้าใช่ถ้าเราไม่แบ่งจำนวนหุ้นเท่าๆกันล่ะครับ  เราจะใช้แบ่งแบบอื่นๆได้มั้ยครับโดยนำหลัก MM มาใช้ โดยอาจจะใช้การบริหารเงินลงทุนแบบของเคลลี่ หรืออาจจะใช้การซื้อขายแบบปิรามิดเป็นต้น จะมีโอกาสทำได้หรือเปล่าครับมันจะมีข้อจำกัดอะไรหรือเปล่า 2.ตอนนี้การเทรดเกือบทุกโบ๊รคมีขั้นต่ำถามว่าถ้าเรามีทุนน้อยเราควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับ 3.ปันผลที่ได้จากหุ้นเราควรจะลงไว้เป็นกสงฝใช่หรือไม่ครับ จากคุณ : diabloth เขียนเมื่อ : 8 พ.ค. 54 13:10:27

ความคิดเห็นที่ 7 ขอถามพี่ MudleyGroup 1. ปกป้องเงินทุนของนักลงทุน เพื่อเพิ่มมุลค่าสินทรัพย์ในระยะยาว   สินทรัพย์เบื้องต้นที่พี่แนะนำคือพวก ETF ต่างๆ อยากถามว่าในระยะยาวแล้วมันจะมีความเสี่ยงของผู้ที่ออก ETF หรือไม่ครับเช่นถ้าเกิด ผู้ที่ออก ETF เกิดล้มละลายแล้วเงินที่อยู่ในกอง ETF จะเป็นอย่างไรครับ 3. สร้างความได้เปรียบ (และ ยังคงปกป้องเงินทุน) ในเครื่องมือตราสารการเงินระดับสูง  อยากให้อธิบายถึงความได้เปรียบที่เราจะได้รับครับ 5. เป็นรากฐานในการ Develop เงินตัวใหม่ ซึ่งไม่เสื่อมค่า และ มีมุลค่าเป็นสินทรัพย์ในตัวมันเองด้วย (ในข้อนี้ กลุ่มทุน citadel group กับ black rock กำลังพัฒนากันอยุ่   อันนี้ก้อไม่เข้าใจครับ มูลค่าขอเงินเสื่อมค่าตามเวลาโดยมีอัตราเงินเฟ้อเป็นตัวเร่งและก้อเช่นกันมูลค่าสินทรัพย์ก้มีโอกาสเสื่อมค่าลงด้วย แล้วคำว่า develop เงินตัวใหม่ซึ่งไม่เสื่อมค่าหมายถึงอะไรครับ จากคุณ : diabloth เขียนเมื่อ : 8 พ.ค. 54 13:19:36

ความคิดเห็นที่ 8 ขอถามพี่ MudleyGroup อีกหน่อยครับ 1.เกี่ยวกับการเทรดแบบที่ใช้โปรแกรมทำการซื้อขายให้ที่เรียกระบบนี้ว่า HFT(high frequency trade)อยากให้พี่อธิบายระบบนี้หน่อยครับ ส่วนใหญ่พวกที่ใช้ระบบนี้คือพวกกองทุน แลัวถ้าเป็นบุคคลรายย่อยจะสามารถใช้ระบบนี้ได้หรือเปล่าครับแล้วระบบนี้เท่าที่ทราบเน้นการส่งคำสั่งที่รวดเร็วซึ่งเมื่อรวมกับพวกที่ใช้โปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายจะทำให้ราคาหุ้นในระยะสั้นผันผวนมากและขึ้นลงรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมใช่มั้ยครับ และแนวโน้มระบบ HFT จะมีการนำมาใช้มากขึ้นหรือไม่ครับ จากคุณ : diabloth เขียนเมื่อ : 8 พ.ค. 54 13:38:41

ความคิดเห็นที่ 9 ปรับแผนที่ผมว่า หมายถึง ไม่ได้ตามเก็บทุกป้าย คือตอนที่ลงมาจาก 7.80 ผมก็วางไว้ที่ 7.69 ก็ได้รับไป แต่ปล่อยกอง B ไม่ได้ เนื่องจากราคาปิดไม่ทำกำไร พออีกวันนึง ลงไปอีก ก็ตามไปรับที่ 7.49 ซึ้งซื้อได้เหมือนเดิม และปล่อยกอง B ไม่ได้เหมือนเดิม ซึ่งผมไม่ได้นั่งมอนิเตอร์ ถ้าผมนั่งดูผมอาจจะไม่รับที่ 7.49 ครับ ดังนั้นถ้าปรับแผนคือ รอรับที่ต่ำกว่านี้ดีมั้ยครับ แล้วซื้อรวบโซนแทน จากคุณ : ZaTaN_KruZZ เขียนเมื่อ : 8 พ.ค. 54 13:44:34

ความคิดเห็นที่ 10 ตอบน้อง zatan ทำได้ทุกรุปแบบครับ จะรอ จะซื้อ ตราบใดที่เราไม่ได้ใช้จ่ายเงินเกินแผนที่วางไว้  หัวใจของ kzm คือ เราต้อง win ทุกเหตุการณ์ ดังนั้นเราต้องคิดไว้ 2 ทาง เสมอครับ ถ้าเราตัดสินใจแบบนี้วันจันทร์หุ้นขึ้นจะทำอย่างไร ถ้าหุ้นลงต่อจะทำอย่างไร ซึ่งการตั้งซื้อตามแผนก็เพื่อจะได้ไม่ต้องมาตามแก้ หากหุ้นไม่เป้นอย่างที่เราคิด เพราะตลาดไม่มีอะไรแน่นอน ส่วนถ้าเราจะเอาการคาดการณ์เข้าใจช่วยในโมเดล ก็ต้องคิดแผนสำรองไว้ว่าหากไม่เป็นดังที่เราคิดจะทำอย่างไรต่อไป เป็นต้นครับ จากคุณ : MudleyGroup เขียนเมื่อ : 8 พ.ค. 54 13:51:47

ความคิดเห็นที่ 11 คห.9 เข้าใจว่าซื้อกอง A พร้อมกับกองB ใช่หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ กองB นี่เท่าที่เข้าใจไม่ต้องซื้อพร้อมกองA ทุกครั้งนะครับ จากคุณ : diabloth เขียนเมื่อ : 8 พ.ค. 54 14:05:04

ความคิดเห็นที่ 12 ตอบน้อง diabloth ครับ 1. กรณีผู้ออก ETF ล้มละลาย นั้นทำได้หลายกรณีดัง ตย. ในต่างประเทศครับ ซึ่งผู้ที่ออก ETF นั้นไม่สามารถเอาทรัพย์สินตัวนี้ไปชำระหนี้ของกองทุนตัวเองได้อยุ่แล้วครับ กรณีล้มละลายขึ้นมาจริงๆ เพราะผู้ออก ETF เป็นเพียงตัวแทนเข้าไปจัดการและดำเนินการ ดังนั้น หากผู้จัดการไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ก็ทำได้ 2 วิธี คือ 1. ขายหลักทรัพย์ของ ETF นั้นที่ตลาดแล้วแบ่งเงินให้แก่ผู้ถือหน่วย  2.ส่งต่อให้กองทุนผู้รับช่วงจัดการต่อไปครับ   3. ถ้าน้องลองค้นหา etf กับเฮดจ์ฟัน ในกูเกิ้ลดูก็ได้ครับ น้องจะเห้นว่าเฮดจ์ฟันหลายๆที่ต้องพยามลงทุนใน etf สูงมาก เพราะมันต่อยอดได้ ETF คือการซื้อขายสินทรัพย์ได้ในสัดส่วนง่ายต่อการวางกลยุทธ์ เช่นน้องอยากซื้อทองคำในต่างประเทศเพื่อเทรด physical gold น้องต้องซื้อ อย่างน้อย 10 กิโล หรือ เอาอย่างบ้านเราก็ได้ถ้าจะเทรดทองบางทีต้องเทรด 5 บาท 10 บาท ขั้นต่ำ แต่หน่วย ETF เช่น ทองคำบางทีเราซื้อแค่ 100 หุ้น ก็อาจจะเท่ากับทองคำเพียงแค่หลักสลึง ดังนั้น การปรับ contract size ให้เท่ากับตัวสัญญา future หรือ options หรือแม้สัญญาประเภทต่างๆจึงสามารถทำได้ง่ายครับ 5.คำว่าเงินตัวใหม่ที่ไม่เสื่อมค่าเค้าเรียกว่า money etf ครับเพียงแต่กำลังทดลอง อยุ่แค่ในระดับเฮดจ์ฟัน ที่ว่าไม่เสื่อมค่า คือ ค่าของมันเมื่อเทียบกับกำลังซื้อของเรา ต่อสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ไม่ลดลง เช่นเรามีกำลังซื้อเท่านี้ ในอนาคตถึงแม้เงินเฟ้อ และ ต้นทุนของสินค้าต่างๆแพงขึ้น จำนวน money etf ในอดีตของเราก็ยังคงสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ในสัดส่วนเท่าเดิมหรือมากขึ้นเป้นต้นครับ ซึ่งแนวคิดนี้จำเป้นต้องใช้หลักการวิศวกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนแต่ถ้าทำสำเร้จก็จะเป้นจุดเปลี่ยนของระบบการเงินโลกครับ จากคุณ : MudleyGroup เขียนเมื่อ : 8 พ.ค. 54 14:07:23

ความคิดเห็นที่ 13 รายย่อยสามารถทำได้ครับ แต่ตลาดหลักทรัพย์ต้องอนุญาตให้มีการใช้อัลกอรึทึ่มเทรดดิ้งเสียก่อนครับ แนวโน้ม high speed trading ที่นิยมก็เพราะจำนวนธุรกิจ Proprietary Trading ของอเมริกา กำลังบูม และ เนื่องด้วยอเมริกาเป้นประเทศที่มีบุคคลลากรทาง it เยอะมาก เลยเป้นที่นิยมครับ แต่ถ้าถามว่าในยุโรปนิยมมั้ย ยังไม่นิยมเพราะความเสี่ยงของบริษัทที่ต้องขึ้นอยู่กับระบบคำสั่ง และ อัลกอรึทึ่ม เวลามีปัญหาขึ้นมาก็จะเสียหายหนักอย่าง กรณีที่ผ่านๆมาเป้นต้นครับ http://www.traderslog.com/proprietarytradingfirms/ จากคุณ : MudleyGroup เขียนเมื่อ : 8 พ.ค. 54 14:13:26

ความคิดเห็นที่ 14 ก่อนไปทำงานพี่แว่บมาขยายความเรื่อง เงินตัวใหม่อีกนิด น้อง  diabloth จะได้เห็นภาพมากขึ้น มันก็เหมือนกับธุรกิจกองทุนจับมือกับธุรกิจบัตร credit น่ะครับ พวกนายทุนยิว หัวใสเรื่องการสร้างเครื่องมือแบบนี้อยู่แล้ว อิอิ ใน เฟส แรกของการพัฒนาก็เป็น บัตรเครดิต จับ มือกับ กองทุนที่รับประกันเงินต้นและผลตอบแทนเทียบเท่าเงินเฟ้อ เช่น ถ้าน้องฝากเงินปัจจุบันไว้ในบัตรใบนี้ น้องก้สามารถรูดซื้อสินค้าตามปกติได้ทุกประการ และ หาก สมมุติประเทศมีอัตราเงินเฟ้อ 7% เงินในบัตรน้องจากเดิม 100 ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 107 อัตโนมัติเป้นต้นครับ พอคนเริ่มนิยมก็พัฒนาเป็นเฟส 2 - 3 -4 ประมาณนี้น่ะครับ น่าจะมองเห็นภาพมากขึ้นเนอะ :) จากคุณ : MudleyGroup เขียนเมื่อ : 8 พ.ค. 54 14:37:37

ความคิดเห็นที่ 15 ขอบคุณอาจารย์มัดเล่ ที่ช่วยชี้แนะความเข้าใจ ให้มากขึ้น      ผมพยายามทำตามระบบมากเกินไป จนลืมคำว่า มองถึงผลกำไรในการลงทุน ขอบคุณ คุณdiabloth ที่ช่วยเพิ่มความรู้ผ่านคำถามครับ ดูแล้วยังต้องทำความเข้าใจข้อมูลให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองกับตลาดให้ได้ครับ แก้ไขเมื่อ 09 พ.ค. 54 01:41:31 จากคุณ : ZaTaN_KruZZ เขียนเมื่อ : 9 พ.ค. 54 01:11:13

ความคิดเห็นที่ 16 ขอมาแชร์นะครับ KZM เป็นตัวอย่างของการทำ baseline คือการหาเงินสดสม่ำเสมอจากราคาหุ้นที่แกว่งตัว และเป็นสิ่งที่รายย่อยทำได้ (กองทุนจะตุนหุ้นและหาเงินจาก TFEX แทน) หลังจากนั้น กำไรที่ได้ จะเข้าสู่ Level 2 คือการเข้าเทรดหุ้น ตามความถนัดของตนเอง เช่น VI, Techinic, Day Trade ... และต้องเก็บสถิติไปด้วย หรือ การพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลเอง เช่น ลง Volumn การซื้อขายของราคาทุกๆ วัน (ฟังแล้วเหนื่อย) การเทรดโดยใช้กำไร หากพลาดก็ไม่มีอะไรเสียเพราะคือกำไร ไม่ไช่ทุน หากได้ก็จะได้มากกว่า KZM เช่นหุ้นวิ่งจาก 4 บาท มา 40 บาท เพราะอะไรก็แล้วแต่ กำไรก้อนนั้น return มา 1000% ขณะที่ TDEX อาจจะวิ่งแค่ 150% จากกำไรก้อนนั้น หากทำวิธีเดิม จะกระจายตัวไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเต็มศักยภาพของมัน เช่น ลงหุ้นปั่นไป 5 ล้าน ... หุ้นที่กำลังจะขึ้นอาจจะหยุดก็ได้ เพราะคนทำจะรู้สึกถึงเงินที่เข้ามาซื้อ ไม่ไช้เงินแค่ 100,000 บาท ... ก็ต้องมาหาวิธีใหม่ในการบริหารเงินที่เยอะมากขึ้น แต่กองทุน คิดอีกแบบคือ สัญญา รับประกัน กฎ ช่องโหว่ ทำให้เจ๊ง เข้าครอบครองทรัพย์สินในราคาถูก ที่เข้าใจก็ประมาณนี้ครับ อาจจะไม่ถูกครับ แต่ขอคุยด้วยนะครับ จากคุณ : KENG76 เขียนเมื่อ : 9 พ.ค. 54 14:13:29

ความคิดเห็นที่ 17 ขอบคุณ คุณครูใหญ่ และความเห็นของเพื่อนทุกท่านครับ จากคุณ : ดอกไม้ เขียนเมื่อ : 14 พ.ค. 54 09:00:04 A:61.90.95.73 X: TicketID:179642