|
เจ๋งมาเลยครับคุณเก่ง...เห็นภาพชัดเลย
ผมมีคำถามเพิ่มเติมครับ
ในโมเดลนี้ ทุนไม่จำกัดใช่มั๊ยครับ แต่ให้มันครอบคลุม 100 โซนบน นับจากราคาตั้งต้น
นั่นคือ วันแรกเลย มีหุ้นในมือแน่ๆ 100 * 100 = 10,000 หุ้น
ในทางปฏิบัติ กรณีตลาดหมี เราจะไม่มีทางได้หุ้นในมือถึง 50,000 หุ้นหรือเปล่าครับ เพราะเงินจะหมดเสียก่อน
เราสามารถตั้งเงื่อนไข จำกัดทุน ในการ simulation ได้มั๊ยครับ
เช่น ไม่เกิน 100,000 ถัดจากนั้น ก็ไม่สามารถซื้อขายได้ ต้องรอจนกว่า ราคาหุ้นจะกลับมาถึงโซนที่เราคุม
ส่วนตลาดกระทิง ทั้งกระทิงน้อย กระทิงใหญ่ จะเห็นได้ว่า ทุนที่เราใช้นั้น เท่ากัน
เป็นเพราะเราซื้อรวบโซนบนไว้หมดแล้ว ณ วันเริ่มต้น วันเดียวกัน
| จากคุณ |
:
Macus 
|
| เขียนเมื่อ |
:
14 ก.ค. 52 18:34:48
|
|
|
|
|
ผลการ simulation กอง A (แบบง่ายๆ)
ใช้ข้อมูล SET50 หาร 100 แทนราคา TDEX เพราะมีข้อมูลย้อนหลังเยอะกว่า
ตลาดหมี โมเดลจะเสียเปรียบเพราะซื้อแพงมากและไม่มีจุดให้ขายทำกำไร คาดว่าเป็นทุกโมเดลยกเว้นไม่ซื้อหุ้นเลย
การเปลี่ยนกำไรสะสมมาเป็นหุ้น เป็นสิ่งน่าสนใจทดลองทำ เพราะจะเห็นว่า ยิ่งจำนวนหุ้นที่มีราคาต่ำๆ ในมือเยอะ เมื่อตลาดกลับมาเป็นกระทิง จะทำให้กำไรมากขึ้น แต่ปัญหาคือ จะหาจุดที่จำนวนหุ้นในแต่ละโซนพอเพียงขนาดไหนถึงจะเริ่มทำกำไร เช่น เมื่อสะสมหุ้นได้โซนละ 20,000 หุ้น ก็จะเพียงพอสำหรับเล่น options ได้
ขอบคุณมากค่ะพี่เก่ง
