ความคิดเห็นที่ 1 ผมจะลองเสนอ หัวข้อแรกก่อน                การประยุกต์ ออปชั่น เซท 50 ใช้ป้องกันความเสี่ยงกับ การเล่นฟิวเจอร์ เซท 50          จากหลักการปกติ คนเล่น ฟิวเจอร์ ควรจะมีระบบ Cut loss             สมมุตินาย ก เล่นฟิวเจอร์ Long s50 ที่ 650 ไว้ 1สัญญา ปัจจุบัน การขึ้นลงของเซท 50 เกิดขึ้นรุนแรง เป็นสิบ ยี่สิบจุดต่อวันก็มี จึงอยากจะทำประกันความเสี่ยงไว้ด้วยออปชั่น             พออ่านออปชั่น เขาบอกว่าต้องให้ครอบคลุม ด้วยออปชั่น 5สัญญา เพราะ ฟิวเจอร์ จุดละ1000 แต่ ออปชั่นจุดละ200             และเขา ตั้งตัดผิดทางไว้เสมอ ที่ 5จุด             ดังนั้นแสดงว่าเขายอมรับการขาดทุนได้ 5000บาททุกครั้งที่เล่นฟิวเจอร์ถ้าผิดทาง             จากโจทย์ เราก็เอาเงิน 5000เป็นตัวตั้ง ว่าเราจะเอาเงิน5000หรือน้อยกว่าไปซื้อประกันไว้ แทนการ คัทลอส ถ้าเขายังมั่นใจในทิศทาง ก่อนการเล่นฟิวเจอร์ ว่ามองทางถูก  แต่เพื่อป้องกันว่าอาจเกิด อะไรระหว่างถือ สัญญาฟิวเจอร์ เขาก็พร้อมคัทลอส            แต่เราเสนอวิธีประยุกต์ ออปชั่นให้กับนาย ก  ว่า            ให้ไปหา ออปชั่น ราคา3จุด จำนวน 8สัญญา 24จุด หรือ  4800บาท ในทิศทางตรงข้ามกับ ฟิวเจอร์ที่เล่น เมื่อรู้สึกไม่มั่นใจ ว่าทิศทางที่เลือกจะถูกต้องของฟิวเจอร์            หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้น่า กังวลว่าทิศทางอาจจะเปลี่ยน  และกำลังกำไรอยู่ ( กำไร เกิน 5จุดไปแล้ว)             ดังนั้นจากหลักการนี้เขาสามารถประยุกต์เอาไปใช้ตอนไหนก็ได้ เมื่อเริ่มกังวล หรือ จะทำไว้ เพราะไม่มีเวลานั่งเฝ้าตลาด             ถ้าเขาคิดว่าต้องจ่ายเพิ่ม ไม่มีปัญหากับเขา หรอจะลด ส่วนจ่ายเพิ่มอย่างไร ก็ไปประยุกต์ต่อได้ เช่น            ในเดือนแรก ราคา3จุดหายากหรือไกล เซท 50มากไป             หรือเดือนที่สาม หา3จุดง่าย หา2หรือ 1จุดก็ยังได้             ก็ปรับวิธีเล่นออปชั่นเอาเองใหม่ เป็นต้น จากคุณ : หมอสัจจะ เขียนเมื่อ : 30 ต.ค. 54 05:36:59

ความคิดเห็นที่ 2 แก้ไขเมื่อ 30 ต.ค. 54 05:52:24 จากคุณ : kwankitty_55555 เขียนเมื่อ : 30 ต.ค. 54 05:47:27

ความคิดเห็นที่ 3 แก้ไขเมื่อ 30 ต.ค. 54 05:52:14 จากคุณ : kwankitty_55555 เขียนเมื่อ : 30 ต.ค. 54 05:48:38

ความคิดเห็นที่ 4 สวัสดีครับคุณหมอสัจจะ จากหัวกระทู้ จุดประสงค์ของผมคงเป็นแบบแรกครับ แต่ผมไม่ได้นำมาใช้ร่วมกับ Future set50 แท้จริงแล้วผมต้องการนำมาปรับใช้กับระบบ KZM tdex ที่ผมใช้อยู่ครับ เขียนหัวข้อใหม่น่าจะได้เป็น การประยุกต์ 1 OPTION ใช้คู่กับ KZM TDEX เนื่องจาก TDEX เองเป็น ETF ที่มีราคาเคลื่อนไหวอ้างอิง set50 ดังนั้นผมจึงคิดว่าการนำ option มาประยุกต์ใช้(hedgding)กับ tdex น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง คุณหมอบอกว่า  1จุด ของฟิวเจอร์ มีค่า 1000บาท  1จุด ของออปชั่น มีค่า 200บาท ผมอยากขอความรู้ว่า ถ้าจะนำ option มาคิดเทียบกับ tdex จะคิดอย่างไรดีครับ? เนื่องจาก tdex เป็น ETF ที่ราคาอ้างอิง set50 ดังนั้นแนวคิดของผมคือ ผมจะสร้างโซนเพื่อซื้อขาย tdex โดยตีกรอบภาพหลักไว้ช่วงละ 100 จุดของ set50 เช่น 4 5 6 7 800 จุด ถ้า index เป็นขาลง ผมทยอยซื้อหุ้นเก็บเข้าพอร์ทตามระบบ ถ้า index เป็นขาขึ้น ผมทยอยขายหุ้นตามระบบของผม  จริงๆแล้วระบบมันสมบูรณ์ตามเงื่อนไขข้างต้นอยู่แล้ว แต่ผมอยากเสริม option มาผนวกกับระบบที่ผมใช้อยู่ เบื้องต้นจะลองนำกำไรที่เกิดจากระบบมาเรียนรู้กับ option ครับ สมมติว่าโซนบนสุดของผมคือ 800 และต่ำสุดคือ 400 เทียบจากปัจจุบัน index อยู่ที่ 691 ถ้าหุ้นขึ้นผมได้กำไรจากการทยอยขายหุ้น  ในช่วงหุ้นลงผมก็ทยอยตั้งรับซื้อ แต่ผมอยากมีกิจกรรมบางอย่างเพิ่มในช่วงตอนดัชนีปรับตัว จึงได้ตั้งโจทย์ว่าจะดักซื้อ long put ทุกๆการเคลื่อนตัวขึ้นของ index ทุก 100 จุด เช่นตอนนี้ index ขึ้นแตะ 700 ผมก็ซื้อ long put @ 700 มาเป็นตัวประกันพอร์ท หมายความว่า หากดัชนีขึ้นต่อผมก็ได้กำไรจากการขายหุ้น หากดัชนีปรับตัวลง ผมก็ทยอยซื้อหุ้นคืนพร้อมกับได้กำไรจากสัญญา option ทั้งหมดนี้คือแนวคิดคร่าวๆ ไม่ทราบว่าคุณหมอพอจะเข้าใจแนวคิดของผมไหมครับ ? ------------------------------------------------------------ ถ้าเข้าใจ แล้วเรามาต่อกันนะครับ จากแนวคิดข้างต้น ผมเลยลังเลใจว่า กรณีถึงจุดขีดเส้นของช่วง 100 จุดของแต่ละโซน ถ้าหุ้นกำลังปรับตัวขึ้น สิ่งที่น่าจะทำเพื่อ hedge port คือการ long put ในทางกลับกัน ถ้าหุ้นกำลังปรับตัวลง สิ่งที่น่าจะทำเพื่อ hedge port คือการ long call ผมเองก็สับสนอยู่ว่ามันควรเล่นเพียงสัญญาด้านเดียว หรือเราจะมาเล่นเป็นสองสัญญาแบบ long straddle ดีครับ อย่างไหนจะเหมาะสมกว่ากัน ? ---------------------------------------------------------------- ประเด็นต่อมาก็เรื่องของ time value + premium แม้ว่าโจทย์คือการซื้อสัญญาทุกๆการเคลื่อนตัว 100 จุดของ set50 แต่ถ้าจะใจเร็วด่วนได้ซื้อเลยทันที เห็นถ้าคงจะไม่ไหว เพราะผมเองก็ไม่อยากเป็นคนซื้อประกันราคาแพงๆ ตั้งใจไว้ว่า อาจจะต้องอดทนรอดังนี้ 1.รอจนอายุสัญญาน้อยกว่าสองเดือน หรือ 2.รอจนกว่าค่า premium มีค่าน้อยกว่า 20 หรือ 10 จึงเริ่มพิจารณา (ถ้ามากกว่านั้นให้อยู่เฉยๆ) คุณหมอและเพื่อนๆพี่ๆท่านอื่นมีความเห็นอย่างไร แลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับ จากคุณ : เด็กวัดบ้านนอก เขียนเมื่อ : 30 ต.ค. 54 10:23:25

ความคิดเห็นที่ 5 วุ่นวาย Bid Offer ห่างกันแปดศอก เล่น DW ดีกว่า ขาดทุนจำกัด ขึ้นไม่จำกัดเหมือนกัน จากคุณ : por_sas_a เขียนเมื่อ : 30 ต.ค. 54 12:51:46

ความคิดเห็นที่ 6 ขอแชร์พี่เด็กวัดนะครับ นับวันพี่ยิ่งล้ำลึกเข้าไปทุกทีจะตามไม่ทันแล้วครับ หลังจากไปใช้หมองนั่งมาธิมา พอจะจับประเด็นสำคัญของพี่ได้คือ จะเอา Option มา Hedge KZM TDEX จากที่เคยคุยกันไว้ ว่า 1) TDEX 20000 เทียบเท่า Option 1 สัญญา 2) KZM มันมี กอง B กับ กอง D ช่วย Hedge อยู่ในตัวแล้ว 3) กอง C กับ D เล่น ตาม Graph ขาขึ้นโดย เอา MA5 เป็น indy 4) ปัญหาของ Option คือเรื่องวันหมดอายุ แต่ KZM concept คือไม่ cutloss งั้นผมมองอย่างนี้ครับ กอง A B ก็เล่นเหมือนเดิม คือ A : ซื้อตามโซน B : ซื้อพร้อม A ถ้ามีกำไรในวัน ให้ Take profit เพื่อ hedge ให้ A ผิดทาง ไม่ Cut loss ผมเสนอให้ เอา Optioin มาแทนกอง C และ D ครับ เหตุผล คือ 1) กอง C D มีหน้าที่เก็งกำไร ไม่ได้มีหน้าที่ สะสม Asset และไม่จำเป็นต้องเล่น ขาขึ้นอย่างเดียว 2) กอง C D เล่นตาม graph ดังนั้นเล่นสั้นอยู่แล้ว อนุมานได้ว่า เราต้องปิดมันก่อนหมดอายุ ต่อให้เป็น TDEX ก็คิดว่าไม่น่าจะถือเกิน 3 เดือน ถ้าอย่างนั้น 3) graph บอกขึ้น ผม Long call 2 สัญญา มีกำไรในวัน ปิด 1 สํญญา เป็นการเร่งอัตรากำไร KZM ใน ตลาดกระทิง 4) graph บอกขึ้น ผม Long Put 2 สัญญา มีกำไรในวัน ปิด 1 สํญญา เป็นการ hedge KZM ใน ตลาดหมี ถ้าจำไม่ผิด KZM บอกอย่าคาดเดาตลาดซื้อแบบไร้อารมณ์ แต่ผมว่า กอง C D น่าจะเป็นการคาดเดาตลาดนะครับ ผมว่าวิธีนี้ไม่น่าจะผิด Concept ของ KZM จากคุณ : vanetwork เขียนเมื่อ : 30 ต.ค. 54 13:39:38

ความคิดเห็นที่ 7 เรียนถามพี่หมอ กรณี Option และ Futures กับการ hedging    กรณี้ ที่ผม Long S50 1 สัญญา แต่ผิดทาง ผมเลยแก้ด้วยการ Long Put 5 สัญญา แล้วปราฎว่า มันกินลึกเข้าไปทางฝั่ง S50 มากจนถึง Force close เพราะมี เงินสดใน port ไม่เพียงพอ แต่มูลค่า ของ Long Put 5 สัญญาที่เพิ่มขึ้นนั้น จะถูกมาใช้เติม margin ให้ S50 ได้หรือไม่   ถ้าไม่ได้ ก็หมายความว่าเราต้องรีบปิด Option ตามทันทีไม่เช่นนั้นหากเกิด การ rebound เราจะขาดทุน Put option อีกต่อ ซึ่งหมายความว่าการที่เรา hedge ไปนั้นมันจะสูญเปล่า ยกเว้นทำ ภายได้เงื่อนไขที่มีเงินเติม margin เพียงพอ ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่า รบกวนขอคำชี้แนะด้วยครับ จากคุณ : vanetwork เขียนเมื่อ : 30 ต.ค. 54 14:02:33

ความคิดเห็นที่ 8 http://www.youtube.com/watch?v=XB0KqTrhMLA&NR=1                                                                                                    . จากคุณ : ศรัทธาดาวน์_7 เขียนเมื่อ : 30 ต.ค. 54 14:09:14

ความคิดเห็นที่ 9 เนื่องจากการประยุกต์ tdex ให้เกี่ยวข้องกับ option มีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่พร้อมต่อสมมติฐาน เช่น ค่า premium และอายุคงเหลือของสัญญา ดังนั้น หากยึดแนวคิดเดิม แต่เปลี่ยนจาก tdex และ option มาเป็น stock และ stock future เช่น KTB พอจะมีทางสว่างเพิ่มมากขึ้นไหม ? แนวคิดคือ ตั้งโซน KTB ละ 1 จุดราคา 10 11 12 13 ... 20 สมมติซื้อได้ 14 และถือไว้จนแตะ 15 เพื่อขาย เมื่อราคาถึง 15 จึง open short @ 15 เพื่อ hedge port พร้อมกับซื้อ 15 เข้าพอร์ท KTB ราคา 15 ถือไว้ในพอร์ท พร้อมทั้งสัญญา open short @15 ถ้าราคาถึง 16 ขายทำกำไร แต่ขาดทุน future 1 จุด ทางเลือกคือ 1. open short @16 2. ซื้อ KTB 16 เข้าพอร์ท โดยสัญญาที่เล่นจะเล่น series ที่เราสามารถถือยาวๆได้ เช่นมากกว่า 100 วันเป็นต้น ภาพรวมที่มองเห็นคือ หุ้นขึ้นได้ทำกำไรหุ้น ได้ซื้อหุ้นเพิ่ม หุ้นลงได้กำไรจากการ hedge short ktb และได้ซื้อหุ้นคืนในตำแหน่งด้านล่าง พี่ๆมีความเห็นอย่างไรครับ ขอบคุณครับ จากคุณ : เด็กวัดบ้านนอก เขียนเมื่อ : 30 ต.ค. 54 14:19:37

ความคิดเห็นที่ 10 #6 ผมเทรด KZM แต่กอง A ครับ จากคุณ : เด็กวัดบ้านนอก เขียนเมื่อ : 30 ต.ค. 54 14:30:52

ความคิดเห็นที่ 11 #10 อ่อครับเข้าใจละ #9 อันนี้ดูเข้าเค้าเลยครับ น่าจะดีกว่า Option ด้วย สภาพคล่องเยอะมาก ผมเสนอ IRPC อีกตัวครับ ราคาเล็กลงมาหน่อยน่าจะเหมาะกับการทดลอง KZM มากกว่าเพราะ port ทดลองคงเป็น por เล็ก จากคุณ : vanetwork เขียนเมื่อ : 30 ต.ค. 54 15:14:20

ความคิดเห็นที่ 12 #11 stock future IRPC สภาพคล่องแย่ครับ ในบรรดา stock future นั้น KTB มีสภาพคล่องและเทรดกันเยอะมากที่สุดครับ จากคุณ : เด็กวัดบ้านนอก เขียนเมื่อ : 30 ต.ค. 54 15:17:15

ความคิดเห็นที่ 13 ผมก้อยังงงอยู่ดีๆ ถ้าทำแบบที่คุณ เด็กวัดบ้านนอกบอกตาม คห.9 แล้วเราจะได้กำไรยังไงล่ะคับเนี่ย มันเหมือนมีสองขาไปๆมาๆ ผมคิดตามไม่ทัน เหอๆ จากคุณ : น้องใหม่ใฝ่รู้คับ เขียนเมื่อ : 30 ต.ค. 54 15:27:59

ความคิดเห็นที่ 14 #12 เอ่ไม่แน่ใจอะครับ วันปลั๊กหลุด เห็น Volume 2 หมื่นกว่าสัญญาครับ เดี๋ยวลอง Check อีกที่ครับเรื่องสภาพคล่อง จากคุณ : vanetwork เขียนเมื่อ : 30 ต.ค. 54 17:01:28

ความคิดเห็นที่ 15 ก่อนอื่นขอตอบ คห ที่ 7ก่อน          เนื่องจากระบบมาร์จิ้น เมื่อเราเอาฟิวเจอร์มาบวก ออปชั่น แบบเป็นผู้ซื้อ เมื่อฟิวเจอร์ผิดทาง มาร์จิ้นจะคิดไปตลอดเวลา  แม้ ออปชั่นที่จะเล่นเป็นผู้ซื้อมิได้ใช้ มาร์จิ้น  แต่เมื่อมีการเล่น Derivative อย่างใดอย่างเพียงสัญญาเดียว         ระบบออปชั่นจะถูกเปลี่ยนไปเกี่ยวกับมาร์จิ้นทั้งหมดด้วย เพราะว่า ค่า Equity และ Excess Equity   จะเอา ทรัพย์สินใน ตลาดที่เป็นบัญชีเดียวกันทั้งหมดมาคิด เมื่อ พอร์ตของออปชั่น พุท กำไรเพราะถูกทาง ถ้า ทำHedging ไว้ครอบคลุม สัญญาฟิวเจอร์ได้เพียงพอ   มาร์จิ้นของฟิวเจอร์ จะไม่โดนบังคับ ปิดสถานะแน่นอน เพราะเงินกำไรจากออปชั่นจะเติมไปแทนที่ (ปล ตามคำอธิบายของ กลต เคยเรียนถามไป เมื่อมีค่าเงินอยู่แต่สั่งไม่ได้ เพราะเงินถูกดึงไปเป็นค่ามาร์จิ้น และระบบมันจะเลือกล๊อค กันไว้เองด้วย จะยุ่งยากตอนปิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่ามาร์จิ้นอาจจะทะลักออกมา แบบ สเปรดคู่สำเร็จรูปของทอง เมื่อหมดอายุสัญญา จะเหลืออีกสัญญาเปิดเป็น ขาเดียว จะกินมาร์จิ้นเต็มรูปแบบ หมดภาวะสเปรด เพราะอีกหนึ่งสัญญาปิดไปเองตามอายุขัย  จากมาร์จิ้น สเปรด 5225 จะเปลี่ยนไป เป็น 29000ทันที่)         ส่วนที่จขกทเดิม ตั้งโจทย์ใหม่ เป็น ออปชั่นกับ TDEX ด้วยระบบ KZM  ผมยังไม่ได้ศึกษา ครับ         และโจทย์ใหม่                  หุ้น กับหุ้น ฟิวเจอร์ เล่นคู่กัน  อันนี้ อยู่ที่ความสำคัญ ของ การบริหาร ฟิวเจอร์ กรุงไทย มากกว่าหุ้นกรุงไทย  เพราะว่า ฟิวเจอร์ กรุงไทยมีการคิด มูลค่ามาร์จิ้นตลอดเวลา                   ดังนั้น มันไม่ใช่การซื้อประกันครับ                   แต่น่าจะเป็นการเล่นขาลง เอากำไร ระหว่างที่ เป็นขาลง                  เพราะไม่อยาก ขายหุ้นกรุงไทยมากกว่า                  แต่เมื่อไรเป็นขึ้นจากวันวาน ฟิวเจอร์ กรุงไทยต้องรีบปิดทันที เพราะมันกินเนื้อ 1สัญญาต่อพันหุ้น                  ดังนั้น จะเอาฟิวเจอร์มาใช้ต้องระมัดระวังเรื่องมีอายุสัญญา จำนวนสัญญาต่อหุ้น1000หุ้น และทิศทางว่าถูกทางไหม                    เพราะผิดทาง มันเฉือนเนื้อท่านแน่และรุนแรงกว่าหุ้นด้วย จากคุณ : หมอสัจจะ เขียนเมื่อ : 30 ต.ค. 54 17:08:00

ความคิดเห็นที่ 16 #13 ไปอ่านเรื่อง KZM ครับ แล้วจะเข้าใจ แต่หลักการคิดง่าย ๆ ก็คือ 1) หุ้นขึ้นมีกำไร let profit run 2) หุ้นขึ้นไปเยอะแล้ว คิดว่ามันคงไปต่อไม่ไหว ก็ short ถ้ามันลงจริง ก็กำไร short แต่ขาดทุนหุ้น คือ lock กำไรไว้ไม่ให้ลด แต่ก็ไม่เพิ่ม ไว้พอมันลงมาจนสุดแล้ว ปิด short รอมันกลับขึ้นมาอีกรอบก็จะได้กำไรหุ้น พอมองว่าจะลงอีก ก็ short อีก ใช้เงิน 10% ของมูลค่าหุ้นโดยไม่ต้องขายหุ้น และยังได้เงินปัญผลอีก จากคุณ : vanetwork เขียนเมื่อ : 30 ต.ค. 54 17:09:02

ความคิดเห็นที่ 17 #15 ขอบคุณครับพี่หมอ ^_^ รู้แบบนี้แล้วค่อยสบายใจหน่อย ว่าถ้า hedge Futures ด้วย option แล้วไม่มีทางโดน Force Close แก้ไขเมื่อ 30 ต.ค. 54 17:15:33 จากคุณ : vanetwork เขียนเมื่อ : 30 ต.ค. 54 17:15:04

ความคิดเห็นที่ 18 ขอตอบความเห็นที่ 7  (อาจไม่ตรงกับความเห็นที่15นะครับ)  จากประสบการณ์โดยตรง สรุปว่า มูลค่าของoption ที่ได้กำไรจะไม่มีการนำมาคิดจนกว่าจะหมดอายุนะครับ  ดังนั้นถ้าfuture ผิดทางแล้วhedgeด้วยoption  ตรงexcess equity จะลดลงเรื่อยๆ  และถ้าfuture ขาดทุนจนexcess equity ติดลบ ต้องเติมเงินหรือหาวิธีแก้ก่อนจะถูกบังคับปิดครับ    ถ้าจำได้ series u ชุดที่แล้ว ก่อนหมดอายุ 1-2สัปดาห์ set ลงแรงมากๆ   กำไรจากการซื้อput option ตั้งแต่ p800 ลงมาเรื่อยประมาณ 40 สัญญา(=short future 8 สัญญา) ได้ทยอยปิดโดย long set 50 future  6 สัญญา แม้ว่ายิ่งลงจะยิ่งกำไร แต่ต้องเติมเงินเพื่อรักษาสถานะครับ เพราะ excess equityที่ติดลบนี่แหละครับ      วิธีแก้ก็พอทำได้ คือ 1 ถ้าใกล้หมดอายุ และ set 50 ปัจจุบันห่างจากราคาที่เคยซื้อขายมากๆ  ก็ปิดposition ทั้งสองฝั่งได้เลย 2 เปลี่ยน set50future เป็นoption  เช่น long futureไว้ ก็เปลี่ยนเป็น long call+short put ที่ราคา atm     สุดท้ายสรุปว่า ถ้าจะ ซื้อ future ผิดทาง แล้วhedge ด้วย option ต้องเผื่อหน้าตักไว้ด้วยครับ แนะนำให้ทำเดือนสุดท้ายใกล้ๆหมดอายุจะปลอดภัยกว่า จากคุณ : amidamaru เขียนเมื่อ : 30 ต.ค. 54 23:46:00

ความคิดเห็นที่ 19 ขอบคุณความเห็นที่ 18ครับ    จากโจทย์ เป็นการใช้ออปชั่นป้องกัน ฟิวเจอร์ไว้              เนื่องจาก เงื่อนไข อย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวไว้แล้วคือ ไม่ได้เฝ้าจอ หรือ เป็นวันหยุดอ่านทิศทางตลาดไม่ได้ ในช่วงนั้น     แต่ถ้าผิดทาง   มีเวลาเฝ้า น่าจะรีบปิดตามหลักการปกติดีกว่า แล้วปล่อยออปชั่นให้ทำงาน            และถ้าฟิวเจอร์ ผิดทางโดยยังไม่ได้มีออปชั่น ก็ไม่แนะนำให้ เอาออปชั่นไปเห็ด ฟิวเจอร์ เพราะออปชั่นไม่ตอบสนองกับการเคลื่อนไหวของเซท 50 แบบเรียลไทม์แท้จริง            ส่วนจะพิจารณา เปลี่ยนฟิวเจอร์มาเล่นตามน้ำหรือไม่ก็แล้วแต่พิจารณา จากคุณ : หมอสัจจะ เขียนเมื่อ : 31 ต.ค. 54 04:53:55

ความคิดเห็นที่ 20 #18 #19 ขอบคุณครับ ^_^ ปกติถ้ากำไรผมจะไม่ hedge ครับ จะ Takeprofit ทันที แล้ว Wait and see ยกเว้นผิดตั้งแต่แรก case ที่ ผมยกตัวอย่าง เพื่อแปลง จาก Long Future ที่ผิดทางเป็น Long Call  น่ะครับ เพื่อ Limit Loss โดยไม่อยากปิด Position แล้วเปิดใหม่ ให้เปลืองค่าคอมน่ะครับ แต่เพื่อความชัวร์ หากเกิด case แบบนี้แล้ว เงินไม่พอเติม margin คงตัดสินใจปิด ดีกว่าครับ เพราะในความเป็นจริงเป็นอย่างที่พี่หมอว่า ครับ Future กับ Option ราคามันวิ่งไม่เท่ากัน หาก GAP การวิ่งของ Option กับ Future ห่างกันมาก Future ผมอาจโดน Force sell ได้ ถึงแม้จะเอา Profit ของ Long put มาเติม margin ได้กก็ตาม แก้ไขเมื่อ 31 ต.ค. 54 22:02:10 จากคุณ : vanetwork เขียนเมื่อ : 31 ต.ค. 54 21:59:38