CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGangTorakhongGameRoom


    risk reward ratio

    อย่างที่เคยเรียนบอกครับ
    ว่าผู้ที่มีระบบที่แน่นอนเท่านั้น จึงจะได้กำไรในระยะยาว
    ไม่ว่าเราจะมีเพียงระบบง่ายๆ ที่สร้างจาก macd, rsi, หรือ แม้แต่ stochastic

    ถ้าเรายีดมั่นในระบบ ระยะยาวแล้ว เราจะเป็นผู้ที่ได้กำไรจากตลาดหุ้นค่อนข้างแน่นอน
    ซึ่งระบบที่ดีสำหรับแมงเม่าชอบที่ชอบเล่นเก็งกำไรที่สุด คือ stop loss เมื่อหุ้นไม่เป็นอย่างที่คาดครับ

    risk reward ratio คือ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงครับ

    สำหรับผู้ที่รู้ค่า fibonacci และสามารถ หาค่าอย่างคร่าวๆได้ ก็จะสามารถใช้ ข้อมูลนั้นๆในการอ้างอิง คาดการณ์ถึงผลลัพธ์ที่เราอาจจะได้ต่อการซื้อหุ้นตัวนั้นๆ

    เพื่อให้เรารู้ว่า เราจะสามารถทำกำไรได้ที่เท่าใด เมื่อเทียบกับโอกาสผิดพลาด เมื่อเกิดการ stop loss ครับ

    จะลองยกตัวอย่างง่ายๆครับ

    สมมติเราซื้อหุ้นตัวหนึ่งที่ ๑๐ บาท
    แล้วเรากำหนดไว้ว่า ๙ บาท เราจะ stop loss
    และเราคาดหวังการทำกำไร จากการซื้อหุ้นนี้ ที่ ๑๑ บาท

    risk reward ratio ของการซื้อคราวนี้ จะอยู่ที่ ๑ ต่อ ๑

    ถ้าเราชนะ ๑ ครั้ง แพ้ ๑ ครั้ง
    ผลตอบแทนจะมีค่าแค่ ๐
    ซึ่งในความเป็นจริง จากเงินลงทุน ขาลงจะลดด้วยปริมาณเงินที่สูงกว่า ขาขึ้น รวมกับค่าคอมฯ ด้วย
    การลงทุนครั้งนี้ จะมีค่าน้อยกว่า ๐ อีกครับ

    ซึ่งตรงนี้ สะท้อนไปในผู้ที่ไม่รู้จักการ let profit run (ถึงแม้จะเป็นผู้ที่มีวินัย stop loss อย่างเคร่งครัดแล้วก็ตาม) แต่ขึ้นมาเพียงเล็กน้อย ก็รีบทำกำไรเสียแล้ว

    ในระยะยาวแล้ว
    ค่าความเสี่ยงของการซื้อหุ้นคราวนี้ จะไม่คุ้มเท่ากับการอยู่เฉยๆ ด้วยซ้ำไป

    มาดูกรณีต่อไป สมมติ เราซื้อหุ้นตัวหนึ่ง ราคา ๑๐ บาท โดยมีสตอปลอส ๑ บาท และ ค่าราคาที่น่าจะไปถึงที่ ๑๕ บาท

    risk reward ratio ครั้งนี้ จะเท่ากับ ๕ ต่อ ๑
    หมายความว่า ถ้าการซื้อหุ้นครั้งนี้ของเราถูก
    เราจะได้ ๕ บาทต่อการสูญเสีย ๑ บาท หักค่าคอมฯ อีกเล็กน้อย
    สมมติเราซื้อหุ้นถูก เพียง ๑ ตัว แล้วเราซื้อหุ้นผิด ๕ ตัว
    ซื้อหุ้นถูก ๑ ตัว ได้ ๕ บาท
    ซื้อหุ้นผิด ๑ ตัว เสีย ๑ บาท
    ผิด ๕ ตัว ถึงจะเสีย ๕ บาท

    เรายังคงขาดทุนเพียงค่าคอมฯ กับอัตราส่วนการลดเงินของเงินก้อนมาก ต่อเงินก้อนน้อยเท่านั้นเองครับ

    เพียงวิธีคิดง่ายๆเท่านี้
    ก็จะเห็นแล้วว่า ระบบ let profit run , stop loss และ risk reward ratio มีความสำคัญต่อพอร์ตมากขนาดไหน

    ผมจะยกตัวอย่างหุ้นตัวหนึ่งที่ผมซื้อนะครับ
    ผมซื้อ Bfit ช่วงวันที่ ๑๙-๘ ถึง ๓๐ เดือน ๘ ได้ค่าเฉลี่ยที่ประมาณ ๒๕ บาท
    คำนวณ ไฟโบอย่างคร่าวขาขึ้น ไว้ที่ ๐.๖๑๘
    ได้ราคาเป้าหมายอย่างคร่าวที่ ๓๒.๗ บาทครับ(วิธีการคำนวณค่าไฟโบฯ ผมคงไม่ลงในรายละเอียด มีหนังสือหลายเล่มเขียนอยู่ครับ)
    และกำหนด stop loss ไว้ที่ previous low คือ ๒๓.๓ บาท

    หาค่า risk reward ratio ได้ เท่ากับ
    ราคาเป้าหมายไฟโบฯ -ราคาซื้อ / ราคาซื้อ - stop loss
    =๓๒.๗-๒๕/ ๒๕-๒๓.๓ = ๔.๕ เท่า

    ตัวนี้ ตัวเดียว ถ้าราคาไปถึงเป้าหมายจริง(ซึ่งราคาปัจจุบันอยู่ที่ ๓๑ บาท ซึ่ง ๒วันก่อนเคยถึง ๓๒.๗๕ และผมได้ขายไปที่ราคาเฉลี่ย ๓๑.๕ บาทแล้ว ๓๐ เปอร์เซนต์) และอาจไปต่ออีกหรือไม่ ปัจจุบันยังไม่แน่ชัด ผมก็จะขอเก็บที่เหลือไว้ ลุ้นขายที่เป้าหมายต่อไป ที่ไฟโบฯ ๑, ๑.๖๑๘ หรือ ๒.๖๑๘
    หรือถ้าอาการไม่ดี หุ้นเกิดลงมา ผมก็จะ stop loss ไปตามระบบครับ ซึ่งจะทำให้ค่า risk reward ratio ขั้นต่ำของผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ ๔ เท่าอยู่ดี(ซึ่งผมอาจมีตัวเลือกที่ดีกว่า ถ้าต้องการหมุนกระแสเงินสดให้ได้เร็วขึ้น ก็จะทำการขายล้าง แล้วไปซื้อหุ้นตัวอื่นที่มีสัญญาณซื้อต่อไป เพราะค่อนข้างแน่ชัดว่าหุ้นตัวนี้ กำลังปรับฐาน ฯลฯ)

    เห็นไหมครับว่า ถ้าเราซื้อหุ้นที่มีอัตราส่วนเดียวกัน ด้วยวงเงินเดียวกัน ต่อให้ซื้อ ถูกเพียง ๑ ตัว ผิด ๔ ตัว เรายังสามารถ weight ความสูญเสีย ได้จนแทบไม่เกิด loss กับพอร์ตด้วยซ้ำไปครับ

    ขอให้โชคดี รวยๆครับ

    จากคุณ : แมงเม่ามือใหม่ - [ 13 ก.ย. 48 20:09:19 A:58.136.113.148 X: TicketID:080268 ]

 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป