ความคิดเห็นที่ 1 เปิดย้อนกลับไปดูที่หน้าฟิวเจอร เซท50ก็มีเหมือนกันลักษณะคล้ายกันแล้วไม่มีคนเล่น จากคุณ : หมอสัจจะ เขียนเมื่อ : 9 ต.ค. 54 05:52:17

ความคิดเห็นที่ 2 ไปหาค่ามาร์จิ้นก็ไม่พบอีก แล้วมันคืออะไรเล่นอย่างไรจ่ายเงินอย่างไรค่านายหน้าเท่าไรกำไรขาดทุนอย่างไร อยากรู้ไปหมดเลย จากคุณ : หมอสัจจะ เขียนเมื่อ : 9 ต.ค. 54 05:54:34

ความคิดเห็นที่ 3 เท่าที่เคยได้ยินมามันเป็นการ roll over จาก สัญญาที่ถืออยู่เป็นสัญญาถัดไป แต่ยังไม่เคยลองเหมือนกันครับ จากคุณ : ออร์-ฟิ-อุส_orpheus เขียนเมื่อ : 9 ต.ค. 54 06:40:08

ความคิดเห็นที่ 4 พวก GF10V11Z11 S50Z11H12 ก็คือ Spread ค่า IM,MM,FM ก็ตามในตาราง #2 นั่นแหละครับ ส่วนที่ไม่เห็น volume ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีคนเล่น แค่ว่าใน steaming ไม่แสดงข้อมูล volume ให้เห็น... โดยปกติ ลูกค้าจะไม่สามารถส่ง order คู่ spread ได้เอง ต้องส่ง order ผ่านมาร์เท่านั้น... จากคุณ : Mongkon/Pong เขียนเมื่อ : 9 ต.ค. 54 08:46:35

ความคิดเห็นที่ 5 ลองดูตามคลิปนี้ครับผม จากคุณ : อะไรคือสิ่งหายาก แต่ไม่มีค่า เขียนเมื่อ : 9 ต.ค. 54 08:50:55

ความคิดเห็นที่ 6 ต่อนะครับ จากคุณ : อะไรคือสิ่งหายาก แต่ไม่มีค่า เขียนเมื่อ : 9 ต.ค. 54 08:51:50

ความคิดเห็นที่ 7 รู้สึกว่าจะมีถึงแค่ตอน 12 เองครับ ณ ตอนนี้ ทางผู้โพสต์ยังอัพโหลดไม่เสร็จมั้งครับ จากคุณ : อะไรคือสิ่งหายาก แต่ไม่มีค่า เขียนเมื่อ : 9 ต.ค. 54 09:00:52

ความคิดเห็นที่ 8 ที่ผมพอทราบนะครับ ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งได้เองตามปกติ เพียงแต่ว่าตัวนี้เป็นการเล่น spread ซึ่งจะมีเฉพาะหลักคือ สัญญาใกล้ที่สุด จับคู่กับสัญญาไกลแต่ละสัญญานั่นเอง...เอาไว้ปิดสัญญาที่เราเปิดแบบเป็น spread คือ ปิดเป็นคู่ หรือสามารถเปิดสัญญาที่ละคู่ได้เลยครับ... จากคุณ : metalbegin เขียนเมื่อ : 9 ต.ค. 54 09:48:54

ความคิดเห็นที่ 9 มันเป็น Combination Order ของ Calendar Spread ครับ เป็นการ Long และ Short พร้อม ๆ กัน 2 Series ราคาที่ตั้งคือ ผลต่างของราคาระหว่าง Series ครับ จริง ๆ สัญญาแบบนี้มีกับทุกตัวที่เป็น Futures เลยครับ วิธีคิดราคา ให้ยึด สัญญาเดือนไกลเป็นหลักครับ ตัวอย่าง เช่น 1) ราคา Long Calendar Spread(GF10V11Z11) =  ราคา Long เดือนไกล(GF10Z11) -  ราคา Short เดือนไกล้(GF10V11) 2) ราคา Short Calendar Spread(GF10V11Z11) =  ราคา Short เดือนไกล(GF10Z11) - ราคา Long เดือนไกล้(GF10V11) คนที่เล่นน่าจะมีสองประเภทครับ 1) เล่นเอากำไรจากการ GAP ของราคา ระหว่าง Series ที่เดี๋ยวกว้างเดี๋ยวแคบตามสภาวะตลาด 2) ใช้ Rollover สัญญาครับ ข้อควรระวังคือ อันนี้มันคิดค่าคอมgเช่นเดียวกับซื้อขาย 2 สัญญาครับ ใครที่กินผลต่าง spread ต้องคำนวนดี ๆ    ผมมีข้อสังเกตุคือมันจะมีแค่ Combination ของเดือนปัจจุบัน กับเดือนอื่น ๆเท่านั้น ตัวอย่างคือ มี GF10V11Z11,GF10V11G112 แต่จะไม่มี GF10Z11G112 ใครพอทราบสาเหตุ ช่วยอธิบายด้วยครับ  อีกอย่างผมเคยลองเล่นเพราะอยากรู้เหมือนกันแต่มันไม่เคย Match เลยไม่รู้ว่าถ้า Match แล้วเราจะได้มา 2 สัญญาหรือว่าอยู่ ในรูป ของคู่ Spread 1 สัญญาครับ อันนี้ใครมีประสบการณ์ รบกวนช่วยแชร์ด้วยครับ จากคุณ : vanetwork เขียนเมื่อ : 9 ต.ค. 54 12:00:05

ความคิดเห็นที่ 10 ผมก็เพิ่งจะฟังเข้าอธิบายมา พอสรุปได้ดังนี้    เอาความหมายใน คห ที่ 2ก่อน  Out right  คือมาร์จิ้นสัญญา ขาเดียว  Spread    คือมาร์จิ้นของสัญญา 1คู่ ที่ทิศทางตรงข้ามกัน (Hedging = การล๊อค สัญญาไว้จนไม่เกิดความเสี่ยงแล้ว ) ดังนั้นค่ามาร์จิ้นจึงลดลง เมื่อทำสัญญาคู่ไหนให้เกิดภาวะ ล๊อคแล้วแบบนี้     และจากคำแปล  Spread คือกลยุทธการเล่นที่ ถือสองสัญญา ทิศทางตรงข้ามกันในฟิวเจอร์ทุกชนิด จะ ทำในงวดสัญญาเดียวกันไม่ได้ จึงต้องทำในงวดสัญญาที่ไม่ตรงกัน        สเปรดเกิดจากไม่ตั้งใจก็ได้ เช่นหมดวันกลัวมันจะไปอีกทางก็ล๊อคไว้ก่อน พรุ่งนี้ค่อยคิดใหม่            ถ้าสเปรดเกิดจากการตั้งใจ กลตก็คิดโปรแกรมสำเร็จรูปให้แล้วคือ  ฟิวเจอร์เซท 50                 ก็สั่งที่กระดาน ฟิวเจอร์เซท 50เลยตรง           S50V11Z11  นั่นเอง จะเป็นสร้างสัญญา คู่สเปรดให้เลย                            (หลักการชีอตคือเราจะช๊อตเมื่อดัชนีขึ้นสูงสุด   หรือจำว่าช๊อตเลขมาก                เราจะลอง ต่อเมื่อดัชนีลงต่ำสุดแล้ว   หรือจำว่า ลองตัวเลขที่น้อยกว่านั่นเอง)               1 เราจะลองเมื่อระยะห่าง ต่ำกว่า 0หรือติดลบ นั่นคือ                ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ                V11น้อยกว่า Z11                V11  ตัวเลขน้อนเรา จึงเล่น ลอง                Z11  ตัวเลขมากกว่าเราจึง เล่นช๊อต                2 เราจะเล่นช๊อตสัญญาคู่สำเร็จรูปก็ต่อเมื่อ ระยะห่างของสัญญาคู่นี้เป็นบวกมากๆๆ  นั่นคือ               ตัวตั้งมาก ลบด้วยตัวเลขน้อย ย่อมได้ค่าบวก               V11 มาก  เราจึง ชีอต               Z11  น้อยเราจึงลอง                คราวนี้ลองไปดู  รูปประกอบ 1   เมื่อสัญญาคู่   สเปรดของทอง  GF1 V11Z11  ได้ค่ามากกว่า 300 (300มาจากไหน ก็มาจากสมาคมค้าทองเอาเปรียบ กินส่วนต่างสองสัญญานี้ 300เสมอไง???)           เราจะเล่น ชีอตที่สัญญาคู่สำเร็จ  หรือไปเล่นจริงในแต่ละสัญญาตามข้อ2ข้างบน จากคุณ : หมอสัจจะ เขียนเมื่อ : 9 ต.ค. 54 13:04:07

ความคิดเห็นที่ 11 ส่วนรูปที่ 2  เราจะเล่น ลอง สัญญาคู่สำเร็จรูปสเปรดทองเมื่อ ทองสเปรดน้อยกว่า 300 เพราะกฏมีอยู่ว่าสมาคม ทองจะพยายามหากินส่วนต่าง300นี้ประจำนั่นเอง จากคุณ : หมอสัจจะ เขียนเมื่อ : 9 ต.ค. 54 13:06:15

ความคิดเห็นที่ 12 ปกติ ค่าสเปรดระหว่างสองสัญญามีทฤษฏีคำนวน มีในรายงานของ เวบทองของโบรคหนึ่งที่เคยอ่านพบ แต่เราจะประยุกต์ไม่ต้องไปจับ ราคาสองสัญญามาลบกัน เพียงคอยเฝ้าดู เลข300 ในสัญญาคู่สำเร็จรูปนี้ เท่านั้น ถ้ามากกว่า ก็เล่นช๊อตถ้าน้อยกว่า ก็ ลอง และประยุกต์ไปเล่นฟิวเจอร์อื่นได้ทุกชนิด จากคุณ : หมอสัจจะ เขียนเมื่อ : 9 ต.ค. 54 13:13:58

ความคิดเห็นที่ 13 นี่คือการติดปีกให้เม่าละครับ  ทำไมต้องเป็นทอง            เพราะว่าในตลาดเงิน และตลาดทองมันมักจะมีการ กระตุกกวาดหมดโต๊ะ ด้วยกราฟแบบนี้              แล้วสัญญาที่เป็นปัจจุบันมันจะมีคนเล่นมากแล้วไปตามกราฟทองโลกไว กว่าสัญญาที่ไกล คนเล่นน้อย            จังหวะการเกิด สเปรดกว้างๆๆจึงจะเกิดขึ้นตอนนั้น (มีคนเคยเห็นว่า สเปรดกว้างถึง 1200จุด)     ลองดูกราฟทองโลกช่วงที่มีการตกไวไวแรงๆๆ จากคุณ : หมอสัจจะ เขียนเมื่อ : 9 ต.ค. 54 13:26:26

ความคิดเห็นที่ 14 การคิดค่า นายหน้า สัญญาคู่จะเป็นการเล่น 1สัญญาลอง 1สัญญช๊อต ดังนั้น       1ครั้งที่เปิดสัญญา 1สัญญาจะเสียค่านายหน้าเท่ากับการเปิดสัญญา แต่ละซี่รี่ ละ1ครั้งรวมค่านายหน้า2ขา       2พอปิดสัญญา จะเสียอีกครั้งเช่นเดียวกัน          รวมเล่นสัญญาคู่จนปิดสัญญา 1สัญญา จะเสียค่านายหน้า 4ขาปกติ ราว 400บาท             ดังนั้นการเล่นสัญญาคู่สำเร็จรูปสเปรดนี้ จึงต้งกำไรให้มากกว่า 40จุดของทอง10บาทจึงจะกำไร  เพราะได้มากกว่า 400บาท เอา 10คูณ           จบครับ ไม่ถูกตรงไหนช่วยแก้ด้วย ไม่เคยเล่น  และไม่เคยอ่านมาก่อน เพิ่งฟังเขาแล้วอ่านเมื่อคืนเอง ขอบคุณที่อ่านจนจบบันทัดนี้ จากคุณ : หมอสัจจะ เขียนเมื่อ : 9 ต.ค. 54 13:32:12

ความคิดเห็นที่ 15 bid  offer ดูไขว้กันแบบนี้ จากคุณ : amo (amo_sr) เขียนเมื่อ : 9 ต.ค. 54 22:16:32

ความคิดเห็นที่ 16 ภาพประกอบ แก้ไขเมื่อ 09 ต.ค. 54 22:26:14 จากคุณ : amo (amo_sr) เขียนเมื่อ : 9 ต.ค. 54 22:22:02

ความคิดเห็นที่ 17 อันนี้ GF10V11G12 จากคุณ : amo (amo_sr) เขียนเมื่อ : 9 ต.ค. 54 22:37:55

ความคิดเห็นที่ 18 เหตุที่ราคา speard ขยับเข้าใกล้อีกอย่างที่ต้องระวังคือ สัญญาใกล้จะหมดอายุ เนื่องจากตัวสัญญาถัดไปจะมาแทนที่ ราคาจึงต้อง เข้าใกล้ราคาอ้างอิงแทนตัวที่หมดสัญญาไปครับ ระวังเวลาถือ spread จนหมดสัญญา GF10V11 จะทำให้ spread เปลียนเป็น Outright ถ้า  long GF10V11Z11 จะเปลี่ยนเป็น long GF10Z11 ถ้า  Shot GF10V11Z11 จะเปลี่ยนเป็น Shot GF10Z11 จะถูกเรียก margin เพิ่ม ไม่ก็ต้องขายในวันนั้น จากคุณ : amo (amo_sr) เขียนเมื่อ : 9 ต.ค. 54 22:57:24

ความคิดเห็นที่ 19 เรียนถามคุณ amo ด้วยครับ           ค่าสเปรดที่เคยเกิด มาแล้ว ที่ห่างมากๆๆ ที่สุดเท่าไร? น้อยสุดเท่าไร?  และช่วงเวลาการเกิดกลับสู่ปกติ 300ไวมากแค่ไหน ?           แล้วจากการถือ สเปรดทำเองหรือสเปรดสัญญาคุ๋สำเร็จรูปนี้  เมื่อกลับมาสู่ปกติ แล้ว 1 ก็ควรจะรีบปิดทั้งสอง ทันที่   หรือ 2 รอหมดอายุ จึงจัดการ ให้หมดเองสัญญาใก้ล          แล้วจัดการปิดเองสัญญาไกล  เพราะจบตามวัตถุประสงค์เราแล้ว       วิธีไหนดีกว่ากันครับ ขอบคุณครับ ที่มาช่วยติดปีกให้เม่า (กราฟผมอยากทำกราฟคู่สองซีรี่ย์แต่ทำไม่เป็น ) (ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดผมเข้าใจถูกต้องด้วยหรือครับ? มีอะไรที่ผมควรจะไปอ่านเพิ่มอีก? หรือมีคำแนะนำในการเล่นกลยุทธ์แบบอื่นอีกไหมครับ?) จากคุณ : หมอสัจจะ เขียนเมื่อ : 10 ต.ค. 54 05:28:38

ความคิดเห็นที่ 20 ช่วง 22-23 ส.ค. ห่างกัน 1000-2000 บาทครับพี่หมอ ก่อนหน้านั้น 2-3 เดือน จะห่างกันช่วง 50-400 บาท ครับ จากคุณ : totobest เขียนเมื่อ : 10 ต.ค. 54 09:46:13

ความคิดเห็นที่ 21 ตอบพี่หมอสัจจะ  แล้วแต่ตลาดครับ ปกติมันก็อยู่ 300 แถวนี้ละครับ 450 500 ก็เคยเห็นช่วงที่ทอง 1800 us ครับ คิดว่าคงมีตัวเลขในการคำนวน ในช่วงปกติ แต่ที่ราคาผิดไปมากเกิดจาก ความผันผวนมากของตลาด การวิงขึ้นลงของ spread จึงห่างมาก ช่วงนี้นิ่งๆ ก็อยู่แถวนี้ละครับ  วิงชิ่งไปมา 300 320 ใครมีข้อมูล มาแบ่งกันครับ  ผมก็ศึกษาจากในนี้ละครับ จากคุณ : amo (amo_sr) เขียนเมื่อ : 10 ต.ค. 54 15:44:13

ความคิดเห็นที่ 22 --------อัพเดท เรื่อง สเปรด ทอง หรือ การเล่น GF10V11Z11-------- จากคุณ : หมอสัจจะ เขียนเมื่อ : 29 ต.ค. 54 06:42:06