ผมได้ทำงานวิจัยชิ้นเล็กๆ มาชิ้นหนึ่งโดยการนำ Slow Stochastic (SSTO) มาทำการทดสอบความสามารถในการทำกำไรเทียบกับการลงทุนแบบ buy-and-hold โดยการใช้ข้อมูลรายวันของ SET Index (ต้องการศึกษาภาพรวมของทั้งตลาด จึงไม่เจาะจงหุ้นเป็นรายตัว) ตั้งแต่วันที่ 14/12/2000 ถึง 23/7/2004 เก็บข้อมูลจาก REUTERS Version Kobra โดยมี Transaction Cost คือ อัตราค่านายหน้า 0.25% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% การคิด Return ใช้วิธี Continuous Compounded Return สัญญาณการซื้อขายของ SSTO จัดเป็น 3 แบบคือ
Stochastic 70/30 คือ พิจารณาที่เส้น%K และเส้น 70/30 หาก K ตัดเส้น 30 ขึ้น ให้ซื้อ ตัดเส้น 70 ลงให้ขาย
Stochastic Cross คือ พิจารณาที่เส้น%K และ %D หาก Kตัด D ขึ้นให้ซื้อ ตัดลงให้ขาย
Stochastic Cross 70/30 คือ พิจารณาที่เส้น %K, %D และเส้น 70/30 หาก K ตัด D ขึ้นและจุดตัดอยู่ต่ำกว่าเส้น 30 ให้ซื้อ หากตัดลงและจุดตัดอยู่สูงกว่าเส้น 70 ให้ขาย
ผลการทดสอบพบว่า
Stochastic 70/30 ให้อัตราผลตอบแทน 42.00% ของช่วงเวลาศึกษา หรือ คิดเป็น 10.50% ต่อปี
Stochastic Cross ให้อัตราผลตอบแทน 44.18% ของช่วงเวลาศึกษา หรือ คิดเป็น 11.05% ต่อปี
Stochastic Cross 70/30 ให้อัตราผลตอบแทน 39.00% ของช่วงเวลาศึกษา หรือ คิดเป็น 9.75% ต่อปี
การลงทุนแบบ buy-and-hold ให้อัตราผลตอบแทน 86.91% ของช่วงเวลาศึกษา หรือ คิดเป็น 21.73% ต่อปี
ไว้ว่างๆ ผมจะลองนำ MACD, RSI, EMA10 25 มาลองทำการทดสอบดู ผลเป็นอย่างไรจะนำเสนออีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ ถ้าใครต้องการ File ในการคำนวณก็ให้เมลไว้ละกันนะครับ จะส่งไปให้เพื่อแบ่งปันความรู้กัน
จากคุณ :
GEORGI 
- [
13 ต.ค. 47 13:05:24
]
นำเสนองานวิจัย SSTO
