ความคิดเห็นที่ 1 เริ่มต้นกันเลยดีกว่า ในการทดลอง ผมจะใช้เส้น SMA คำนวนจากราคาปิดของ SET Index และสมมติให้ซื้อหรือขายได้วันละหนึ่งครั้งที่ราคาปิดเท่านั้น การทดลองจะทำโดยใช้โปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นมาเองนะครับ โดยโปรแกรมจะไล่หาค่า parameter ที่เหมาะสมที่สุดออกมา โดยไล่จาก SMA 2 วันไปจนถึง SMA 300 วัน และจะรายงานผลกำไร/ขาดทุน กับค่าความแม่นยำออกมา ++> การคำนวนนี้ไม่ได้รวมค่าคอมมิชชันที่ต้องจ่ายเข้าไปด้วยนะครับ <-- ข้อมูลที่ใช้ทดสอบย้อนหลังเป็นระยะเวลา 10 ปีครับ มาดูแบบแรกกันเลยดีกว่าครับ เข้าซื้อเมื่อราคาปิดอยู่สูงกว่าเส้น MA ขายเมื่อราคาปิดอยู่ต่ำกว่าเส้น MA น่าจะเป็นระบบที่มีคนใช้เยอะพอควรนะครับ แต่ว่าจะใช้กี่ period ดี ^_^ หลังจากทดลองดู พบว่าผลกำไรสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อใช้ SMA 3 วันครับ โดยทำกำไรได้ 767% ในระยะเวลา 10 ปีและมีค่าความแม่นยำอยู่ที่ราวๆ 49% และเนื่องจากใช้เส้น SMA แค่ 3 วัน ทำให้เทรดเฉลี่ยต่อเดือนถึง 3.25 รอบทีเดียว ซึ่งถ้าคำนวนค่าคอมมิชชั่นเข้าไปด้วย จะกลายเป็นสู้กลยุทธ์แบบอื่นไม่ได้ครับ กำไร 767% จะเฉลี่ยได้เป็นกำไรแบบทบต้นอยู่ที่ปีละราวๆ 24% ครับ แต่ถ้าหักค่าคอมมิชชั่นรอบละ 0.3% แล้ว จะเหลือแค่ราวๆ ปีละ 14% ^_^ ระบบนี้เป็นระบบที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไร เพราะเวลาใช้จริงจะพลาดง่ายครับ เนื่องจากเราต้องกรอกคำสั่งซื้อล่วงหน้า (ก่อนสี่โมงเย็นถ้าเป็นกองทุน หรือถ้าเล่นผ่าน settrade ก็ต้องช่วง call) ซึ่งมีโอกาสที่ราคาสุดท้ายของวันจะเปลี่ยนไปมาก (อย่างที่เคยเจอกัน เช่น ตอน 16.30 แดงนิดๆ พอ run-off ดันพุ่งไป +7 =_= ) แก้ไขเมื่อ 23 เม.ย. 55 19:14:03 จากคุณ : Charles Y. เขียนเมื่อ : 23 เม.ย. 55 19:09:15

ความคิดเห็นที่ 2 ทำไมภาพไม่ขึ้นหว่า จากคุณ : Charles Y. เขียนเมื่อ : 23 เม.ย. 55 19:10:01

ความคิดเห็นที่ 3 ตัวถัดไป เข้าซื้อเมื่อราคาสูงสุดของวันอยู่เหนือเส้น MA ขายเมื่อราคาสูงสุดของวันอยู่ต่ำกว่าเส้น MA ได้กำไรสูงสุดโดยอิงเส้น SMA 10 day กำไรสิบปี 652% และมีความแม่นยำอยู่ที่ราวๆ 43% แต่แน่นอนว่าถ้ารวมค่าคอมมิชชั่นเข้าไปแล้ว จะได้กำไรมากกว่ากลยุทธ์ก่อน เพราะจำนวนการเทรดน้อยกว่ามากครับ ^_^ จากคุณ : Charles Y. เขียนเมื่อ : 23 เม.ย. 55 19:11:03

ความคิดเห็นที่ 4 มาดูกลยุทธ์ที่เข้าซื้อเมื่อราคาต่ำสุดของวันอยู่เหนือเส้น MA และขายเมื่อราคาต่ำสุดของวันหลุดเส้น MA บ้างดีกว่า อันนี้คงไม่มีอะไรให้สาธยายมากครับ เอาเป็นว่าดูภาพดีกว่า จากคุณ : Charles Y. เขียนเมื่อ : 23 เม.ย. 55 19:11:29

ความคิดเห็นที่ 5 อันสุดท้ายของกลยุทธ์แบบปกติ ซื้อเมื่อราคาสูงสุดของวันอยู่เหนือเส้น MA ในกรณีที่ราคาต่ำสุดเคยอยู่เหนือเส้น MA ไปแล้ว ให้ขายเมื่อราคาต่ำสุดของวันหลุดเส้น MA ไม่อย่างนั้น ให้ขายเมื่อราคาสูงสุดของวันหลุดเส้น MA ครับ (แปลว่าซื้อแล้วราคาไม่ไปไหน โดนทุบลงไปนับดาว) จากคุณ : Charles Y. เขียนเมื่อ : 23 เม.ย. 55 19:11:47

ความคิดเห็นที่ 6 แน่นอนครับว่ายังไม่หมดแค่นี้แน่ๆ แม้ผมจะยกกลยุทธ์แค่ 4 แบบก็ตาม ต่อไปเราจะไปดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเราทำการปรับระดับความสูงของเส้น SMA โดยโปรแกรมจะทำการไล่ระดับตั้งแต่ 5% ต่ำกว่าระดับปกติ ไปจนถึง 5% เหนือระดับปกติครับ เริ่มอันแรกก่อนเลย ซื้อขายโดยอิงกับราคาปิด Period ยังคงเป็น 3 วันเช่นเดิม แต่เพียงแค่เราปรับระดับเส้นลงมา 0.1% กลับทำให้ผลกำไรในรอบสิบปีพุ่งไปอยู่ที่ 961% เทียบกับ 767% ก่อนทำการปรับ!!! และที่สำคัญ ความถี่ในการเทรดยังเท่าๆ เดิมด้วยครับ นอกจากนั้นเรายังรู้ด้วยว่ายังมีค่า parameter ที่ให้ผลกำไรใกล้เคียงกันอีกหลายชุด เลือกสอยได้ตามความศรัทธาครับ อิอิ จากคุณ : Charles Y. เขียนเมื่อ : 23 เม.ย. 55 19:12:27

ความคิดเห็นที่ 7 อันถัดมา ซื้อขายโดยอิงกับราคาสูงสุด กำไรพุ่งไปอยู่ที่ 789% เทียบกับ 652% แต่ที่น่าสนใจคือ ความแม่นยำพุ่งปรี๊ดไปอยู่ที่เกือบๆ 53% เหมาะสำหรับคนที่ชอบความแม่นยำมากหน่อย แต่กำไรน้อยหน่อย (เพราะบางคนเจอสัญญาณผิดเยอะๆ แล้วใจเสียง่ายๆ ทีเดียว) จากคุณ : Charles Y. เขียนเมื่อ : 23 เม.ย. 55 19:12:44

ความคิดเห็นที่ 8 มาดูการซื้อขายโดยอิงกับราคาต่ำสุดบ้างดีกว่า จากข้อมูลชุดก่อน กลยุทธ์นี้ให้ผลตอบแทนต่ำที่สุดในกลุ่ม แต่พอปรับระดับเส้น SMA ให้ลดลงมา 1.1% แล้ว ผลตอบแทนกลับพุ่งปรี๊ดไปที่ 896% !!! แทบจะเทียบเท่ากับการซื้อขายโดยอิงราคาปิดทีเดียว ซึ่งถ้าเป็นในชีวิตจริงผมคงเลือกใช้วิธีนี้มากกว่าการอิงราคาปิด เนื่องจากไม่ต้องเจอปัญหาราคาปิดโดด และที่สำคัญ รอบการเทรดน้อยกว่าแบบครึ่งต่อครึ่ง (ซึ่งแน่นอนว่าถ้ารวมค่าคอมเข้าไปด้วย กลยุทธ์นี้ชนะใส) จากคุณ : Charles Y. เขียนเมื่อ : 23 เม.ย. 55 19:12:58

ความคิดเห็นที่ 9 มาถึงกลยุทธ์สุดท้ายแล้วนะครับ :D อิงราคาสูงสุดตอนซื้อ ราคาต่ำสุดตอนขาย ผลกำไรอยู่ที่ 993% ครับ จากคุณ : Charles Y. เขียนเมื่อ : 23 เม.ย. 55 19:13:11

ความคิดเห็นที่ 10 เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ท่านใดที่เป็นนักเทรดมือใหม่คงพอมองเห็นแล้วว่า แค่ใช้ indicator ที่ออกมาจากกล่องเลยอาจจะไม่เพียงพอเสียทีเดียว เพราะหุ้นแต่ละตัว ตลาดแต่ละตลาด ก็มีอุปนิสัยแตกต่างกันไป ทำให้เราต้องศึกษาและเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้เหมาะสมกับตลาดที่สุดครับ แต่ก็อย่าพยายามรันจนมันได้ผลลัพธ์แบบเป๊ะๆ สมบูรณ์แบบนะครับ เพราะบางทีมันอาจจะใช้ไม่ได้กับข้อมูลในอนาคตครับ (ไปอิงกับอดีตซะหมด จนกลายเป็นตายตัวเกินไป) ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนครับ ^_^ จากคุณ : Charles Y. เขียนเมื่อ : 23 เม.ย. 55 19:13:22

ความคิดเห็นที่ 11 เมื่อก่อนผมก็เคยทำ ทำนองนี้ครับ...แต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือใจของเรา แต่แนวทางนี้สามารถนำไปสู่การพัฒนาในขั้นต่อไป เช่นการแยกอินดี้(มีหลายตัว หลายค่า...ถ้าคิดตามหลักของเบย์ จะเป็นแสนวิธี..) ให้เหมาะกับนิสัยของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม...ซึ่งจะต้องอาศัยใช้ความอุตสาหะเป็นอย่างมาก...ไม่ต่างกับงานวิจัยเลย  เพื่อหาจุดออปติมั่มของแต่ละอุตสาหกรรม...ออปติมั่มทั้งเงินและความสุขจากการไม่ต้องเฝ้าจอ.......ขอเอาใจช่วย K.Charles Y. (ขอชื่นชม....) แก้ไขเมื่อ 23 เม.ย. 55 20:19:22 จากคุณ : สำนักไร้ใจ (eonmaru) เขียนเมื่อ : 23 เม.ย. 55 20:17:32

ความคิดเห็นที่ 12 ขอชมครับ คุณมาถูกทางแล้ว เพราะด้ายทองคำก็เคยเล่าไปตั้งแต่มาใหม่ๆ แล้วว่า Modern Indicator ทุกตัวที่ใช้ ไม่มีการใช้ Default Parameter เลย....จริงๆ ครับ เหมือนกันตรงนี้ ตรงใจจริงๆ เพราะถ้าใช้ Default เราก็เป็นคนส่วนใหญ่สิ แล้วใน Zero Sum เกมส์ทุกชนิด คนชนะส่วนมากได้กินกองใหญ่ นะจ๊ะ จากคุณ : Golden Thread เขียนเมื่อ : 23 เม.ย. 55 21:07:36

ความคิดเห็นที่ 13 ช่างคิดดีจัง เอาเรื่องที่คนลืมไปแล้วมาทำซ้ำอีกก็ดีนะเธอ คนที่ทำเรื่องนี้ไปแล้ว คือ ด๊อกที่วางรูปแบบ ระบบ MACDน่ะ แต่เอากลับมาใหม่ ไม่ใช่เรื่องเสียอะไร นักคิดรุ่นใหม่ ก็คิดต่อจากของเดิมดีแล้ว แนะนำเพิ่ม  ให้เอาวอลุ่มสะสม มาทำอะไรต่อเพิ่มเข้าไป คนที่คิดเรื่องนี้เคยรับเงินวิจัยไป 2ล้านบาทเชียว จากคุณ : Juj เขียนเมื่อ : 23 เม.ย. 55 21:28:18

ความคิดเห็นที่ 14 มาเจิมให้ปาลุมุก่อง อิอิ ขอบคุณค่ะ ^^ จากคุณ : superbox3 เขียนเมื่อ : 23 เม.ย. 55 21:32:04

ความคิดเห็นที่ 15 ขอชื่นชมนะครับ... ถือว่ามีประโยชน์มากทีเดียว เรื่องการปรับระดับความสูงของเส้นค่าเฉลี่ยนี่ make sense มากครับ เพราะจะช่วยลดสัญญาณหลอกได้มากพอสมควร สงสัยเรื่องกลยุทธ์การใช้ราคาสูงสุด-ต่ำสุดของวัน ในสถานการณ์จริงจะดูได้อย่างไรครับ เพราะ ณ เวลาหนึ่งๆ เราไม่มีทางรู้ได้ว่าราคาต่อไปจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาปัจจุบันหรือเปล่า นอกเสียจากหมดวันนั้นๆ แล้ว... จากคุณ : Dazzler เขียนเมื่อ : 23 เม.ย. 55 21:36:29

ความคิดเห็นที่ 16 ขอถามเรื่องวิธีการคำนวณครับ สนใจเรื่องนี้เหมือนกัน ใช้ขั้นตอนวิธีการหา global maximum อย่างไรครับ ใช้การวน loop หาทุก combination หรือว่ามีการใช้ algo อะไรเพิ่มเติมในการลดเวลาการประมวลผลครับ ส่วนข้อมูลใช้เป็น EOD ใช่ไหมครับ format ไฟล์เป็นอย่างไร ขอบคุณครับ จากคุณ : PanJ เขียนเมื่อ : 23 เม.ย. 55 22:13:28

ความคิดเห็นที่ 17 ขอบคุณทุกๆ ท่านนะครับ ^_^ #15 จากประสบการณ์ครับ จริงอยู่ที่ตอนปิด ราคาอาจจะโดดจนทำ new high หรือดิ่งจนทำ new low แล้วไปข้ามเส้นพอดี แต่จากที่ทดสอบมาในชีวิตจริง โอกาสที่จะโดนสับขาหลอกน้อยกว่าใช้ราคาปิดครับ เพราะระบบที่ทดลองในนี้ รวมถึงระบบที่ผมใช้จริงๆ จะมองเรื่องการข้ามเส้นเป็นเรื่องขาวดำไปเลย ไม่มีการเผื่อไว้ หรือให้ใช้วิจารณญานใดๆ ถ้าราคาข้ามเส้นไปแค่ 0.01 ก็ถือว่า trigger สัญญาณซื้อขายแล้ว ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเวลาราคาระหว่างวันมันนัวเนียไปมาแถวๆ indicator ที่เจอบ่อยๆ คือ ราคาปิดหลุดเส้นไปสัก 2 จุดก่อน run-off แต่พอปิดตลาดเสร็จ ดันดีดกลับขึ้นมา 3-4 จุด แถมวันรุ่งขึ้นมันวิ่งต่อเฉย T_T ถ้าเป็น high หรือ low ส่วนมากมันจะไม่นัวน่ะครับ ถ้าหลุดก็หลุดไปเลยชัดเจนระหว่างวัน ไม่ต้องมาลุ้นมากตอนปิดตลาด (แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดเลย แต่เกิดน้อยกว่าใช้ราคาปิดพอควร โดยเฉพาะถ้าลงทุนผ่านกองทุนที่ต้องคีย์คำสั่งล่วงหน้าเป็นชั่วโมงครับ) จากคุณ : Charles Y. เขียนเมื่อ : 23 เม.ย. 55 22:19:34

ความคิดเห็นที่ 18 #16 รัน loop เอาเลยครับ เพราะผลลัพท์มันจะไม่ได้ smooth ครับ กล่าวคือไม่ได้ไล่จากค่าที่ไม่ดีไปจนได้ค่าที่ดีที่สุด แล้วค่อยๆ ลดต่ำลง ค่าที่ได้กำไรเยอะๆ มันจะโผล่มาเป็นหย่อมๆ ครับ ถ้าเป็นระบบที่ซับซ้อนกว่านี้ ส่วนมากจะมีราวๆ 3-4 หย่อมที่พอจะนำมาใช้งานได้ และมาแบบกระจายๆ แล้วแต่ระบบที่เราทดสอบ (ทำให้ไม่สามารถ optimize ได้) ประเภทโดดมาเดี่ยวๆ แต่ค่าใกล้เคียงให้กำไรไม่ดีก็มีครับ ซึ่งพวกนี้ผมจะคัดออก ผมจะเน้นดูกระจุกที่ค่าใกล้เคียงกันและให้กำไรสูงยกกลุ่มครับ ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ผมเก็บเองครับ ปกติเก็บไว้ใน SQL DB แล้วพอจะใช้ก็ให้โปรแกรม export มาเป็น XML น่ะครับ ^_^ (ฟังดูยุ่งยาก แต่ที่เป็นแบบนี้เพราะที่มาที่ไปมันยาวน่ะครับ) อ้อ แล้วก็รับไฟล์ CSV จาก Google Finance ได้ด้วยครับ ^_^ จากคุณ : Charles Y. เขียนเมื่อ : 23 เม.ย. 55 22:25:06

ความคิดเห็นที่ 19 แก้ไขเมื่อ 26 เม.ย. 55 00:19:55 จากคุณ : angelzpuu เขียนเมื่อ : 23 เม.ย. 55 23:44:11

ความคิดเห็นที่ 20 อีกหนึ่งคำถามครับ จขกท.เอาค่า high-low ของทั้งวันมาคำนวณการซื้อตอน call market ถูกไหมครับ หรือแค่ high-low ของก่อน call market ถ้าเป็นแบบนั้น ถ้าราคาปิดนั้นเป็น new high หรือ new low ของวันจะทำให้ระบบคลาดเคลื่อนหรือเปล่าครับ จากคุณ : PanJ เขียนเมื่อ : 23 เม.ย. 55 23:47:10

ความคิดเห็นที่ 21 ของทั้งวันครับ ^_^ ถามว่ามีปัญหาไหม 95% ไม่มีปัญหาครับ เพราะถ้ามันจะทำ new low ส่วนมากมันจะทะลุเส้นลงไปเรียบร้อยแล้วครับ แต่ถ้าซวยขนาดก็มีสิทธิ์ที่จะมาทะลุเส้นกันตอนสุดท้ายได้เช่นกัน ซึ่งในเคสนั้น ถ้าอิงราคาปิดก็คงไม่ได้คีย์คำสั่งซื้อขายเช่นกันครับ (เพราะราคาช่วง call >= low ที่ผ่านมาทั้งวัน แน่นอน) สมมติตัวอย่างนะครับ ถ้า MA ของวันอยู่ที่ 1000 จุด ช่วง call ราคาอยู่ที่ 1002 และราคาต่ำสุดที่ผ่านมาคือ 1001 สุดท้ายปรากฏว่าปิดที่ 999 อย่างนี้ก็ไม่ได้ขายทั้งคู่ครับ เจ๊ากัน ถ้า MA ของวันอยู่ที่ 1000 จุด ช่วง call ราคาอยู่ที่ 999 และ low ของวันอยู่ที่ 997 สุดท้ายปิดที่ 1001 อย่างนี้คนที่ใช้ราคาปิดจะหนักใจกว่า เพราะถ้าเป็นระบบที่ใช้ low ของวันในเคสนี้คือขายแน่นอนครับ (อันนี้ตัวอย่างคร่าวๆ นะครับ เพราะอย่างเคสที่สองโดยปกติแล้วจะไม่เกิดในวันเดียวกัน เพราะแต่ละระบบก็จะใช้เส้น MA คนละแบบกัน แต่ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าเกิดการสับขาหลอกขึ้น คนที่ใช้ราคาปิดจะเครียดกว่าแน่นอนครับ ^_^ ) แก้ไขเมื่อ 24 เม.ย. 55 00:08:39 จากคุณ : Charles Y. เขียนเมื่อ : 24 เม.ย. 55 00:02:18

ความคิดเห็นที่ 22 จากปี2545จนถึง2555เอาราคาปิดวันใดวันหนึ่งเทียบกันหักการเพิ่ม,ลดทุนออกไปแล้วมีหุ้นทีกำไรเกิน8เท่าอยู่หลายตัวนะครับ(เดา) การคาคการณ์ปัจจัยพื้นฐานเป็นตัวบอกให้ซื้อหรือขายเทคนิคคอลบอกจังหวะให้กระทำการดังกล่าว ถ้าต้องเสียคอมมิสชั่น3วันครั้งโอกาสแพ้สูงมาก ในชีวิตผมเห็นไม่เกิน2ท่านที่ชนะระบบคอมมิสชั่นได้ เวลาเทรดจริงมีอารมย์,ความเชื่อส่วนตัว,ของคนที่นับถีอ,ข้อมูลภายใน ผมเชื่อว่าทำตามระบบได้ยากมาก จากคุณ : @erawan เขียนเมื่อ : 24 เม.ย. 55 03:30:02

ความคิดเห็นที่ 23 ขอแชร์ด้วยคนนะครับ :D ผมเข้าใจว่าทำการ Test แบบซื้อขายหมดหน้าตักในแต่ละครั้งเลยหรือปล่าวครับ (100%) จริงๆน่าจะเขียนเพิ่มในส่วนของ Money Management เข้าไปด้วยนะครับ เพราะมีผลเยอะมากๆกับ Performance ครับ การ Test จาก SET ตัวเดียวเป็นอะไรที่ค่อนข้างสรุปยาก เพราะมันจะชนะตลาดง่ายเนื่องจาก ข้อ 1 มันให้ผลตอบแทนใน long run เป็นบวกอยู่แล้ว ข้อ 2 คือมันเป็นดัชนี เพราะฉนั้นมันจะ adjust จากหุ้นดีๆไปในตัว เพราะหุ้นห่วยๆเขาจะไม่เอามาคิดรวมในดัชนีอยู่แล้ว ข้อ 3 วัดกับดัชนีตัวเดียว Sample Size มันสรุปอะไรไม่ได้เลย มันอาจจะลงรอยกับฐานข้อมูลชุดนี้เพียงอย่างเดียวก็ได้ ถ้าจะให้ดีควรลอง Test กับหุ้นหลายๆตัวเพื่อดูความเสถียรของเครื่องมือด้วย เพราะถ้าดีจริงควร Robust กับหุ้นหลายๆตัวเช่นกัน ส่วนกลยุทธ์ MA Cross-over ผมเองเห็นว่าค่อนข้างอันตรายในการนำไปใช้เพราะมีความ Robust ต่ำมาก โดยเฉพาะจะเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเรา Test เป็นพอร์ทโฟลิโอกับหุ้นในตลาดครับ แถมรูปให้ลองสังเกตุดูถึงความ Sensitive ต่อการเปลี่ยน Parameter ของตัวแปรที่เราใช้ ซึ่งถ้าระบบเสถียรมันจะให้รูปเกลี้ยงๆแบบภูเขาครับ ของ MA มันจะ Spike มากๆเลยทีเดียว หมายถึงว่าถ้าตลาดเปลี่ยนไม่ลงรอยกับค่าของระบบนิดเดียวเราจะคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น :D *** Backtest ตั้งแต่ปี 1991 กับหุ้นทั้งตลาดแบบ Portfolio Testing รวมค่าคอมครั้งละ 0.25% (ไปกลับ 0.5%) ซื้อขายเป็น next open ตัวแปรสองตัวคือ ค่าของ MA คำนวณจากราคาปิด และขนาดของ Position Size ที่ซื้อหุ้นในแต่ละครั้งเป็น % ของ Total พอร์ทในขณะนั้น ระดับแนวนอนสีฟ้าๆคือผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของดัชนีอ้างอิงคือ SET Index ส่วน CAR คือ Compound Annual Return ครับ จากคุณ : modxyz เขียนเมื่อ : 24 เม.ย. 55 04:12:52

ความคิดเห็นที่ 24 อันนี้ผมเข้าใจนะ ชีวิตจริงผมลองแล้วแต่ใจไม่นิ่งพอ ขอบคุณสำหรับความรู้นะครับ มีเทคนิคใหม่ ๆ มาแชร์ได้นะครับ จากคุณ : eakaphan เขียนเมื่อ : 24 เม.ย. 55 09:01:00

ความคิดเห็นที่ 25 คุณmodตัวเป็นๆ!! ขอบคุณจขกท.มากครับ แต่ผมก็มีข้อสงสัยแบบคุณmodเหมือนกันครับ หรือว่า จขกท.อยากtestเฉพาะ indicator pureๆแล้วกำหนดให้mind=0 mm=0หรือเ้ปล่าเอ่ย? ส่วนเรื่องที่ใช้setเทสนั้นผลตอบแทนมันค่อนข้างที่จะดีครับ แต่ว่าผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะsmoothเกินไป มีบางครั้งผมเคยใช้TDEXเทสเหมือนกัน แต่ผลตอบแทนไม่ค่อยน่าพอใจกับระยะเวลาที่ต้องรอคอยเท่าไหร่ ถ้าเป็นหุ้นรายตัว อาจจะเห็นภาพชัดเจนกว่างับ จากคุณ : นักสืบจิ๋ว เขียนเมื่อ : 24 เม.ย. 55 09:30:33

ความคิดเห็นที่ 26 #23 มีประโยชน์มากๆ เลยครับ ขอบคุณในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับ :D อยากให้เขียนบทความดีๆ ให้อ่านจังเลยครับ >.< #25 ใช่ครับ อย่างที่ผมบอกว่านี่เป็นแค่การแชร์ไอเดียเฉยๆ เท่านั้นครับ (ขนาดค่าคอมยังไม่ได้รวมเข้าไปในการคำนวนเลย) ซึ่งในทางปฏิบัติมีหลายๆ อย่างต้องคำนึง เวลาทดสอบที่จะนำไปใช้จริงๆ สามารถรวมค่าคอมและเรื่องของ money management เข้าไปครับ และนี่ก็เป็นการทดสอบกับ SET เท่านั้นด้วยครับ อย่างที่คุณ #23 บอก ระบบที่ผมใช้จริงทดสอบหนักกว่านี้ เงื่อนไขเยอะกว่านี้ robust มากกว่านี้ครับ แต่ผมไม่อยากโยนรายละเอียดเข้ามาเยอะมากเกินไปในกระทู้ เพราะกลุ่มเป้าหมายที่อยากให้อ่านจะงุนงงไปกว่านี้น่ะครับ >.< ป.ล. ส่วนเรื่อง mind=0 นี่ต้องแล้วแต่คนล่ะครับ เพราะเมื่อไรที่เราเอาวิจารณญาณส่วนตัวมาแทรกในระบบ มันจะทดสอบยากทันที (ขาดทุน 10% คัทดีไหม ไม่น่า พรุ่งนี้เด้ง!) โดยส่วนตัวเลยทำตามระบบที่วางไว้เป๊ะๆ ครับ เมื่อก่อนก็ทำไม่ได้ครับ แต่พอโดนฟ้าดินลงโทษบ่อยๆ ก็ทำได้เอง ฮาๆๆๆๆๆ แก้ไขเมื่อ 24 เม.ย. 55 10:38:06 แก้ไขเมื่อ 24 เม.ย. 55 10:37:23 จากคุณ : Charles Y. เขียนเมื่อ : 24 เม.ย. 55 10:30:28

ความคิดเห็นที่ 27 ขอบคุณมากคะ สำหรับสิ่งดีๆที่แบ่งปันให้มือใหม่ อ่านตั้งแต่ต้นจนจบก็ยังไม่เข้าใจ มีระดับอนุบาลก่อนไหมคะ ใช้ efinance ลองทำตามได้ไหม แบบเริ่มฝึกหัดเลย เดี๋ยวเก็บข้อมูลก่อนเอาไว้อ่านเผื่อนวันไหนจะเข้าใจ มาสอนอีกนะคะ ขอบคุณอย่างที่สุดในความใจดี จากคุณ : kasara เขียนเมื่อ : 24 เม.ย. 55 11:38:00

ความคิดเห็นที่ 28 ขอถามหน่อยครับ รับไฟล์ CSV จาก Google Finance คืออะไร แล้วสมัญชนอย่างผม จะรับบ้างได้มั๊ยครับ ขอบคุณครับ จากคุณ : จริงใจ นิสัยดี เขียนเมื่อ : 24 เม.ย. 55 22:05:03

ความคิดเห็นที่ 29 #27 ปกติไม่ค่อยได้ใช้ e-fin ครับ แต่จากที่เคยศึกษามาบ้าง น่าจะทำได้ครับ เห็นเพื่อนก็พยายามทดลองๆ อยู่ใน e-fin #28 เวลาเข้าไปดู historical price ของหุ้นใน Google Finance จะมีลิงค์ให้ Download to Spreadsheet ครับ พอโหลดมาแล้วจะได้เป็นไฟล์ csv http://www.google.com/finance/historical?q=NASDAQ:INTC แต่มีเฉพาะหุ้นในต่างประเทศนะครับ จากคุณ : Charles Y. เขียนเมื่อ : 25 เม.ย. 55 12:31:04

ความคิดเห็นที่ 30 ส่วนใหญ่จะใช้ money management เข้าไปด้วย เช่น แท่งราคาขึ้นเหนือ EMA ซื้อ 1 ไม้ , ถ้าเส้น EMA สั้นตัด EMA ยาวขึ้น ซื้อ 1 ไม้ ประมาณนี้ ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่า จากคุณ : หมอก้อนหิน เขียนเมื่อ : 25 เม.ย. 55 18:07:24

ความคิดเห็นที่ 31 ขอบคุณมากครับ แนวคิดเรื่องดูราคาสูงสุดต่ำสุดแทนราคาปิดน่าสนใจมากครับ จะลองนำไปใช้ดู จากคุณ : Tactical Way เขียนเมื่อ : 25 เม.ย. 55 18:23:52