ความคิดเห็นที่ 1 จากเงื่อนไขนี้ จะได้กำไรก็ต่อเมื่อ 16 วันนับจากนี้ spot <690 หรือ spot > 750 ถ้า spot อยู่ระหว่าง 695 - 745  จะขาดทุน premium รวมทั้งสิ้น 5760 ไม่รวม vat + com. ขอบคุณกราฟจากคุณ hehew ด้วยครับ แก้ไขเมื่อ 13 ก.ย. 54 19:50:22 จากคุณ : เด็กวัดบ้านนอก เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 19:46:41

ความคิดเห็นที่ 2 ไม่ต้องดู มันแค่ทฤษฎี เล่นปอดเท่ามด แทงให้ถูกทางเป็นพอ จากคุณ : por_sas_a เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 19:53:05

ความคิดเห็นที่ 3 #2 ผมตั้งใจจะนำกำไรมาเล่นกับ option น่ะครับ และประเด็นของกระทู้นี้ผมอยากทราบว่า เราจำเป็นต้องรอค่า premium ที่เหมาะสมไหมน่ะครับ ... แก้ไขเมื่อ 13 ก.ย. 54 19:56:59 จากคุณ : เด็กวัดบ้านนอก เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 19:55:23

ความคิดเห็นที่ 4 ดูจากสภาพคล่อง แนะนำให้เคาะไปเลยค่ะ (ต้องยอมเสียแต้มต่อกันหน่อย)   จากคุณ : PrinceAlwaysLate เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 19:57:30

ความคิดเห็นที่ 5 #4 ตอนแรกผมก็คิดอย่างนี้ แต่ผมอยากทราบมุมมองของสมาชิกท่านอื่นที่มีประสบการณ์มากกว่า เพราะผมคิดว่า ถ้าเราต่อรองค่า premium อาจเกิดปัญหาได้สัญญาไม่ครบทั้งสองฝั่ง ซึ่งอาจส่งผลให้หลัก long straddle นั้นเสียระบบได้ ปล. คุณ PrinceAlwaysLate ได้เล่น option ด้วยไหมครับ ? แก้ไขเมื่อ 13 ก.ย. 54 20:00:37 จากคุณ : เด็กวัดบ้านนอก เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 19:59:57

ความคิดเห็นที่ 6 ส่วนมากกว่าจะรอให้เกิดpremiumที่เหมาะสม market makerมันก็ชิงทำราคาไปก่อนแล้วครับ ทุกวันนี้คนเล่นออฟชั่นรายย่อยอย่างเรา มักจะขาดทุนspreadราคาที่bid askมันห่างกันเหลือเกิน จากคุณ : นักสืบจิ๋ว เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 20:00:01

ความคิดเห็นที่ 7 มีเทคนิค อยากเล่นทางไหน วางเบ็ดไว้ มันจะมีคนพานิคในบางวัน อยากได้พรีเมี่ยมถูก เล่นเดือนสุดท้ายที่ใกล้หมดสัญญา จากคุณ : por_sas_a เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 20:01:47

ความคิดเห็นที่ 8 สรุปแทงให้ถูกทางไม่ต้องสนใจอะไร จบ จากคุณ : por_sas_a เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 20:02:31

ความคิดเห็นที่ 9 #6 เห็นด้วยครับ และนั่นคือความเสี่ยงอย่างหนึ่งของ option สภาพคล่องมันต่างมาก  ออกของให้ได้ premium ดีๆยาก เว้นแต่จะถือยาวจนหมดอายุสัญญา ... จากคุณ : เด็กวัดบ้านนอก เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 20:02:34

ความคิดเห็นที่ 10 #7  series U ครับ  อีก 16 วันหมดอายุ แต่ผมคงยังไม่ได้เทรด ตอนนี้ขอลองแทงลมดูก่อนครับ จากคุณ : เด็กวัดบ้านนอก เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 20:05:17

ความคิดเห็นที่ 11 ใช้บ้างค่ะ (ใช้ก่อนจะได้เจอ DSM) เคยใช้ตอนต้นปี ถือหุ้นเกือบเต็มพอร์ต แต่เล่นเฉพาะ ทาง short call เท่านั้น จากคุณ : PrinceAlwaysLate เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 20:06:23

ความคิดเห็นที่ 12 คุณนักสืบจิ๋ว ผมแก้ปัญหาด้วยการซื้อแล้วถือยาวครบสามเดือนเลยดีมั๊ยครับ เอาที่พรีเมี่ยมไม่มาก เสียก้อถือว่าคืนเจ้าไป จากคุณ : นักตอบกระทู้สมัครเล่น เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 20:07:10

ความคิดเห็นที่ 13 #11 ตอนต้นปี หุ้นเป็นขาขึ้น  ถือหุ้นเต็มพอร์ท แต่เล่น short call  ??? เข้าใจว่า hedge เพื่อคุมความเสี่ยง (กรณีซื้อหุ้นแล้วดัชนีลง) แต่ตลาดเป็นขาขึ้น  เราจะขาดทุนไม่จำกัดสำหรับ short call ไม่ใช่หรอครับ ? จากคุณ : เด็กวัดบ้านนอก เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 20:08:50

ความคิดเห็นที่ 14 #12  รอ trade series หน้ากันดีไหมครับ จากคุณ : เด็กวัดบ้านนอก เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 20:10:02

ความคิดเห็นที่ 15 คุณเด็กวัด แน่นอนครับ อิอิ จากคุณ : นักตอบกระทู้สมัครเล่น เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 20:17:25

ความคิดเห็นที่ 16 ถ้ามาแนวเก็งกำไร short ไม่คุ้ม ต้อง long อย่างเดียว 1แต่เราใช้ แนว hedging 2 แต่ไม่ได้ fully hedged จำไม่ได้ว่า กี่% คิดมูลค่าแล้วน่าอยู่ประมาณ 30% ของหุ้นที่มีอยู่ 3 ถ้าหุ้นขึ้น หุ้นที่ถือ ค่อนข้างจะนำตลาด เพราะตอนนั้น หุ้นมีแต้มต่อมาพอควรจากปลายปี และเป็นหุ้นที่เคลื่อนไหวมากกว่าตลาดอยู่แล้ว ถ้าขึ้น น่าจะขึ้นมากกว่าตลาด 4  รอปันผล คิดว่าปันผลแล้ว หุ้นคงลากไม่ค่อยไหวด้วยมั้ง ตอนนั้น น่าจะคิดแบบนี้ 5  จึงขายประกัน เอา premium บางส่วนออกมาใช้ก่อน เพราะขึ้นก็ได้ ลงน้อยๆ ก็ดี(แต่ลงมากๆไม่ดี) แต่ทั้งหมด เกิดก่อนรู้จัก DSM เป็นความพยายามปกป้องพอร์ต แบบที่นึกออกค่ะ ผลสรุป ตลาดหุ้นไม่ค่อยไปไหน เลยได้ประกันฟรีนิดหน่อย จากคุณ : PrinceAlwaysLate เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 20:20:45

ความคิดเห็นที่ 17 ซื้อ Put ข้างเดียว น่าจะพอนะ -*- จากคุณ : Chikaras เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 20:59:53

ความคิดเห็นที่ 18 #17 ถ้าเป็นกรณีนั้นเรียกว่า long put ครับ แต่ที่ผมสงสัยคือการ trade ด้วย long straddle ปล.เป็นการพูดถึงหลักการ ไม่ได้เอาภาวะตลาดมาเกี่ยวข้องด้วยน่ะครับ จากคุณ : เด็กวัดบ้านนอก เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 21:02:41

ความคิดเห็นที่ 19 ที่เคยเล่นนะคับ ถ้าฝั่งซื้อขายพรีเมี่ยมต่างกันไม่เกิน 2 จุด ผมจะเคาะไปเลย แต่ถ้าเกินจะตั้งรอไว้ แล้วภายในวันนั้นจะต้องได้สัญญาตามที่ต้องการครบ ถ้ามันไม่แมชก้อเคาะท้ายตลาดเลยอ่ะคับ จากคุณ : Jeep นะคับ เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 21:55:04

ความคิดเห็นที่ 20 #19 ยกตัวอย่าง S50U11P720 bid ask premium แถวบนสุดต่างกัน 19.40 - 17.30 = 2.1 แสดงว่าพอไหวตามมุมมองของคุณ jeep จากคุณ : เด็กวัดบ้านนอก เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 22:01:05

ความคิดเห็นที่ 21 Premium หรือ Discount ที่เหมาะสมคือเท่าไหร่ครับ มันมี Fair Value ให้ดูอยู่ แต่ก็แทบไม่เคยซื้อขายกันที่ Fair Value อยู่แล้ว อารมณ์ตลาดมักจะเป็นตัวกำหนด Premium หรือ Discount ณ ขณะนั้น ถ้ารอก็มีโอกาสสูงที่อาจจะได้ของไม่ครบตามที่ต้องการ แต่จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องเป็น Long Straddle ที่สมมาตรนิ่ครับ แต่ถ้าคุณ Fix ว่ายอดแหลมต้องอยู่ที่ 720 เท่านั้น อีกวันก็ซื้อต่อไป ก็แค่ Premium หรือ Discount ต่างจากเมื่อวาน แต่ก็ได้ของครบ และเป็นรูปสมมาตรทั้งสองด้าน แก้ไขเมื่อ 13 ก.ย. 54 22:23:03 แก้ไขเมื่อ 13 ก.ย. 54 22:21:03 จากคุณ : Methee B. เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 22:13:38

ความคิดเห็นที่ 22 ขออนุญาตแชร์ พี่เด็กวัดนะครับ ในฐานะที่เราเริ่มศึกษา OPTION เหมือนกัน หลังจาก รอบแรกผมทำกำไรอย่างงดงามกับการ long put ที่ 750 ตอน Set50 800 จุด ทุน 9 บาท ผมขายไปที่ 44 บาท รอบนี้ผมมาโชว์เม่าครับ T_T รอบนี้ผม วาง STRADDLE Long ดังนี้ครับ S50U11P680 ทุน 6.75 S50U11C780 ทุน 7.56 ตอนนั้น SET50 730 จุด เหตุผล ผมมองว่า ตลาดจะแกว่งเกิน 50 จุดก่อนที่ Series  U จะหมดอายุ (แต่ดูเหมือนว่าจะมองผิด) ตอนนี้ทำใจแล้ว ครับว่าคงขาดทุน SET คงจะ sideway จนถึงสิ้นเดือนนี้ สิ่งที่ผมมองว่าผิดพลาดสำหรับไม้นี้นะครับ 1) เล่นเร็วไปหน่อย คือถ้าผมรอเล่นตอนเดือนสุดท้ายทุนผมคงได้ที่ 3-4 บาทเท่านั้น 2) กรอบกว้างไปหน่อย 50 จุดมัน OTM เยอะเกินไป 3) ใช้วิธีซื้อทีเดียวหมดเลยทั้ง 2 ขา ซึ่งผมคิดว่าควรทยอยซื้อในจังหวะที่ Set แกว่งเพื่อ ให้ได้ premium ที่ถูกลงทั้ง 2 ขา ความเห็นส่วนตัว(ความรู้สึกล้วน ๆ) 1) ผมมองว่าไม่อยาก Long Straddle ที่ Premium เกิน 10 บาท เพราะรู้สึกว่าช่วงของการขาดทุนตามทฤษฎีมันกว้างเกินไป 2) จะ STRADDLE นี่ต้องมั่นใจว่าตลาดมันจะแกว่งแรง จริง ๆ ถ้า sidway แบบนี้จบข่าว รอบนี้แอบหวังเล็ก ๆ ให้ Set หลุด 1000 T_T จุดก่อนสิ้นเดือนนี้ ขอทุนคืนก็ยังดี (อาทิตย์ก่อนเชียรขึ้นไม่ขึ้น เลยต้องแช่งแทนละ)     ผมว่าเรื่อง premium นี่สำคัญเลยครับพี่เด็กวัด ถือให้ครบทั้ง 2 ขาก็สำคัญแต่ว่า การเฉลี่ยต้นทุนทั้ง 2 ขาให้ต่ำลงก็สำคัญครับเพราะมันทำให้กรอบของการขาดทุนตามทฤษฎีมันแคบลงตามมาด้วย ซื้อแล้วแช่อย่างที่ผมทำตอนนี้ผมว่าไม่ work ครับ จากคุณ : vanetwork เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 22:14:36

ความคิดเห็นที่ 23 มีความจำเป็นมั้ยครับ ที่ต้องเปิดทั้งสองฝั่ง "พร้อมกัน" จากคุณ : Golden-Bullet เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 22:22:08

ความคิดเห็นที่ 24 ขอแอบเรียนด้วยคนนะคับ ส่วนตัวแล้วชอบวางเบ็ดคับ แต่ถ้า premium ไม่น่าเกลียดก็เคาะเลยคับ จากคุณ : เม่าอนุบาล เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 22:23:40

ความคิดเห็นที่ 25 ขอบคุณคุณ vanetwork มากครับที่แบ่งปันประสบการณ์ให้ฟัง port option รอบล่าสุด ผมลองนำมา plot graph ได้เป็นรูปด้านล่าง ข้อสังเกตุคือฐานของต้นทุน premium จะกว้างมาก ถ้าตลาดsideway ไม่กระชากเพื่อเลือกทาง โอกาสในการขาดทุนค่า premium ก็มีสูง หลักการทยอยซื้อในจังหวะที่ set แกว่งตัวเพื่อให้ได้ premium ถูกทั้งสองขา มองให้เป็นข้อดีในการฉกฉวยจากความผันผวนของตลาด ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ จากคุณ : เด็กวัดบ้านนอก เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 22:36:48

ความคิดเห็นที่ 26 Long Straddle Components Buy one call option and buy one put option at the same strike price. Risk / Reward Maximum Loss: Limited to the total premium paid for the call and put options. Maximum Gain: Unlimited as the market moves in either direction. Characteristics When to use: When you are bullish on volatility but are unsure of market direction. A long straddle is an excellent strategy to use when you think the market is going to move but don't know which way. A long straddle is like placing an each-way bet on price action: you make money if the market goes up or down. But, the market must move enough in either direction to cover the cost of buying both options. จากคุณ : เด็กวัดบ้านนอก เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 22:41:38

ความคิดเห็นที่ 27 #23 ผมมองว่าปัจจัยเสี่ยงที่ใช้สิทธิ์ซื้อสัญญาไม่พร้อมกันคือ "ความผันผวนของตลาด" ซึ่งจะส่งผลให้ค่า premium ในวัน "รุ่งขึ้น" แตกต่างไปจากเมื่อวันก่อนครับ ปล.เป็นความเห็นส่วนตัว จากคุณ : เด็กวัดบ้านนอก เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 22:46:46

ความคิดเห็นที่ 28 ขอถามคุณvanetworkหน่อยครับ ว่าเคยเล่น open short บ้างไหม ? ขอบคุณครับ จากคุณ : เด็กวัดบ้านนอก เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 22:52:58

ความคิดเห็นที่ 29 จาก #25 ผมลองเปลี่ยนสัญญาจาก long เป็น short ณ strike และ premium ที่เดียวกัน plot graph จะได้ตามรูปด้านล่าง ตามความเข้าใจของผม ถ้าจะให้กราฟสวยๆ ควรตกแต่งกระดองเต่าให้มียอดสูงๆตรง spot ประมาณ 730 นั่นก็คือ short long/call อีกครั้งที่ตำแหน่ง 730 (ความคิดของเด็กวัด) ปล.เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ และผมก็ยังไม่มีความรู้เรื่องการวางเงินประกันมากนัก ผมจึงไม่กล้าเล่น open short แก้ไขเมื่อ 13 ก.ย. 54 23:08:21 จากคุณ : เด็กวัดบ้านนอก เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 23:06:33

ความคิดเห็นที่ 30 #25 ครับใช่ครับ ตอนนั้นผมมองอย่างนั้นจริง ๆ ครับ ช่วงนั้น SET ขึ้นลงวันนึง 20-30 จุด เป็นเรื่องปรกติ ผมจึงตั้งกรอบที่ 50 จุด ไม่คิดว่าพอหมดข่าวแล้วมันจะ นิ่งได้ขนาดนี้ T_T แต่ประเด็นหลักเลยคือต้องการ premium ต่ำ ๆ น่ะครับ (ต่ำกว่า 10 บาท) แต่ถ้ามองย้อนกลับไปแล้ว ราคานี้ premium ถือว่าแพงเลยครับ เพราะ SET50 กลับมา 730 รอบนี้ ราคาเหลือฝั่งละ บาทกว่า ๆ เลยครับ จ่ายค่าเรียนแพงหูฉี่เลย จากคุณ : vanetwork เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 23:07:32

ความคิดเห็นที่ 31 #30 เข้าทำนองที่ว่า (นึกว่า)ถูกแล้วยังมีถูก(กว่า)อีก พูดไปใครจะไปเชื่อ C750 วันนี้ premium ปิดที่ 2.90 บาท จากคุณ : เด็กวัดบ้านนอก เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 23:11:07

ความคิดเห็นที่ 32 #28 ไม่เคย Open Position ด้วย การ Short ครับ และจะไม่ทำเด็ดขาด รวมถึงการ Straddle Short ด้วย ครับถึงแม้จะมองว่า ตลาด sideway แคบ ๆ ก็ตาม เพราะสิ่งที่ไม่คาดฝันสามารถเกิดได้เสมอ ลองจินตนาการ ถึงตอนที่ญี่ปุ่น เกิด ซึนามิดูครับ ใคร Straddle Short ตายครับ กำไรจำกัด แต่ขาดทุนไม่จำกัด แม้โอกาสขาดทุนน้อยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมา ถึงตายเลยครับ จุดเด่นของ option คือ การจำกัดขาดทุนกำไรไม่จำกัด ถ้าจะเล่นในทางที่ขัดกับจุดเด่นนี้ ก็เปล่าประโยชน์ที่ จะเล่น option ครับ พี่ว่าจริงไหมครับ สิ่งสำคัญของการ open position ด้วยการ Long คือ 1) เรารู้ความเสี่ยงแล้วว่า มีอยู่เท่ากับค่า premium ทำให้บริหาร port ง่าย 2) เปิด ด้วย Short ต้องใช้ Margin และไม่รู้ความเสี่ยงที่แน่นอน บริหาร port ยาก จากคุณ : vanetwork เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 23:25:39

ความคิดเห็นที่ 33 #32 ในมุมมองของผมของตอบว่าจริงและเห็นด้วยมากๆครับ จากคุณ : เด็กวัดบ้านนอก เขียนเมื่อ : 13 ก.ย. 54 23:31:42

ความคิดเห็นที่ 34 ----------การประยุกต์ ออปชั่น หลังจากได้ เล่นกันมา และพบความจริงแล้ว------ จากคุณ : หมอสัจจะ เขียนเมื่อ : 14 ก.ย. 54 06:11:32

ความคิดเห็นที่ 35 ถ้าตาม คห.12 บอกละก็ ผมคิดว่าวิธีน่าจะคล้ายๆกับคุณpor_sas_a (ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ) คือรอให้ตลาดทุบ ส่วนมากจะมีคนโยนกดpremiumใส่bidอยู่บ่อยๆ ส่วนมากผมชอบซีรี่ย์กลางๆมากกว่าไกลมากๆครับ เพราะเรายังมองเห็นอนาคตหน่อยไกลมากไปผมทนไม่ไหว 55+ จากคุณ : นักสืบจิ๋ว เขียนเมื่อ : 14 ก.ย. 54 09:51:41

ความคิดเห็นที่ 37 ความเสี่ยงของการ open short ของการเล่น option จากคุณ : เด็กวัดบ้านนอก เขียนเมื่อ : 14 ก.ย. 54 12:17:46