บทความ : สาเหตุที่เราควรจะใช้ indicator น้อยตัวและเรียบง่ายที่สุด
|
 |
ทำไมเราจึงควรใช้อินดิเคเตอร์น้อยตัวและเรียบง่ายที่สุด
1. ความสำคัญของแต่ละอินดิเคเตอร์จะลดน้อยลง หากใช้อินดิเคเตอร์มากตัวขึ้น
2. Curve fitting : หากเราพยายามใช้อินดิเคเตอร์มากตัว เพื่อจะให้สอดคล้องกับข้อมูลในอดีตที่ผ่านมามากที่สุด แม้ว่าผลในอดีตจะปรากฏว่าเราได้กำไรมาก แต่ความน่าจะเป็นที่ผลความสำเร็จดังเดิมจะเกิดขึ้นในอนาคต จะยิ่งน้อยลง
ตัวอย่าง - หากระบบเราตั้งค่าให้ซื้อตอนที่ SMA5 ตัดขึ้นกับ SMA20 โอกาสที่ได้ผลตอบแทนดังเช่นในอดีตจะมีมากกว่าหากเราใช้ SMA5 ตัดขึ้นกับ SMA20 โดยมีข้อแม้ว่า ADX>20, DI+>DI- โดยตัวข้อแม้ที่เพิ่มเข้ามา จะทำให้เกิดความไม่แน่นอนของกำไรและ drawdown ในอนาคต
3. Degree of freedom จะยิ่งน้อยลง หากใช้อินดิเคเตอร์ยิ่งมากตัว ผลที่ตามมาก็คือเราจำต้องใช้ข้อมูลที่มากขึ้น ในการพิสูจน์ว่าระบบของเราได้ผลจริงๆ
*อ่านเพิ่มเติมเรื่อง Degree of freedom ได้ที่ http://readingthemarkets.blogspot.com/2010/01/degrees-of-freedom-kiss.html ซึ่งข้อความที่สำคัญก็คือ
In brief, in order to produce a statistically reliable historical simulation you have match system complexity to sample size. Or, as Vince argues, You want to keep your systems degrees of freedom as high as possible to ensure the positive mathematical expectation in the future. This is accomplished not only by eliminating, or at least minimizing, the number of optimizable parameters, but also by eliminating, or at least minimizing, as many of the system rules as possible. Every parameter you add, every rule you add, every little adjustment and qualification you add to your system diminishes its degrees of freedom. Ideally, you will have a system that is very primitive and simple, and that continually grinds out marginal profits over time. . . "(Trading Systems: A New Approach to System Development and Portfolio Optimisation, Urban Jaekle and Emilio Tomasini, 2009 p.19)
4. Robust trading system คือเป้าหมายของการสร้างระบบเทรด
ระบบที่ robust คือระบบที่ใช้การได้ทุกสภาพตลาด ไม่ว่าจะเป็น trend (วิ่งแบบเทรนด์) หรือ range (วิ่งในกรอบ) รวมไปถึงสามารถใช้การได้กับทุกช่วงเวลาของตลาด อาทิ ใช้ได้ผลกับทั้งปี 1990-1995 รวมไปถึงปี 2010 เป็นต้นไป โดยไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงของผลกำไรและ drawdown มากนัก
ระบบที่ robust จะมี รายละเอียดที่น้อย เรียบง่าย สามารถต้านทานได้ทุกสภาพตลาด
เปรียบได้ง่ายๆก็กับ แมลงสาบ กับ เสือชีต้าร์
แมลงสาบนั้น ถึงแม้จะไม่สง่างาม วิ่งไม่เร็วเท่าเสือ จับเหยื่อขนาดใหญ่ไม่เก่ง แต่แมลงเหล่านี้สามารถเอาชีวิตรอดได้กับทุกสภาพ ทนร้อน ทนหนาว หาอาหารในกองขยะที่ไหนก็ได้
แมลงสาบนั้นคือระบบที่ robust
ส่วนเสือชีต้าร์ แม้จะสง่างาม วิ่งเร็ว ล่ากวางตัวโตๆได้ แต่ถ้าหากนำเสือไปปล่อยไว้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย เสือก็จะล่าเหยื่อไม่ได้ สุดท้ายก็อดตายในที่สุด
เสือชีต้าร์เปรียบเสมือนระบบที่ใช้ indicator เยอะ มีกฎเกณฑ์มาก ซึ่งก็คือระบบที่ไม่ robust นั่นเอง
แม้การสร้างระบบที่ robust จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็เป็นไปได้
สิ่งที่ควรจะรู้ก็คือ indicator/strategy ที่ robust จริงๆนั้น ไม่มีเผยแพร่ให้อย่างเด่นชัดต่อสาธารณชน มันคือสิ่งที่ผู้กุมความลับเอาไว้ จะไม่เปิดเผยต่อใคร
เนื่องด้วย หากสิ่งที่ใช้ได้ผลจริง กลับกลายเป็นมีใครใช้งานเยอะ ประสิทธิภาพของเจ้าสิ่งนั้นก็จะลดลง ตัวอย่างเช่น ในระแวกบ้านสมัยก่อนมีเซเว่นอยู่ 1 แห่ง แต่เมื่อมีคนแสวงหากำไร มาเปิดเซเว่นซอยข้างๆกัน ด้วยการแข่งขันระหว่างเซเว่นสองที่ จะทำให้กำไรต่อเซเว่น 1 แห่ง ลดลง (กรณีที่ประชากรละแวกนั้นเท่าเดิม)
คำที่เทรดเดอร์มือใหม่ควรนำไปคิดต่อยอด
"Thus, adding rules does not produce endless benefits. Not only do you need more data, but the rising complexity may lead to the worsening system performance. A complex system with many rules merely captures nuances within the test data, but these patterns may never repeat. Hence, relatively simple systems are likely to perform better in the future." (Beyond Technical Analysis, by Tushar S. Chande, 2001)
โชคดีมีผลกำไรกันทุกคนนะครับ
แก้ไขเมื่อ 13 มิ.ย. 54 05:19:58
| จากคุณ |
:
Dark Holy 
|
| เขียนเมื่อ |
:
13 มิ.ย. 54 05:13:13
|
|
|
|
